L'essence de l'optimisation - page 6
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C'est juste une mode. C'est un nouveau. Pour chier sur ceux qui ont une note plus basse. Ne vous inquiétez pas, sauvegardez votre classement. Ou revenez dans cinq ans, peut-être que les tendances auront changé.)).
Si vous avez un complexe d'infériorité basé sur des notes faibles, au lieu de thèmes avec ex5 mettrait quelque chose d'utile dans la base.
Et ici, le comportement du topicstarter me rappelle personnellement le comportement du hrenfx : il a dit "A" et ne veut pas dire "B".
Personne ici (dans ce fil) ne se moque de personne. Les participants à la discussion ont exprimé leur attitude vis-à-vis de l'optimisation sans regarder les notations.
Cela ne s'applique pas à vous. Et à TheXpert aussi. Je t'avais dit un mod. Une nouvelle.
Et il y a une mode. C'est difficile de ne pas le remarquer. Le temps que vous vous débarrassiez d'un tas de remarques vides, tout le monde a déjà oublié la question.
Si vous avez un complexe d'infériorité basé sur des notes faibles, au lieu de thèmes avec ex5 mettrait quelque chose d'utile dans la base.
La dernière fois que je n'étais pas classé, je n'ai pas dit un mot. Car je ne pense pas que ce soit important. Elle n'a d'ailleurs pas été rendue, et ainsi de suite. Alors ne le faites pas.
Je n'expose pas de code à la kodobase pour des raisons qui me sont propres. Eh bien, je n'en ai aucune envie.
C'est juste une mode. C'est un nouveau. Pour chier sur ceux qui ont une note plus basse. Ne vous inquiétez pas, sauvegardez votre classement. Ou revenez dans cinq ans, peut-être que les tendances auront changé)).
Sans blague.
Je pensais que c'était une question d'audience, merci de l'avoir clarifié.
Je pensais que c'était une question d'audience, merci de l'avoir clarifié.
Oh, allez. J'ai peut-être réagi de manière excessive. J'étais cordial. Il y a beaucoup de gens instruits dans ce fil...
La tendance générale est justement celle-là. Pour détruire, pour fermer n'importe quel sujet. La bataille pour le sommet est en cours... Principalement par des débutants.
Qui est offensé, je m'excuse.
Oh, allez. J'ai peut-être réagi de façon excessive. Je parlais avec mon cœur. Il y a beaucoup de gens instruits dans ce fil...
La tendance générale est juste cela. Pour détruire, pour fermer chaque sujet. La bataille pour le sommet est en cours... Principalement par des débutants.
Si quelqu'un est offensé, je m'excuse.
Ok. Je plaisante à moitié sur le classement aussi, je m'en fiche un peu.
En général, l'une des idées est que nous analysons le graphique de "test de fenêtre", "marche avant" comme on l'appelle aussi, mais dans ce cas, il s'agit d'une "marchearrière", c'est-à-dire que, par exemple, ayant un million de barres du symbole testé, nous l'augmentons de 100 000 décalages de 10 barres et examinons la dynamique des paramètres.
Donc, nous obtenons quelque chose de similaire :
Vous pouvez clairement voir la régularité de la "migration". d'extrema dans le processus de changement de fenêtre, cette régularité étant assez "lente" au sens d'"inertielle", c'est-à-dire prévisible pour certaines stratégies et assez aléatoire pour d'autres.
Dynamique des déplacements de l'extremum pour les types de stratégies "qualitatives" J'ai trouvé comment faire une approximation et une prédiction à l'avance, bien que, franchement, ce ne soit pas aussi trivial que cela puisse paraître à première vue.
Si ces recherches ont un sens pour quelqu'un, je peux continuer à réfléchir, sinon, je ne peux pas.
...
On peut clairement voir la régularité de la "migration" d'extrema dans le processus de changement de fenêtre, et cette régularité est plutôt "lente" au sens d'"inertielle", c'est-à-dire prévisible pour certaines stratégies et plutôt aléatoire pour d'autres.
Dynamique des déplacements de l'extremum pour les types de stratégies "qualitatives" J'ai trouvé comment faire une approximation et une prédiction à l'avance, bien que, franchement, ce ne soit pas aussi trivial que cela puisse paraître à première vue.
Si ce type de recherche a un sens pour quelqu'un, je peux continuer à réfléchir, sinon, je ne peux pas.
Bien sûr, tout cela est très intéressant. Merci. Continuez. Toute recherche est intéressante, même si elle ne donne pas de résultats positifs.
Puis immédiatement une question sur l'image des extrema.
Vous pouvez clairement voir que les intervalles de backtest se chevauchent. Cela signifie que la régularité "lente" peut être assurée simplement par ces chevauchements. Presque comme un mashup.
Que se passe-t-il avec les attaquants ?
Posons alors immédiatement une question sur l'image des extrema.
Vous pouvez clairement voir que les intervalles de backtest se chevauchent. Cela signifie que la régularité "lente" peut être assurée simplement par ces chevauchements. Presque comme un mash-up.
Que se passe-t-il en avant ?
Oui, et ils se chevauchent de manière significative, dans ce cas un chevauchement de 99,9%, donc l'analogie avec le mashka est pertinente, vous pouvez également établir des parallèles avec le spectrographe à fenêtre, le corrélogramme à fenêtre, etc.
SMA diffère de MO de la même manière que le test fenêtré diffère du test à échantillon unique.
Il s'agit précisément des spécificités de la dynamique des "montagnes et des creux".
Comme il a été mentionné plus haut à propos des "stratégies correctes", plus une stratégie est "correcte", plus la dynamique des extrema est prévisible dans les tests de cocooning et moins leur image est bruyante, il existe encore des considérations quantitatives brutes pour calculer cela.
En tant que forward, la question est assez subtile, tout dépend de ce que l'on considère comme un forward... A mon avis, s'adapter en forward ou en backward ne fait aucune différence, et une validation unique par forward n'est souvent pas très représentative. Donc, en général, c'est toujours en développement)))) Trop de points techniques doivent encore être résolus.
Jusqu'à présent, il y a beaucoup de tests fragmentaires, certains avec de superbes performances et sur l'avant, mais tout est trop "sur le nez" pour le moment.
L'idée principale est que ce "fenêtrage" permet en quelque sorte de "différencier" la série jusqu'à un état où elle est relativement stationnaire et donc prévisible.
toxic:
À mon avis, cela ne fait pas beaucoup de différence de s'adapter en avant ou en arrière.
Votre point de vue est erroné, car ce sur quoi les paramètres sont ajustés est appelé un échantillon (échantillon d'entraînement) ou backtest, et ce sur quoi ils ne sont pas ajustés est appelé un out of sample (en dehors de l'échantillon d'entraînement) ou un forward.
C'est-à-dire que toute partie de l'historique, sur laquelle l'ajustement (optimisation) est effectué, est un backtest et par définition ne peut pas être un forward.