Le parfait Take Profit - page 9

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yosuf:
(18)
 
Lorsque nous entrons sur le marché, nous nous posons souvent la question de savoir si c'est le moment idéal pour entrer sur le marché pour acheter ou vendre, comment trouver la réponse à cette question ? La réponse est très simple, il suffit d'attendre un peu et tout sera visible comme clair dans la paume de votre main.
 
yosuf:

Pour résoudre ce problème, j'ai pris un chemin un peu différent, à savoir, d'abandonner complètement le TP et SL (fixé sur le testeur TP = 10000pp. et SL = 0) et instruit son indicateur pour résoudre le problème d'entrer et de sortir du marché par lui-même pendant la période du 01. 01. 2009 à aujourd'hui sur l'euro/dollar avec un lot constant de 0.01 sur TF D1 en utilisant une stratégie de suivi de tendance. Voici ce qui est ressorti de cette entreprise, à vous de juger :


Barres dans l'histoire 2269
Tics modélisés 3883
Qualité de la simulation n/a
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Courant d'écart (51)
Bénéfice net 47352.21
Bénéfice total 60198.50
Perte totale -12846.29
Rentabilité 4,69
Gain attendu 37,52
Abattement absolu 1123.53
Abattement maximal 13918.14 (33.10%)
Tirage relatif 33.10% (13918.14)
Total des transactions 1262
Positions courtes (% de gain) 613 (51,71%)
Positions longues (% de gain) 649 (57,47%)
Transactions rentables (% de toutes) 690 (54,68%)
Transactions à perte (% du total) 572 (45,32%)
Le plus grand
commerce rentable 289,58
transaction perdante -102.10
Moyenne
commerce rentable 87,24
transaction perdante -22.46
Nombre maximal
victoires consécutives (bénéfice) 101 (12427.81)
Pertes continues (perte) 49 (-2743.59)
Maximum
Profit continu (nombre de victoires) 25566.97 (100)
Perte continue (nombre de pertes) -2743.59 (49)
Moyenne
gains continus 14
Perte continue 12


Idem sur la stratégie anti-tendance, dont il découle que, le marché va très certainement se retourner et finir plus haut que l'état au 21 07 2014, soit dans la zone des 1,34500 :


Barres dans l'histoire 2269
Tics modélisés 3883
Qualité de la simulation n/a
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Courant d'écart (51)
Bénéfice net 27011.35
Bénéfice total 51819.12
Perte totale -24807.77
Rentabilité 2,09
Gain attendu 24,33
Abattement absolu 2213.22
Abattement maximal 24885.62 (42.47%)
Tirage relatif 42.47% (24885.62)
Total des transactions 1110
Positions courtes (% de gain) 554 (80,51%)
Positions longues (% de gain) 556 (61,51%)
Transactions rentables (% de toutes) 788 (70,99%)
Transactions à perte (% de toutes) 322 (29,01%)
Le plus grand
commerce rentable 212,71
transaction perdante -270.51
Moyenne
opération rentable 65,76
perte de l'accord -77,04
Nombre maximal
135 (13533.75) gains continus (profit)
Pertes continues (perte) 100 (-20839.70)
Maximum
Profit continu (nombre de victoires) 14049.01 (105)
Perte continue (nombre de pertes) -20839.70 (100)
Moyenne
gains continus 20
Perte continue 8

ça marche vraiment, il y en a déjà un million ?
 
Pulatforex:
Lorsque vous entrez sur le marché, vous vous demandez souvent si c'est le moment idéal pour entrer sur le marché pour acheter ou vendre, comment connaissez-vous la réponse à cette question ? La réponse est très simple, il suffit d'attendre un peu et vous verrez tout en clair.

Le take profit idéal est le profit correspondant à votre gestion de l'argent.

Nous examinons ici la question suivante : "Comment laisser les bénéfices croître et fermer aux points les plus élevés de la croissance (fermer aux sommets)".

 
papaklass:
Pour apprendre à fermer "sur les sommets", vous devez d'abord apprendre à ouvrir "sur les creux". :)

Il ne faut pas être très intelligent pour s'ouvrir sur des auges ! !!! Le TS le plus simple vous permet de le faire ! !! C'est un trade normal de pullback ! !!

Ici, les idées (METHODES) pour suivre la tendance et anticiper (identifier) les retournements seraient intéressantes ! !!

 
papaklass:

:)

Y a-t-il encore quelque chose dans le monde que vous n'avez pas encore réussi à acheter ?

Avez-vous déjà fait du commerce ?

Apparemment avec vous qui essayez d'insinuer que je suis un dilettante ! !!

Alors expliquez, prenez la peine d'écrire un post significatif puisque vous êtes un tel omniscient ! !!

 

Je pense que nous ne pouvons parler d'un take profit idéal que si nous trouvons un stop loss idéal. Et je pense que la meilleure option est le cas de TP=SL. Nous devons trouver la valeur optimale de ce tandem. Par exemple, pour mon TS sur l'Euro/Dollar, TF D1, avec un lot fixe de 0.01, j'ai déterminé au préalable que de 2009 à aujourd'hui le meilleur cas est TP=SL=300 pips. (quatre chiffres) qui donne les résultats suivants :


2 272 bars dans l'histoire
3889 tics simulés
Qualité de la modélisation n/a
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 1000.00
Courant d'étalement (20)
Bénéfice net 1342.40
Bénéfice total 28726.12
Perte totale -14783.72
Rentabilité 1,94
Gain attendu 8,62
Dégradation absolue 0,00
Abattement maximal 2134.66 (45.02%)
Tirage relatif 45.02% (2134.66)
Total des transactions 1617
Positions courtes (% de gain) 812 (63,42%)
Positions longues (% de gain) 805 (58,01%)
Transactions rentables (% de toutes) 982 (60,73%)
Transactions à perte (% du total) 635 (39,27%)
Le plus grand
commerce rentable 29,99
transaction perdante -31.39
Moyenne
commerce rentable 29,25
transaction perdante -23.28
Nombre maximal
gains continus (profit) 89 (2628,26)
Pertes continues (perte) 46 (-392,48)
Maximum
Profit continu (nombre de victoires) 2628.26 (89)
Perte continue (nombre de pertes) -1235.56 (41)
Moyenne
gains continus 19
Perte continue 12

 

yosuf, j'ai lu attentivement votre théorie (formule 18), et je la trouve plausible, bien que tout n'y soit pas sans ambiguïté. La situation est intéressante car, à en juger par les rapports, le système commercial fonctionne - une circonstance toujours agréable - la confirmation de la théorie par la pratique. Je ne sais pas combien de temps il faut pour l'optimiser et combien de paramètres d'entrée il a... mais les chiffres parlent d'eux-mêmes - félicitations !

Cependant, je vous prie de ne pas trop (du tout) communiquer votre TS dans ce fil - ce fil a été créé pour recueillir les connaissances et les idées accumulées qui pourraient aider le commerçant à rédiger le TS.

La question de la fermeture d'une position au bon moment avec le meilleur profit est pertinente et doit être résolue. L'idée de fermer par indicateur est certainement une bonne idée et je vérifierais votre indicateur pour un signal de fermeture, si l'indicateur a un tampon graphique approprié à partir duquel il est possible de prendre le signal - un déclencheur.

 
Le TA idéal ? J'essaie de prendre la cible minimale, et si j'ai de la chance, la maximale. Que diriez-vous de cette option : divisez l'affaire en deux et entrez avec deux commandes. Un TP doit être réglé sur la cible la plus proche. L'autre, ou sans TP, doit être fermé par un stop suiveur ou vers l'objectif le plus éloigné. Il est pratique d'utiliser les pivots pour marquer les objectifs ; le prix atteint presque toujours le premier pivot, et rarement le troisième. Lorsqu'un petit objectif est atteint, vous devez transférer le deuxième ordre au seuil de rentabilité et attendre psychologiquement que le deuxième profit soit pris ou fermé à zéro.
 
yosuf:

Je pense que nous ne pouvons parler d'un take profit idéal que si nous trouvons un stop loss idéal. Et je pense que la meilleure option est le cas de TP=SL. Nous devons trouver la valeur optimale de ce tandem. Par exemple, pour mon TS sur l'Euro/Dollar,Ф D1, avec un lot fixe de 0.01, j'ai déterminé au préalable que de 2009 à aujourd'hui le meilleur cas est TP=SL=300 pips. (quatre chiffres), ce qui donne les résultats suivants :


Bars in history 2272
Modelled ticks 3889
Modelling quality n/a
Chart mismatch errors 0
Initial deposit 1000.00
Spread actuel (20)
Profit net 13942.40
Profit total 28726.12
Perte totale -14783.72
Rentabilité 1,94
Espérance de gain 8,62
Dégradation absolue 0,00
Dégradation maximale 2134,66 (45.02%)
Drawdown relatif 45.02% (2134.66)
Total des transactions 1617
Positions courtes (% win) 812 (63.42%)
Positions longues (% win) 805 (58.01%)
Transactions rentables (% de toutes) 982 (60,73%)
Transactions perdantes (% de toutes) 635 (39,27%)
Plus grande
transaction rentable 29,99
transaction perdante -31.39
Moyenne
transaction rentable 29,25
transaction perdante -23,28
Maximum
victoires continues (profit) 89 (2628.26)
pertes continues (perte) 46 (-392.48)
Maximum
profits continus (nombre de victoires) 2628.26 (89)
perte continue (nombre de pertes) -1235,56 (41)
Moyenne
gain continu 19
perte continue 12

Et j'utilise un stop qui est deux fois moins grand qu'un stop loss, mais avec un stop suiveur. Par exemple, le stop est de 20 pips, le take profit de 10, le trailing de 7 amène le stop au breakeven.
12345678910
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