Les tendances du marché - page 33
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Vous écrivez, par exemple, High[1] en MQL - parce que vous avez lu la documentation MQL et que vous n'allez pas dans les fichiers HST.
De même, lisez la documentation FDK et oubliez les fichiers ZIP.
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De même, lisez la documentation FDK et oubliez les fichiers ZIP.
Compris, merci. Je vais essayer de trouver du temps pour ça.
Je pensais qu'il y avait un moyen plus simple de lire les données.
Où dois-je prescrire quoi ? Veuillez m'expliquer, ou me donner un lien vers une description de ce processus, si ce n'est pas trivial.
Je propose un marché. Vous trouvez au moins une relation statistique entre la distribution actuelle des potentiels et le prix futur sur la pièce affichée, et je vous parsagerai.
J'ai envie de dire tout de suite qu'il est là et pas un, mais s'il est réel et pas "dessiné" artificiellement il est dunno.
Vous comprenez, c'est une sorte de protection du fou que de comprendre que vous avez vraiment besoin de ces données et que vous pouvez les utiliser, ou simplement de se bichonner et de suivre la mode générale.
Je pense avoir découvert un modèle de marché, à savoir dans les relations industrielles, la coopération et la division du travail - les traders, pour obtenir des données des DC, au lieu des programmeurs ou des DC eux-mêmes, écrivent leurs analyseurs, les DC, pour obtenir des données de l'interbancaire, au lieu des développeurs de plateformes, écrivent leurs programmes d'agrégation, et les développeurs de plateformes, au lieu des développeurs de systèmes d'exploitation, écrivent leurs programmes de traduction...). Tout cela est donc échangé, et tout cela en déficit.
Je propose un marché. Vous trouvez au moins une relation statistique entre la distribution actuelle des potentiels et le prix futur sur la pièce affichée, et je l'analyserai pour vous.
Je vous dirai tout de suite qu'elle est là et pas une, mais si elle est réelle et non "dessinée" artificiellement, je ne sais pas.
Eh bien, vous l'avez compris, c'est une sorte d'infaillibilité, de comprendre que ces données dont vous avez vraiment besoin et que vous pouvez les utiliser, ou simplement se faire dorloter et suivre la vogue générale.
Merci:) un si long exemple que je peux moi-même coller mes mains. Changer le modèle pour coller cette représentation technique particulière des données, me semble un échange légèrement injuste. J'ai juste pensé que ce n'était pas un rituel si délicat, enfin, Dieu m'en garde si ça l'est, donc je vais m'entraîner sur de petits échantillons.
Je pense avoir découvert un modèle de marché, à savoir dans les relations industrielles, la coopération et la division du travail - les traders, pour obtenir des données des DC, au lieu des programmeurs ou des DC eux-mêmes, écrivent leurs programmes en tant qu'analyseurs, les DC, pour obtenir des données de l'interbancaire, au lieu des développeurs de plateformes, écrivent leurs programmes en tant qu'agrégateurs, et les développeurs de plateformes, au lieu des développeurs de systèmes d'exploitation, écrivent leurs programmes en tant que traducteurs...). Eh bien, tout cela est échangé, et tout est en déficit.
Oui)) C'est un modèle stationnaire. Beaucoup de choses dans notre pays passent par un seul endroit. Spirituel car très.
Bonjour, tout le monde. Je suis Pantural.
J'essaie d'utiliser le Forex pour la troisième fois déjà, je sens qu'il y a quelque chose là-dedans, mais la vie suit son cours et je n'ai jamais dépassé les 200$ de retrait Depo 2 fois. Maintenant, je pense que la situation est meilleure qu'il y a 4 ans, au moins les spreads sont wow cool !(oh mon dieu ! C'est le pantural ! wow !)
Je regarde ici depuis un moment maintenant, dès que j'ai une minute de libre. Je ne me suis pas encore vraiment lancé dans l'automatisation. Je n'ai pas non plus beaucoup d'expérience en matière de trading manuel. Je suis mûre, comme une pêche juteuse ! J'ai donc décidé de me connecter et d'entamer un dialogue. Je suis un mec caucasien sexy. Je suis un mec caucasien sexy, exigeant sérieux et déférence.
J'ai lu le fil de discussion intitulé " Comment écrire un conseiller expert robuste ", et certains messages m'ont encouragé à me renseigner.
En particulier, je veux définir une fois pour toutes ce que l'on entend par "régularité du marché", on l'appelle aussi "inefficacité", comme je le comprends dans le sens que l'efficacité = aléatoire, respectivement l'inefficacité = non-aléatoire. En général, j'ai longtemps, immédiatement et sans approfondir l'essence, comme si je comprenais de quoi il s'agissait, mais maintenant je dois admettre que je ne comprends plus, tout éclate. Je dois tout remettre en place.
Par exemple, un camarade parle en noir et blanc:
Existe-t-il une procédure (méthode, algorithme) pour trouver de tels modèles ? Ou bien il s'agit d'une recherche aléatoire de toutes les combinaisons possibles de paramètres d'indicateurs et d'Expert Advisors, de modèles de chandeliers, etc. Et si l'équité augmente et diffère du graphique, la régularité déterminée est annoncée ? Y a-t-il une logique et un plan ?
Veuillez parler sans pudeur ni modestie, sans mièvrerie ni artifice.
Si c'est le cas, je vais exposer ma vision du problème, puisque j'ai également commencé par des hypothèses similaires à mon époque et que j'ai présenté une proposition sur ce sujet https://www.mql5.com/ru/articles/250, créé un indicateur basé sur cette idée https://www.mql5.com/ru/code/10339, qui est discuté ici https://www.mql5.com/ru/forum.
Voyons maintenant à quel stade en est le développement et le test de l'idée selon les critères que vous avez donnés :
1(le pantural !)
La première chose à faire pour commencer à écrire un EA robuste est de rechercher des modèles de marché .
Si le modèle que vous avez identifié existe réellement, il apparaîtra sûrement sur le graphique d'équité ou au moins statistiquement (vous devriez utiliser des scripts pour collecter des données statistiques). Si le "modèle" est réellement un bruit de prix, alors sur un échantillon suffisamment grand, il s'effondrera à zéro et il n'y aura aucun avantage.
2. Au stade initial, il est également très important de se limiter à des paramètres minimaux. Il est souhaitable de supprimer absolument toutes les variables auxiliaires, y compris StopLoss et TakeProfit. La pratique montre qu'une stratégie robuste génère des bénéfices même sans arrêts et niveaux de profit de protection, mais qu'une stratégie de trading de bruit ne sera sauvée par aucun arrêt.
3) Si le modèle identifié est confirmé lors des tests préliminaires, un graphique de dépassement est construit. Cela se fait de la manière suivante, la sortie du trade est remplacée par la sortie par le temps. Ensuite, le paramètre responsable du temps de maintien est optimisé, ce qui permet d'obtenir une certaine dépendance de l'efficacité (rentabilité) de la stratégie par rapport au temps passé sur le marché. L'extremum de cette courbe déterminera l'horizon de cette dépendance. Nous avons maintenant la dépendance et le temps pour lequel elle est valable.
4. Un optimiseur est alors impliqué. Nous examinons tous les paramètres possibles et construisons des surfaces 2D ou 3D du type profit-paramètre. Si la convexité de la surface présente une structure stable, nous pouvons parler d'un algorithme vraiment fiable.
5. Essais en avant. Des tests appropriés sur l'OOS permettent d'identifier la stratégie adaptée au marché et les erreurs dans son développement, ainsi que de s'assurer de la stabilité d'un modèle donné.
6. En outre, c'est simple. Nous modifions la stratégie obtenue en ajoutant des stops de protection et des règles supplémentaires qui peuvent améliorer la performance de la stratégie. L'essentiel est de ne pas en faire trop à ce stade.
7. La variante finale doit également être confirmée sur l'historique et passer l'OOS.
8. Test en mode démo. Les bogues techniques sont recherchés, les imprécisions de mise en œuvre sont corrigées. La corrélation entre les résultats du test et de la démo est confirmée.
9. Réel.
1. illustration et mise en œuvre de cet article ici https://www.mql5.com/ru/forum et icihttps://www.mql5.com/ru/forum;
2. Les influences de SL et TP sont exclues en appliquant TP=SL, la loterie est constante et =0.1, MM n'est pas impliqué, des paramètres optimisés - seulement le recul et qui ne nécessite pas une optimisation stricte et fréquente ;
3. Le respect des conditions de ce point est visible dans les graphiques de la balance et des fonds propres et des bénéfices - le facteur d'environ 15 ;
4. un seul paramètre est optimisé et il est constant sur toute la période de 2009 à 2013 ;
5. Comme il n'y a pas de paramètres rigoureusement optimisables, l'ensemble de l'échantillon peut être considéré comme étant à risque ;
6. TP=SL, lot constant ;
7. Confirmé ;
8. Cette étape est omise ;
9. Microreal, à observer à partir du 13. 08. 13.
Autre point important, il convient d'ajouter que le modèle trouvé ou détecté doit permettre de formuler la logique d'entrée et de sortie du marché.
Pouvez-vous me fournir la formule de calcul de votre indicateur à partir des TcVP ou un code ? Je viens de lire l'article sur le modèle de régression universel, . Je ne comprends toujours pas où se trouve l'algorithme ou la formule finale.
Merci.
Pouvez-vous me fournir la formule de calcul de votre indicateur à partir des TcVP ou un code ? Je viens de lire l'article sur le modèle de régression universel, . Je ne comprends toujours pas où se trouve l'algorithme ou la formule finale.
Merci.
La dernière est la formule (18) de cet article. Les variantes de l'indicateur avec les codes sont données dans les approfondissements du thème https://www.mql5.com/ru/forum.
Mmmmmm.... Je ne sais pas, je ne sais pas... Il y a quelque chose qui ne va pas avec la prémisse sur laquelle le modèle est basé.