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Et selon votre théorie, quand l'écart est-il déduit et d'où provient-il ?
Qui sait, putain ? Il n'y a rien sur l'écart dans la pile. Il existe un prix d'ouverture et un prix de clôture. Leur différence est utilisée pour calculer le bénéfice ou la perte. Il y a des commissions, si elles sont non nulles. Il y a des échanges.
Il n'y a pas d'écart.
Où diable as-tu trouvé cet écart ?
Mes statistiques ne montrent pas d'écart, donc il n'existe pas.
Pour vous personnellement, il doit y avoir des spreads spéciaux sur mesure qui ont des spreads triples déduits ?
La compensation ne signifie pas que l'identité doit être maintenue à tout moment, mais seulement au moment final de la clôture. Sinon, comment faire un profit (disons) sur une transaction de vente à court terme comme dans MT4 s'il n'y a rien sur le marché ? C'est ainsi qu'il est suggéré de faire des bénéfices sur les transactions à long et à court terme.
Qui sait, putain ? Il n'y a rien sur la répartition dans la steute.
Eh bien, ça explique tout.
Je peux vous confier un terrible secret, à condition que vous l'emportiez dans votre tombe et que vous n'en parliez à personne : après le chevauchement du double compteur, une nouvelle pose s'ouvre avec une déduction de l'écart simple, et non du double.
C'est un désordre : nous avons ouvert une position, détecté un écart, chevauché le double, et à nouveau détecté le même écart. Et où est passé le troisième écart, car la pose simple + double devrait faire trois écarts ?
Et le pire, c'est que la situation est la même sur MT4 et MT5. Et dans l'État aussi, ce troisième écart manquant n'est soustrait nulle part.
Je peux vous confier un terrible secret, à condition que vous l'emportiez avec vous dans votre tombe et que vous ne le disiez à personne : après avoir chevauché un compteur double, une nouvelle pose s'ouvre avec un simple écart déduit, et non un double.
Je vois.
J'abandonne. Une logique brillante, une connaissance du sujet et d'excellentes preuves ne me laissaient aucune chance. Écrivez à Servicedeck. Exiger la justice et un fichu remboursement de la diffusion, ils doivent s'ennuyer à mourir.
Faites-en une journée)).
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !
Alors quelle est la réponse - comment pensez-vous que le netting serait programmé pour être équivalent à MT4 ?
J'abandonne. Une logique brillante, une connaissance du sujet et d'excellentes preuves ne me laissaient aucune chance. Écrivez à Servicedeck. Demandez la justice et un remboursement sanglant, ils doivent s'ennuyer à mourir.