Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 68

 
HideYourRichess:
https://www.youtube.com/watch?v=qM3qPJvFz2g est un libre, 8 parties d'une demi-heure. je ne l'ai pas encore regardé moi-même, sauf les 15 premières minutes. je déteste les webinaires.
Merci beaucoup !
 
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ProstoTak:

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Des conférences intéressantes. Cela n'a pas vraiment de rapport avec le HFT, et le Forex n'y est qu'indirectement, mais c'est très intéressant, merci !
 

Intéressé par la réalisation de transactions au prix situé à l'intérieur de l' écart entre l'offre et la demande dans les comptes ECN. Si une telle possibilité existe, pourquoi ne pas en profiter ? Nous ne parlons pas encore de trading de type market maker. La question est un peu différente.

Ce n'est pas un secret que beaucoup de TS fonctionnent avec un seul prix pour l'analyse préliminaire, les prévisions, etc. Aussi, nous entendons souvent l'affirmation suivante :"<certains> TS seraient au moins au seuil de rentabilité sans l'écart ".Hypothétiquement, le faitd'effectuer constamment des transactions à un prix (Bid + Ask)/2 peut échapper à l'"effet de spread" (rappelez-vous la commission).

La question est donc : qui a des idées, ou de meilleurs modèles empiriques, concernant

  • L'estimation de la probabilité d'exécution de la transaction au prochain tick par votre ordre en attente placé au prix situé à l'intérieur de l' écart Bid-Ask en fonction de la distance entre le prix de la limite et l'offre la plus proche (anciennement meilleur prix ). La probabilité d 'exécution sur le marché peut être considérée comme égale à 1 et le volume de l'ordre en attente comme le minimum possible.

Bien sûr, il existe de nombreux facteurs supplémentaires, tels que : la volatilité actuelle, le contenu de la tasse et Dieu sait quoi encore, mais je m'intéresse spécifiquement à cette dépendance (s'il n'existe pas de modèle complet) et à ses détails. Des conclusions telles que "plus la diffusion est étroite, plus son exécution est probable " semblent évidentes. Ilserait souhaitable de détecter le moment où l'on doit accepter l'exécution instantanée au meilleur prix , et où l'on doit essayer (peut-être la prochaine fois) de fixer un ordre limite à l'intérieur de l'écart (en augmentant peut-être la distance jusqu'au Gang le plus proche).

Je n'ai pas essayé d'obtenir une réponse sur la base des cotations de la démo ECN , car on peut douter que toute simulation d'une telle situation soit adéquate à la réalité. On dirait qu'il n'y a que du réel.

 

Dans Opening DB, l'aller-retour à un ping de 8ms était de 95-150ms.

L'estimation précédente n'est pas tout à fait correcte à 80ms, bien qu'elle ait lieu sur des instruments autres que le riza, en raison du traitement incorrect des ordres asynchrones. Il n'y a rien à ce sujet dans la description, et les administrateurs ne sont pas au courant.

Une telle dispersion est due à la charge du serveur MQ ou de la passerelle Plaza-2, puisque tout est assez stable dans les 100 ms le soir.

Quelqu'un a-t-il un résultat sur un BCS en direct ?

 
GaryKa:

Intéressé par la réalisation de transactions au prix situé à l'intérieur de l' écart entre l'offre et la demande dans les comptes ECN. Si une telle possibilité existe, pourquoi ne pas en profiter ? Nous ne parlons pas encore de trading de type market maker. La question est un peu différente.

Ce n'est pas un secret que beaucoup de TS fonctionnent avec un seul prix pour l'analyse préliminaire, les prévisions, etc. Aussi, nous entendons souvent la déclaration suivante :"<certains> TS seraient au moins à l'équilibre sans l'écart ".Hypothétiquement, le faitd'effectuer constamment des transactions à un prix (Bid + Ask)/2 peut échapper à l'"effet de spread" (rappelez-vous la commission).

La question est donc : qui a des idées, ou de meilleurs modèles empiriques, concernant

  • Laprobabilité que la transaction soit exécutée au prochain tick par votre ordre en attente placé au prix situé à l'intérieur de l'écart entre l'offre et la demande, en fonction de la distance entre le prix de l'ordre limite et l'offre la plus proche (anciennement meilleur prix ). La probabilité d 'exécution sur le marché peut être considérée comme égale à 1 et le volume de l'ordre en attente comme le minimum possible.

Bien sûr, il existe de nombreux facteurs supplémentaires, tels que : la volatilité actuelle, le contenu de la tasse et Dieu sait quoi encore, mais je m'intéresse spécifiquement à cette dépendance (s'il n'existe pas de modèle complet) et à ses détails. Des conclusions telles que "plus la diffusion est étroite, plus son exécution est probable " semblent évidentes. Ilserait souhaitable de détecter le moment où l'on doit accepter l'exécution instantanée au meilleur prix , et où l'on doit essayer (peut-être la prochaine fois) de fixer un ordre limite à l'intérieur de l'écart (en augmentant peut-être la distance jusqu'au Gang le plus proche).

Je n' ai pas essayé d'obtenir une réponse basée sur les cotations de la démo ECN , car on peut douter que toute simulation d'une telle situation soit adéquate à la réalité. On dirait qu'il n'y a que du réel.

Si nous parlons du FOREX, l'ECN est impossible en pratique. Le meilleur système est une combinaison des technologies ECN et STP - ECN/STP.

Tout ordre à cours limité (même long et lointain), s'il est exécuté, a déjà été "à l'intérieur du spread". En ECN/STP, la limite ne sera pas exactement "à l'intérieur du spread", mais sera d'un côté de celui-ci. Par exemple, la BuyLimit fera partie de la meilleure offre d'achat. C'est notamment pour cette raison que certaines personnes qualifient le trading via les limiteurs dans les ECN de trading "sans spread", car il est exécuté avec un spread nul ou négatif (en raison du STP - slippage positif).

Selon le nombre de participants capables de voir votre limite, le problème de la détermination de la probabilité de son exécution en dépend fortement. Il existe une corrélation certaine : plus la liquidité intrinsèque de l'ECN que vous utilisez est élevée, plus la probabilité que votre ordre limite soit exécuté est grande. En d'autres termes, plus votre limite est disponible pour les autres, plus elle est ordonnée.

La tâche consistant à conclure un marché de la manière la plus rentable possible a toujours été d'actualité. La meilleure façon de l'illustrer est de prendre un exemple où il est nécessaire de fermer une position ouverte. Comment procéder, de préférence en utilisant le marché ou l'ordre limite ? Le marché s'exécutera bien sûr au prix VWAP actuel (en fait, même un peu plus mauvais), tandis qu'avec les limiteurs, c'est un peu plus compliqué, mais il peut y avoir des options plus rentables. La rentabilité, bien sûr, n'est pas de 100%. Par exemple, il est parfois utile d'éplucher les limiteurs pour trouver un prix. Il existe toutes sortes d'options. Cela dépend fortement du volume dont vous avez besoin et de la liquidité réelle actuelle (qui peut également être considérée comme une fonction de probabilité).

En gros, c'est de l'algotrading. Par conséquent, ces derniers temps, vous ne pouvez parler de ce sujet qu'ailleurs.

 
papaklass: Un tel sujet devrait être placé dans un sujet séparé : "Prix ECN".
Je suis d'accord, mais pour moi, c'est trop tôt. Plus de questions et d'hypothèses que la composante pratique.
En général, il s'agit d'algotrading. Et donc depuis récemment seulement dans un autre endroit est capable de parler de ce sujet.
ok
 
La vérité naît dans une dispute, elle l'a toujours été (si elle n'est pas abusée par des personnalités).
 
papaklass:

Seuls les imbéciles savent tout. :)

Faux, seuls les crétins savent tout.