Econométrie : pourquoi la co-intégration est nécessaire - page 6
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Pouvez-vous montrer les instruments cointégrés ? De sorte que la différence est stationnaire.
Non, pas tous. Je ne vais pas enseigner.
Je suis d'accord, je veux dire une corrélation linéaire - anticipant votre réponse à la question précédente.
San Sanych !
On ne peut pas lui faire confiance, mais on peut lui faire confiance avec cette probabilité :)
Je ne comprends rien. Je vais lire ce que sont les fausses corrélations.
Je pense que ce que faaaa voulait dire, c'est que si son réfrigérateur se dégivre tout seul tous les 28 jours, alors cet événement est corrélé avec les phases de la lune avec un coefficient proche de 1,00, mais cela ne signifie pas que les phases de la lune dépendent du rythme de dégivrage de son réfrigérateur (une corrélation n'est pas une relation).
OK, disons-le autrement. Je suis prêt à vous envoyer un EA qui émule les tactiques primitives de trading de tendance. Il ne perd pas d'argent car il ne tient pas compte des commissions, des écarts et des dérapages. Il ouvre une position au moment où la tendance est détectée, et la ferme lorsqu'elle est brisée. En bref, il s'agit d'un simple conseiller expert qui suit les tendances. Êtes-vous prêt à l'étudier du point de vue économétrique ?
Pouvez-vous montrer des instruments cointégrés ? De sorte que la différence est stationnaire.
Lisez mon premier message dans ce fil.
La co-intégration est un concept très puissant. Deux processus aléatoires sont considérés comme co-intégrés si la différence entre eux est un processus aléatoire stationnaire. Les tendances et les biais, s'ils sont présents dans les processus aléatoires, doivent être éliminés.
Cher économètre, lisez la définition que j'ai donnée plus tôt.
Lisez, après tout, wikipedia, qui dit en langage normal que "Avant les années 1980, de nombreux économistes utilisaient des régressions linéaires sur des données de séries chronologiques non stationnaires (dé-tendues[citation nécessaire]), ce que le lauréat du prix Nobel Clive Granger[1] et d'autres ont montré comme étant une approche dangereuse qui pouvait produire une corrélation fallacieuse."
Je me demande si cotier et profit sont co-intégrés ou non ?
S'ils ne sont pas cointégrés, alors le bénéfice est aléatoire. Et s'ils sont cointégrés, alors le profit n'est pas aléatoire ?
Si quelqu'un me donne un fichier avec deux lignes : kotir et profit, alors je calculerai la cointégration. Très curieux.
Co-intégrée dans le cas d'une stratégie d'achat et de conservation. Non cointégrées dans le cas général, bien qu'il soit possible de construire des exemples de séries de bénéfices où cette cointégration serait le cas.
Il n'y a pas du tout de lien avec le caractère aléatoire ou non du profit ici.
faa, explique au moins quelque chose sur tes doigts. Eh bien, disons, une fausse corrélation.
http://www.burns.com/wcbspurcorl.htm
Mais maintenant j'ai et je peux prouver que j'ai une coïntégration. Et alors ?
Essayez de le prouver hors échantillon. Je vais vous donner un indice sur les erreurs...
Si j'ai bien compris, l'indice du dollar a été pris et comparé à la paire eurodollar. Cela montre la base économique de l'existence de la cointégration entre ces séries.
Où cet indice est-il négocié ? Ou au moins les futurs sur ce sujet ? Maintenant, vos résultats sont une preuve que pour toute série, vous pouvez en construire une autre, et cette paire de séries sera cointégrée.
Si vous lisez sur la cointégration, la question de la tendance est fondamentale.
Croyez-moi, j'ai lu et (contrairement à vous) j'ai une idée pratique de la manière de l'appliquer. J'ai même écrit sur ce qu'est la cointégration et comment elle est appliquée.
Il y a toujours le problème de la fausse corrélation lorsqu'on utilise des devises multiples. Il m'a semblé que la cointégration était un outil permettant d'éliminer les fausses corrélations.
La co-intégration et la corrélation sont des concepts tout à fait différents. L'un peut exister sans l'autre, et en aucun cas l'un des deux concepts n'implique l'existence de l'autre.
Conclusion : ça ne va pas, donc ça ne dépend pas.
Alors vous avez choisi le mauvais modèle. Utilisez un modèle non linéaire, tel que la régression polynomiale, et vous serez satisfait.
Je vais vous décevoir avec le fait suivant. L'ajustement n'a rien à voir avec l'indépendance des variables aléatoires. Il existe une définition stricte de l'indépendance chez le théoricien.
C'est ainsi que le sujet a commencé. C'est le but. Jetez-y un coup d'œil, avec graphiques et calculs. Mais qu'en faire ?
OK, disons-le autrement. Je suis prêt à vous envoyer un EA qui émule les tactiques primitives de trading de tendance. Il ne perd pas d'argent car il ne tient pas compte des commissions, des écarts et des dérapages. Il ouvre une position au moment où la tendance est détectée, et la ferme lorsqu'elle est brisée. En bref, il s'agit d'un simple conseiller expert qui suit les tendances. Êtes-vous prêt à l'étudier de manière économétrique ?
Je suis intéressé par les valeurs de cotation et d'équilibre de votre conseiller expert à des périodes égales. Sous la forme de /csv. Je suis moi-même intéressé de voir la cointégration entre les deux séries. Apparemment, tout le monde n'a pas compris l'importance du succès dans cette affaire. En plus du test avant, nous disposerons d'un outil plus fiable.
Cliquez sur le fichier. Je le calculerai demain.