Basket trading, pair trading. - page 14
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Donc, oui, mais ce n'est pas si simple. Je pense personnellement que le graphique croisé est un indicateur de corrélation de paires. Si le croisement a des tendances prononcées, la stratégie échouera. Nous avons besoin d'un appartement perpétuel, assez volatile. Je me suis déjà creusé les méninges. Mais il y a un moyen de s'en sortir, il me semble.
Le spread trading sur ces paires implique d'acheter une paire et de vendre l'autre.
Ce que je voulais dire, c'est que pour analyser le spread, il suffit de regarder les croisements.
De plus, l'arbitrage implique que les spreads ont un canal assez stable, mais en regardant les croisements, nous voyons que ce n'est pas le cas.
De plus, au lieu d'acheter des EURUSD et de vendre des GBPUSD, vous pouvez effectuer une seule opération sur leur croisement.
Si l'on se place dans cette perspective, l'arbitrage est autodestructeur, par contre le fil d'Aleksander sur le 4 permet d'en douter).
Ce que je voulais dire, c'est que pour analyser le spread, il suffit de regarder les croisements.
De plus, l'arbitrage implique que les spreads ont un canal assez stable, mais en regardant les croisements, nous voyons que ce n'est pas le cas.
De plus, au lieu d'acheter des EURUSD et de vendre des GBPUSD, vous pouvez effectuer une seule opération sur leur croisement.
Si l'on se place de ce point de vue, l'arbitrage est autodestructeur, par contre le fil d'Aleksander sur le 4 permet d'en douter).
Si on fait du 1 pour 1, alors oui, synthétique. Mais si vous jouez avec les volumes, le tableau est complètement différent.
Au fait, synthétique n'est pas égal à croisé, testé. Il existe également une différence entre deux synthétiques d'une même croix. Et les écarts sont gigantesques.
Si vous y allez 1 à 1, alors oui, synthétique.
Vous faites le calcul ? Ce n'est pas synthétique.
Si vous y allez 1 à 1, alors oui, synthétique. Mais si vous jouez avec les volumes, le tableau est complètement différent.
D'ailleurs, le synthétique n'est pas égal au croisé, c'est prouvé. Il existe également une différence entre deux synthétiques d'une même croix. Et les écarts sont gigantesques.
S'ils ont des volumes différents, ils obtiennent une position croisée+ sur la paire principale. EURGBP+EURUSD, par exemple.
Si nous n'utilisons pas l'échelle logarithmique, ils ne sont pas égaux, mais proportionnels, et des distorsions non linéaires apparaissent. Avec l'échelle logarithmique - elle a montré qu'ils sont égaux avec une erreur dans l'écart.
Puis-je vous donner un exemple de synthèse, je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. EURGBP via EURUSD et GBPUSD ou EURGBP via EURAUD et GBPAUD. C'est ce que vous voulez dire ?
À mon avis, il n'est pas correct de construire un spread sans logarithme, sinon les prix seront dans des fourchettes différentes.
J'ai tiré des conclusions hâtives, c'est un peu ambigu...
Comparaison synthétique EURSD / GBPUSD et EURGBP :
- graphique inférieur - écart entre les deux en pips à 4 chiffres. Très souvent, il y a des "formes" comme celle qui est surlignée en rouge.
-basé sur les clous de la barre M1, avec synchronisation.
Comparaison synthétique EURSD / GBPUSD et EURGBP :
- graphique inférieur - écart entre les deux en pips à 4 chiffres. Très souvent, il y a des "formes" comme celle qui est surlignée en rouge.
-basé sur les clous de la barre M1, avec synchronisation.
Tous les calculs, bien sûr, ont été faits sur des offres.
Est-ce une question ou une affirmation ?) Nous devrions, bien sûr, baser tout cela sur les tiques. Et ceci pour illustrer qu'il existe des points d'arbitrage. Sans tenir compte des frais généraux et de la qualité de l'exécution des ordres de bourse, qui peuvent tout faire dérailler.
Est-ce une question ou une affirmation ?) Nous devrions, bien sûr, baser tout cela sur les tiques. Et ceci pour illustrer qu'il existe des points d'arbitrage. Sans tenir compte des frais généraux et de la qualité de l'exécution des ordres de bourse, qui peuvent tout faire dérailler.