Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 62
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La tâche d'adaptation à la tendance serait plus facile...
Quelques commentaires sur la martingale.
Je travaille depuis longtemps sur un EA basé sur la martingale, par intérêt. Je dois dire tout de suite que je savais à l'avance ce que je voulais faire. Juste de l'intérêt.
J'ai commencé par un algorithme stupide, qui se rapproche du tirage à pile ou face. Amélioration progressive de l'espérance de gain de l'algorithme de base. J'ai commencé par 8 étapes de doublement du lot. En ajoutant des indicateurs de tendance et en améliorant l'algorithme de base d'une autre manière, j'ai compris que diminuer le nombre d'étapes de doublement est plus rentable. Jusqu'à présent, j'ai atteint 2 étapes. Il s'agit d'un conseiller expert qui n'est pas basé sur Martin mais qui utilise Martin.
Je vais l'optimiser davantage. Comment cela se passera-t-il avec une étape (en plus de l'étape initiale) ? Le conseiller expert ne va-t-il pas devenir un conseiller qui n'utilise pas le Martin ?
La conclusion confirme ce qui a été dit cent fois mais qui n'a pas effleuré l'esprit de beaucoup de gens : un Martin n'améliorera pas un mauvais EE. Une bonne personne n'en a pas besoin.
Quelques commentaires sur la martingale.
Je travaille depuis longtemps sur un EA basé sur la martingale, par intérêt. Je dois dire tout de suite que je savais à l'avance ce que je voulais faire. Juste de l'intérêt.
J'ai commencé par un algorithme stupide, qui se rapproche du tirage à pile ou face. Amélioration progressive de l'espérance de gain de l'algorithme de base. J'ai commencé par 8 étapes de doublement du lot. En ajoutant des indicateurs de tendance et en améliorant l'algorithme de base d'une autre manière, j'ai compris que diminuer le nombre d'étapes de doublement est plus rentable. Jusqu'à présent, j'ai atteint 2 étapes. Il s'agit d'un conseiller expert qui n'est pas basé sur Martin mais qui utilise Martin.
Je vais l'optimiser davantage. Comment cela se passera-t-il avec une étape (en plus de l'étape initiale) ? Le conseiller expert ne va-t-il pas devenir un conseiller qui n'utilise pas le Martin ?
La conclusion confirme ce qui a été dit cent fois mais qui n'a pas effleuré l'esprit de beaucoup de gens : un Martin n'améliorera pas un mauvais EE. Une bonne personne n'en a pas besoin.
J'ai longtemps suivi un système manuel, où l'entrée pouvait se faire avec une moyenne, jusqu'à 3 étapes. Le doublement n'était pas obligatoire, il y avait juste le risque total des 3 trades à partir du niveau du stop et j'ai choisi plus ou moins selon la situation.
J'en étais satisfait, la moyenne m'a simplement permis d'être plus souvent sur le marché, notamment manuellement, lorsque je n'étais pas constamment assis devant l'écran.
J'ai découvert plus tard qu'il "ressemble" à Martin, mais je ne le pense pas. C'est juste l'utilisation de ce qu'on appelle "l'augmentation des enjeux" de la théorie des jeux, qui est l'un des éléments de Martin, mais ce n'est pas le seul.
Quand est-ce que Martin est intéressant ? :
1. Le nombre de transactions perdantes d'affilée est faible.
2. Les arrêts sont raisonnables.
3. il y a une garantie que tout cela finira par être gagnant (la probabilité de gagner augmente continuellement).
4 Les gains attendus sont incomparablement plus élevés que les arrêts.
Quand est-ce que Martin est intéressant ? :
1. Le nombre de transactions perdantes d'affilée est faible.
2. Les arrêts sont raisonnables.
3. il y a une garantie que tout cela finira par être gagnant (la probabilité de gagner augmente continuellement).
4 Gains attendus incomparablement plus élevés que les arrêts.
Ha. Si vous connaissez les réponses à au moins deux de ces 4 questions, vous n'avez pas besoin d'une martin )))).
Ha. Si vous connaissez les réponses à au moins deux des 4 questions, vous n'avez pas besoin d'une martin ;)))
1. Filtrage compétent des signaux d'inversion.
2. Lorsque le signal de retournement est détruit, la position de contre-tendance est fermée (stop).
3. plus la tendance est avancée, plus la probabilité de renversement est élevée (monotonicité).
La tendance est votre profit. Pas de profits - jusqu'au signal de retournement de la paire avec rupture de la tendance.
1. Filtrage compétent des signaux d'inversion.
2. Lorsque le signal de retournement est détruit, la position de contre-tendance est fermée (stop).
3) Plus la tendance est avancée, plus la probabilité de renversement est grande (monotonicité).
La tendance est votre profit. Pas de profits - jusqu'au signal de retournement de la paire avec une rupture de la tendance.
Eh bien, fondamentalement oui, seule la troisième est fondamentalement fausse, mais ce n'est pas le sujet.
Répondez simplement à la question suivante : pourquoi la plupart des margos, sinon tous, réalisent-ils un bénéfice minimum lorsqu'ils compensent sans même essayer de s'asseoir dans la tendance, contrairement au quatrième point, ne trouvez-vous pas la contradiction ?
Eh bien en général oui, seul le 3ème est fondamentalement faux, mais ce n'est pas le sujet.
Répondez simplement à la question suivante : pourquoi la plupart des margos, sinon tous, réalisent-ils le profit minimum lors de la compensation sans même essayer de s'asseoir dans la tendance, contrairement au quatrième point, ne trouvez-vous pas la contradiction ?
Laissez le prix augmenter. Suivez la tendance. Alexei, quels singes, quelle grille, quel profit ?
Qui sait pourquoi ils n'essaient pas de s'asseoir dans la tendance. Pas formé pour le faire, je suppose.
Eh bien en général oui, seul le 3ème est fondamentalement faux, mais ce n'est pas le sujet.
Toute tendance est un plat de niveau supérieur. Un retournement est inévitable, l'essentiel est de comprendre la dimension du plat et d'utiliser les indicateurs de retournement adéquats. Dans ce cas, le principe fonctionne : " avec chaque chaise, nos chances augmentent ".
Quand est-ce que Martin est intéressant ? :
1. Le nombre de transactions perdantes d'affilée est faible.
2. Les arrêts sont raisonnables.
3. il y a une garantie que tout cela finira par être gagnant (la probabilité de gagner augmente continuellement).
4 Les gains attendus sont incomparablement plus élevés que les arrêts.