Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 33
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Oui, c'est petit, sur 1 paire, si vous déversez sur 15 paires, et doublez le dépôt, le rendement passe à 100% p.a., et ce n'est pas un petit bénéfice. J'ai réellement tout testé et passé de nombreuses heures sur les tests. Il donne un résultat, les drawdowns ne se chevauchent pas entre eux. Donc, si vous utilisez votre tête, pas seulement pour soutenir votre main gauche avec elle, vous pouvez obtenir un outil rentable de Martin.
Bien sûr, pour de nombreuses personnes, il n'y a rien à faire avec 100% par an, mais ces personnes ont tendance à perdre, et j'écris ceci pour ceux qui comprennent vraiment la valeur de chaque pourcentage.
J'ai écrit un martin, avec une définition simple de la situation actuelle du marché. L'entrée est aléatoire, c'est-à-dire que la distribution est approximativement de 50/50. Regardez ce que j'ai : le test de 2000 à aujourd'hui peut être fait avec n'importe quelle paire. Je l'ai testé avec toutes les paires avec historique depuis 2000, et avec les paires sans historique - depuis 2008. J'ai vérifié 40 paires au total, y compris des paires en or et des paires exotiques.
Êtes-vous en train de dire qu'une bonne gestion de l'argent est capable de faire des bénéfices en utilisant des entrées et des sorties du marché aléatoires, et en utilisant des volumes qui ne dépendent pas de la situation du marché, mais uniquement des résultats des transactions précédentes ?
Permettez-moi de reformuler : est-il possible d'avoir un volume aléatoire de transactions dans une certaine fourchette, avec un MO~0, puis simplement en échelonnant ce lot, sur la base des transactions précédentes, de redistribuer le volume pour déplacer le MO dans une direction ou une autre ?
Il n'y a pas de structure dans le flux des transactions, par exemple un bruit avec une distribution normale.
Supprimons les coûts pour plus de simplicité.
Pensez-vous que si vous utilisiez un MM différent, par exemple le % de fonds libres, le résultat serait moins bon sur toute la plage du multiplicateur de ce % ? Martin est-il le choix le plus réussi pour votre logique de prédiction ?
À quel point pensez-vous que les endroits encerclés en rouge sont risqués ?
Êtes-vous en train de dire qu'un bon money management peut tirer un MO gagnant d'une stratégie sur des entrées et sorties aléatoires, et sur un volume qui ne dépend pas de l'état du marché, mais uniquement du résultat des transactions passées ?
Permettez-moi de reformuler : est-il possible d'avoir un volume aléatoire de transactions dans une certaine fourchette, avec un MO~0, puis simplement en échelonnant ce lot, sur la base des transactions précédentes, de redistribuer le volume pour déplacer le MO dans une direction ou une autre ?
Il n'y a pas de structure dans le flux des transactions, par exemple un bruit avec une distribution normale.
Supprimons les coûts pour plus de simplicité.
Pensez-vous que si vous utilisiez un MM différent, par exemple le % de fonds libres, le résultat serait moins bon sur toute la plage de multiplicateurs de ce %-t ? Martin est-il le choix le plus réussi pour votre logique de prédiction ?
Que pensez-vous, quel est le risque des endroits entourés en rouge ?
Il ne s'agit pas de gestion de l'argent, la gestion de l'argent est un concept légèrement différent, non pertinent pour ce système. Dans ce cas, la martingale fait partie du système basé non pas sur l'estimation de la direction d'entrée, mais sur l'hypothèse du comportement futur du marché. Le graphique de la figure montre le résultat avec une entrée aléatoire, que dire d'autre ici, exactement 50%, c'est même écrit dans l'état.
A quel point ces endroits sont-ils risqués ? Le drawdown maximum est de $3257, ce qui équivaut à 65% du dépôt, le profit total est de $8300, ce qui équivaut à 167%.
Même si vous perdez une fois 100% de votre dépôt, vous aurez toujours 67% de profit. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un test de 13 ans. Pendant ce temps, les marchés ont changé de façon spectaculaire, et Martin travaille. Et ça marchera parce que le marché a une distribution non-normale.
Il ne s'agit pas d'un martin stupide, mais d'un système basé sur celui-ci. Si vous pouvez prédire la direction du futur mouvement des prix, vous êtes un génie, il est plus facile pour moi de prédire le scénario possible, tous mes systèmes sont basés sur des probabilités d'une manière ou d'une autre, y compris celui-ci.
Je ne vais pas argumenter ou prouver quoi que ce soit, je veux juste montrer aux gens que martin peut être stable, qu'il est possible de construire un système rentable dans cette direction.
Au fait, ce n'est pas optimisé. En fait, il n'y a pas de paramètres optimisés ici, il fonctionne sur 40 paires avec les mêmes paramètres.
Unetendance latérale est également connue sous le nom de "flat". Contrairement à une tendance, un mouvement latéral est caractérisé par un marché sans direction claire. Les citations se déplacent latéralement, comme à plat. Cependant, un mouvement latéral vraiment plat est rare. La paroi latérale en dents de scie est plus courante. Voir "sciage".
Des millions de comptes de traders pauvres sont entassés dans la tombe, à la recherche d'une tendance latérale. Les teneurs de marché ont appris à tromper le public et ce qui, pour beaucoup de gens, semble être le début d'une tendance peut en fait être un changement de marché vers un nouveau mouvement latéral à des niveaux légèrement différents.
Oui, c'est petit, sur 1 paire, si vous déversez sur 15 paires, et doublez le dépôt, le rendement passe à 100% p.a., et ce n'est pas un petit bénéfice. J'ai réellement tout testé et passé de nombreuses heures sur les tests. Il donne un résultat, les drawdowns ne se chevauchent pas entre eux. Donc, si vous utilisez votre tête, pas seulement pour soutenir votre main gauche avec elle, vous pouvez obtenir un outil rentable de Martin.
Bien sûr, pour de nombreuses personnes, il n'y a rien à faire avec 100% par an, mais ces personnes ont tendance à perdre, et j'écris ceci pour ceux qui comprennent vraiment la valeur de chaque pourcentage.
On ne se diversifie pas à 15 paires)
Je ne dis probablement pas ça comme ça, mais je sais et je comprends ce dont je parle.
Voici un exemple tiré de la vie : si ce n'est pas un secret, que faites-vous dans la vie ?
Je ne dis probablement pas ça comme ça, mais je sais et je comprends ce dont je parle.
Voici un exemple tiré de la vie : si ce n'est pas un secret, que faites-vous dans la vie ?
Il ne s'agit pas de gestion de l'argent, la gestion de l'argent est un concept légèrement différent, sans rapport avec ce système. Dans ce cas, la martingale fait partie d'un système basé non pas sur l'estimation de la direction de l'entrée, mais sur l'hypothèse du comportement futur du marché. Le graphique de la figure montre le résultat avec une entrée aléatoire, que dire d'autre ici, exactement 50%, c'est même écrit dans l'état.
A quel point ces endroits sont-ils risqués ? Le drawdown maximum est de $3257, ce qui équivaut à 65% du dépôt, le profit total est de $8300, ce qui équivaut à 167%.
Même si vous perdez une fois 100% de votre dépôt, vous aurez toujours 67% de profit. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un test de 13 ans. Pendant ce temps, les marchés ont changé de façon spectaculaire, et Martin travaille. Et ça marchera parce que le marché a une distribution non-normale.
Il ne s'agit pas d'un martin idiot, mais d'un système basé sur celui-ci. Si vous pouvez prédire la direction du futur mouvement des prix, vous êtes un génie, il est plus facile pour moi de prédire le scénario possible, tous mes systèmes sont basés sur des probabilités d'une manière ou d'une autre, y compris celui-ci.
Je ne vais pas argumenter ou prouver quoi que ce soit, je veux juste montrer aux gens que martin peut être stable, qu'il est possible de construire un système rentable dans cette direction.
Au fait, ce n'est pas optimisé. En fait, il n'y a pas de paramètres qui sont optimisés ici, il fonctionne sur 40 paires avec les mêmes paramètres.
Il semble que nous ne traitions que des probabilités ici :))) Le "comportement du marché" et la probabilité d'un mouvement dans une direction sont-ils une entité si différente ?
"Le comportement du marché" est une structure, c'est-à-dire un ensemble de mouvements individuels, à la hausse et à la baisse, présentant certaines caractéristiques, dynamique du MO, dispersion, etc. Mais un ordre de transaction est toujours basé sur une prédiction spécifique du mouvement du prix dans l'une des deux directions. Le trading sur un canal latéral est basé sur l'hypothèse d'un IR nul et d'une variance constante ou du moins continue, les rebonds limites sur les limites du canal ne sont pas placés à l'improviste, mais parce qu'il y a une prédiction que le prix va se retourner et aller dans la direction de la limite.
Je ne vois pas de différence particulière dans la prévision de la dynamique du MO et de la volatilité ou de la direction spécifique des prix sur l'une ou l'autre des périodes. Ce que le MO est sur une échelle de temps est le prix sur une autre, ce que la volatilité est sur une bougie H-L sur une autre, donc grosso modo il n'y a pas de différence. Il faut donc encore un peu de génie et des prévisions correctes. Il n'y a aucun moyen de le faire sans lui, MM est un post-effet et non une source, on ne peut pas faire une prédiction aléatoire avec MM, tout comme on ne peut pas reconstruire les détails d'une image à basse résolution.
Et la martingale est un MM complètement absurde. C'est comme si un trader essayait de se battre contre le marché et de revenir en arrière en poussant les risques au maximum. S'agit-il de maintenir la tendance de l'équité ? Et les fluctuations explosives du risque ? Je peux encore comprendre ceux qui limitent le nombre de doublons à 3-5, mais alors cela n'affecte pas vraiment la courbe. Mais jusqu'au ressort principal, c'est complètement absurde.
ZS Je ne parle pas de risque moyen, mais de "lieux à risque". Le problème avec martin classique est qu'une fois que vous arrivez à plus de la moitié de la distance entre le début du drawdown et le mainjack, le risque devient 100%, ce que seuls Jésus ou Pythia feraient.
Pourquoi ai-je posé des questions sur la profession ? Parce que cela fait maintenant trois ans que je gagne ma vie en tant que trader. Je suis donc un trader de profession. Et il est intéressant pour moi d'argumenter avec des traders professionnels. C'est comme si un ingénieur se disputait avec un chirurgien sur la façon de transplanter un cœur). Au fait, j'étais aussi un ingénieur.