Travail réel sur MT5 NDD - page 8
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Karlson:
Supposons un mouvement à la hausse. Le spread s'élargit, l'ordre est saisi par le Ask, mais il n'y a pas eu de rupture par le Bid...
L'image montre que l'offre se brise avant la demande et le problème n'est pas clair.
Qu'est-ce que vous essayez d'argumenter ? L'idée générale est que l'utilisation des ordres à cours limité donne au trader la garantie que son ordre ne sera pas exécuté à un prix inférieur, qui a besoin d'un frisson ou de négocier sur un grand volume - l'ordre au marché est une bonne solution.
En fait, il s'agit de s'assurer que l'ordre est exécuté au meilleur prix à un moment donné, et non au pire... et pour cela les limiteurs sont inutiles car ils sont généralement au pire prix.
Donc sur ECN dans une exécution rapide, les limiteurs sont inutiles, mais les marchés doivent s'exécuter au meilleur prix...
tout est clair ici. parce que la demande est plus élevée que l'offre.
comment se peut-il que le prix reprenne la demande mais pas l'offre qui est inférieure ?
quoi quoi ??????)
Quel prix capturera le bystop ? le ask ou le bid ?
à quel prix les barres sont-elles construites ? à la hausse ou à la baisse ?
quoi ???? mot image :))
Quel prix prendra le bystop ? le ask ou le bid ?
à quel prix les barres sont-elles construites ? s'agit-il d'un prix ascendant ou d'une offre ?
qu'est-ce que cela a à voir avec le prix auquel les barres sont construites ? le buystop s'ouvre au prix demandé. et si vous regardez l'image, le prix demandé prend d'abord le prix de l'offre et ensuite le prix de la demande.
Je ne comprends pas la surprise - est-ce la première fois que vous voyez le prix ouvert pour Ask quand les barres sont construites avec Bid ?
Je ne peux pas créer une condition de contournement pour un dépassement d'offre.
Sur ECN, vous pouvez limiter le prix Ask avec votre ordre SellLimit, comme tout le monde. Par conséquent, le BuyStop peut dépendre directement de l'existence de la SellLimit de quelqu'un d'autre, y compris la vôtre.
Un ordre stop est un cas particulier d'un ordre conditionnel. Sa conditionnalité réside dans le fait qu'il n'a rien à voir avec le marché, mais qu'il est simplement l'initiateur de l'exécution d'un script (onStop-event) du côté du courtier. Dans le cas d'un ordre stop, le script correspondant est généralement l'envoi d'un ordre au marché, et dans les cas plus délicats, d'un ordre à cours limité.
Comme les ordres conditionnels ne sont que des scripts du côté du courtier, certains courtiers les ont, comme vous l'avez mentionné : BUYSTOP_BYBID, SELLSTOP_BYASK.
La beauté des ordres conditionnels réside dans le fait qu'ils sont exécutés du côté du courtier et qu'ils peuvent être réglés manuellement depuis n'importe quel endroit, c'est-à-dire qu'ils ont la plus grande vitesse d'exécution et la plus grande commodité possibles. D'autre part, si votre serveur avec la stratégie est en ping zéro avec le serveur de trading (API), alors votre stratégie dans son ensemble est un ordre conditionnel, où la seule limitation est la connexion serveur de trading <-> serveur d'exécution.
P.S. De manière générale, les ordres stop classiques sont une énorme absurdité. Pour de simples considérations de prix, les ordres stop conditionnels devraient se déclencher à des prix différents de ceux de l'ordre classique (BuyStop - Bid, SellStop - Ask). Le seul ordre d'arrêt conditionnel classique qui peut encore être justifié (compris) est un ordre d'appel de marge conditionnel.
qu'est-ce que cela a à voir avec le prix auquel les barres sont construites ? le buystop s'ouvre au prix demandé. et le prix demandé , si vous regardez l'image, sera d'abord le prix de l'offre et ensuite le prix demandé.
hmmm... vous semblez être dans un élan créatif. Vous devriez rester simple ici...
L'image montre que la barre haute (qui s'appuie sur l'offre) n'a pas atteint le prix d'arrêt d'achat, c'est l'offre qui l'a atteint.
Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec vous... je me demande :)
Si vous n'obtenez pas un bystop du prix Bid, quel est le problème ? C'est un phénomène courant lorsque vous placez un ordre en attente à l'intérieur du spread, car il s'ouvre toujours sur le Ask, quelle que soit la manière dont vous le découpez.
Le problème ici est autre. Avec un spread fixe connu, je place une pause sur le zigzag à zigzag+spread+filter (1pp).
De cette façon, la pause sera déclenchée lorsque le Bid fera une sortie en zigzag+filtre.
Dans le cas d'un spread flottant étendu, le pivot peut se déclencher sans un retournement en zigzag.