Questions d'un "mannequin - page 174

[Aleksey Rodionov]

pusheax:
Je n'ai pas le temps de compter. Ça doit être autre chose.

Peut-être que l'histoire est différente ? Citations de différents serveurs.

[pusheax]

Zeleniy:
Peut-être que l'histoire est différente ? Citations de différents serveurs.

Si l'histoire est différente, il s'avère que les indicateurs doivent être écrits pour un serveur DC particulier ?

[Aleksey Rodionov]

pusheax:

Si l'historique est différent, cela signifie-t-il que les indicateurs doivent être écrits pour un serveur DC particulier ?

Je ne me suis pas penché sur la question moi-même, mais écoutez, pourquoi tester ou exécuter un conseiller expert sur une société de courtage et sur une autre - tous les résultats seront différents ?

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pusheax:

Si l'historique est différent, cela signifie-t-il que les indicateurs doivent être écrits pour un serveur DC particulier ?

Pas nécessairement, tout dépend de l'indicateur et du TF sur lequel vous travaillez. Mais dans tous les cas, il est souhaitable d'optimiser la stratégie pour une certaine société de courtage (et pour un certain trader qui négocie dans une certaine société de courtage).

[[Supprimé]]

Bonne journée.

Est-il possible de faire quelque chose comme ça en C++ ?

template<typename type = thisType> class f()  // thisType - мое творчество ))

C'est-à-dire que lorsqu'on crée un objet à partir de la méthode d'un autre objet, on passe au premier, dans un modèle, le type de l'objet du créateur. Il ne semble pas y avoir de crime...

[[Supprimé]]

Ce n'est pas vraiment utile. Permettez-moi d'essayer de formuler la question d'une manière différente. J'ai écrit un modèle objet de quelque chose, les méthodes des éléments finaux de l'arbre objet retournent souvent des types qui ne correspondent pas à ceux de la réalité (plus tôt dans la hiérarchie). Que faire ? Remplacer les méthodes dans les objets finaux ? Mais elle est en quelque sorte désordonnée, coûteuse et peu flexible. Que font les programmeurs compétents ? J'espère que j'ai été clair.

[Mykola Demko]

Interesting:
Pas nécessairement, tout dépend de l'indicateur et de la TF sur laquelle vous travaillez. Mais dans tous les cas, il est souhaitable d'optimiser la stratégie pour une certaine société de courtage (et pour un certain trader qui négocie dans une certaine société de courtage).

Si les dillings ont des fuseaux horaires de serveur différents, alors le découpage des barres sera différent même si les données tick sont les mêmes. Sans compter que tous les dillings forment leurs propres données tick sur la base de leur propre agrégateur et filtre tick.

Il est le plus souvent observé sur la TF supérieure à H1, mais il peut y avoir des décalages dans la minute qui suit. Pour certains concessionnaires, il n'est pas évident de savoir avec qui ils synchronisent l'horloge, et par conséquent, le décalage de 5 à 10 secondes change complètement la trame horaire, même sur M1, sans parler des autres TF.

[[Supprimé]]

Urain:

Si les horaires diffèrent dans les fuseaux horaires du serveur, la tranche de la barre sera différente même avec les mêmes données tick. Sans compter que tous les dillings forment leurs propres données tick sur la base de leur propre agrégateur et filtre tick.

Il est le plus souvent observé sur la TF supérieure à H1, mais il peut y avoir des décalages dans la minute qui suit. Certains concessionnaires ne savent pas avec qui ils synchronisent l'horloge, en conséquence le décalage de 5-10 secondes change complètement la tranche même sur M1, sans parler des autres TF.

C'est compréhensible. Mais si nous devons modifier le code de l'indicateur à cause de cela, nous pouvons immédiatement le jeter.

Le code et la logique de l'indicateur doivent être les mêmes pour toutes les cotations.

[Yedelkin]

Il est dit ici que

Сделки различаются не только по типу, задаваемого в перечислении ENUM_DEAL_TYPE, но и по способу изменения позиции. Это может быть простое открытие позиции или наращивание объема ранее открытой позиции (вход в рынок), закрытие позиции сделкой противоположного направления соответствующим объемом (выход их рынка) или переворот позиции в том случае, когда объем сделки в противоположном направлении перекрывает объем ранее открытой позиции.

Comme il est facile de le constater, le paragraphe cité donne quatre "façons de changer de position" :

- ouverture simple ;

- augmenter le volume d'une position précédemment ouverte ;

- fermer une position avec un trade de la direction opposée avec un volume correspondant ;

- inversion de position.

Pour une raison quelconque, la cinquième méthode de modification de la position est absente, à savoir : réduire le volume d'une position ouverte précédemment sans la fermer ou l'inverser.

Questions :

1. l'énumération ENUM_DEAL_ENTRY prendra-t-elle en compte le cinquième mode de changement de position ?

2. Comment puis-je actuellement identifier les transactions qui ont réduit le volume d'une position précédemment ouverte (sans fermer ou inverser la position) ?

[Stanislav Korotky]

Yedelkin:

1. l'énumération ENUM_DEAL_ENTRY tiendra-t-elle compte de la cinquièmefaçon de changer de position?

2. Comment puis-je actuellement identifier les transactions qui ont réduit le volume d'une position précédemment ouverte (sans fermer ou inverser la position) ?

Pourquoi ? Avec ENUM_DEAL_ENTRY, toutes les "manières" possibles sont décrites. Ce n'est pas parce qu'une réduction de la taille de la position parDEAL_ENTRY_OUT n'est pas mentionnée que l'énumération doit être étendue.