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L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3246

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Maxim Dmitrievsky #:

Vous pouvez également miner comme ceci, aujourd'hui j'ai miné ceci sur une montre. J'ai commencé à miner en 2020, tout ce qui a été fait avant n'existe pas.

Martin est bon.

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fxsaber #:

Martin est bon.

Je ne sais même pas comment commenter

Maxim Dmitrievsky #:

Je ne sais même pas comment commenter

mais il l'est.


Maxim Dmitrievsky #:

Je ne sais même pas comment commenter

Qu'est-ce que Martin dans votre définition de Martin ? )))

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Valeriy Yastremskiy #:

Qu'est-ce que Martin dans votre définition de Martin ? )))

nom

le bot ouvre plusieurs trades simultanément, si le signal persiste, avec le même volume, ce qui le fait ressembler à un martin.

Le problème de la martingale (dans la compréhension des mathématiques, nous augmentons tout en douceur à partir des besoins internes et non des signaux du marché, et nous ne nous contentons pas de "doubler le lot") est qu'il est très facile de l'autoriser.

Réalisez-le imperceptiblement pour vous-même et admirez le résultat. Même avec les méthodes de MO et de réseaux neuronaux

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Des hommes si sages ici
Maxim Dmitrievsky #:
Tout le monde est si sage.

Je ferais un autocontrôle si j'avais un graphique comme celui-ci. Si vous effectuez plus d'une transaction à la fois, il est facile de se faire des illusions sur la raison du résultat. Or, il ne peut y avoir que deux raisons.

  1. Le résultat est uniquement dû à un schéma de marché. C'est-à-dire que vous pouvez décomposer le TS en plusieurs TS élémentaires (pas plus d'une position ouverte à la fois), chacun d'entre eux étant rentable.
  2. Le résultat est toujours dû à la MM. Et cette MM peut être absolument implicite - elle n'a pas été planifiée et, en quelque sorte, elle n'a pas été fixée.
Si c'est le deuxième point, il n'y a rien de mal à cela, car

Maxim Dmitrievsky #:
Des hommes si sages ici

c'est ce qu'ils sont. Si le montant des ajouts à une position dépend de la réduction actuelle, c'est Martin. Même s'il s'agit d'un "demi-shish".

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fxsaber #:

Je ferais un autocontrôle si je disposais d'un tel graphique. S'il y a plus d'une transaction en même temps, il est facile de se tromper sur les raisons du résultat. Or, il ne peut y avoir que deux raisons.

  1. Le résultat est uniquement dû à la configuration du marché. C'est-à-dire que vous pouvez décomposer le TS en plusieurs TS élémentaires (pas plus d'une position ouverte à la fois), chacun d'entre eux étant rentable.
  2. Le résultat est toujours dû à la MM. Et cette MM peut être absolument implicite - elle n'a pas été planifiée et, semble-t-il, pas fixée.
En ce qui concerne le deuxième point, il n'y a rien à redire, car

avec 1 affaire, c'est la même chose, sauf qu'il y a moins d'affaires

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