L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2565
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C'est drôle. Je prends des ticks sur l'herst et j'obtiens des valeurs très différentes de 0,5 dans l'échelle de temps et plus l'échelle de temps est grande, plus l'herst est proche de 0,5. J'ai fait un système primitif sur un masque et j'ai substitué des périodes 10, 100, 1000, 10000. Tous ont approximativement la même espérance de gain. C'est un marché efficace.
Je suis presque sûr que vous pouvez appliquer le MO si vous lisez ce que signifie ce coefficient.
pour apprendre au système un modèle, en fonction de la valeur du coefficient serait bien.
il est presque certain qu'il est possible d'appliquer le MO si vous vous documentez sur la signification du coefficient.
il ne serait pas mauvais d'apprendre au système un motif dépendant de la valeur du coefficient
D'abord on jette, et ensuite on combine.
Ainsi, pour chaque prédicteur, nous prenons une règle comme 0,5<X<7,3, puis nous construisons un certain nombre de combinaisons possibles, où chaque règle est incluse ou non. On obtient 2^N variantes possibles, où N est le nombre de prédicteurs. Si nous prenons comme règles initiales les feuilles de tous les arbres, alors N est le nombre de ces feuilles. Dans tous les cas, même avec un petit nombre de prédicteurs, on obtient un grand nombre de variantes, ce qui pose deux problèmes :
1) cela entraîne un temps de recherche très long
2) La méthode est trop flexible et notre compromis entre le biais et la variance est fortement orienté vers l'augmentation de la variance.
En général, pour de petits N (cela dépend de la taille de l'échantillon), cela peut fonctionner, mais pour de grands échantillons, cela conduira à un surentraînement.
Revenez quand vous serez complètement sûr.
Je ne cherche pas la permission, vous avez mal compris le sens du message.
Je ne cherche pas de permission, vous avez mal compris le sens du message.
Vous devez prévoir sa dynamique, de plus il est à la traîne
en termes de
c'est juste un coefficient.
l'a trouvé, a tiré des conclusions et a oublié Hearst.
qui dit en forex que le quotient a une structure fractale et plus en haut et en bas,
littéralement tic-tac vers le haut, tic-tac vers le bas
et la fractale ici est pratiquement un triangle similaire en apparence à un graphique de distribution lognormal, le seul motif, aucun autre n'est donné
ce qui, d'ailleurs, a été prouvé par Samuelson et lui a valu un prix Nobel.
alors faisons marcher les neurones.
en termes de
c'est juste un coefficient.
l'a trouvé, a tiré des conclusions et a oublié Hearst.
qui dit dans le forex que le quotient a une structure fractale et plus haut, plus bas,
littéralement tic-tac vers le haut, tic-tac vers le bas
et la fractale ici est pratiquement un triangle similaire en apparence à un graphique de distribution lognormal, le seul motif, aucun autre n'est donné
ce qui, d'ailleurs, a été prouvé par Samuelson et lui a valu un prix Nobel.
alors faisons marcher les neurones.
N'embarrassez pas Samuelson - il n'a rien prouvé de tel.
en termes de
c'est juste un coefficient.
l'a trouvé, a tiré des conclusions et a oublié Hearst.
qui dit dans le forex que le quotient a une structure fractale et plus haut, plus bas,
littéralement tic-tac vers le haut, tic-tac vers le bas
et la fractale ici est pratiquement un triangle similaire en apparence à un graphique de distribution lognormal, le seul motif, aucun autre n'est donné
ce qui, d'ailleurs, a été prouvé par Samuelson et lui a valu un prix Nobel.
Alors faisons marcher les neurones.
Au moins, n'embarrassez pas Samuelson - il n'a pas prouvé une telle chose.
Cela vous ferait du bien de vous instruire.
Quelles conclusions avez-vous tirées ?
https://www.mql5.com/ru/forum/375928/page2
Si 0 ≤ H < 0,5 - les prix sont des fractales, la FMH est confirmée, il y a des " queues lourdes " dans la distribution des variables, des séries antipersistantes, c'est-à-dire une corrélation négative dans les variations de prix, un bruit rose avec des changements fréquents de direction des prix ;