L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1156
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Vous devez prétraiter la TA initiale des rapatriés, lisser les pics, etc. afin d'obtenir la stationnarité.
Selon Kolmogorov, seuls les retours et la somme cumulative des retours dans une fenêtre glissante peuvent être prédits, car ils ont une espérance=0.
Eh bien, qu'est-ce qui vous empêche de convertir le prix en un incrément fixe avec une fourchette donnée, par exemple n0 = +500 points, n1 = -500 points.
Les retours seront de la même taille de 500 pips, il ne reste que la direction.
Oui, oui, nous l'avons entendu 100 fois... et nous l'avons essayé il y a 100 ans, et nous l'avons jeté parce que c'est de la merde.
Avez-vous regardé attentivement les photos de Warlock ? Avez-vous vu avec quel genre de RV il travaille ?
Ce qu'il en fait ensuite - je ne le sais pas, mais au début, il gère à 100% un certain nombre de retours.
Premièrement - arrêtez de répéter la même chose à propos des rendements, de Kolmogorovs et de la stationnarité.
Vous avez travaillé avec des retours, et alors ? Vous vous êtes fait avoir dès la première tendance, vous vous en êtes vanté plus d'une fois.
Deuxièmement, il y a un million de façons de faire paraître le prix stationnaire, même en prenant une stochastique, pourquoi ne pas obtenir une série stationnaire ? ou une double ou triple différenciation de la série produira également une série super stationnaire !
Arrêtez de répandre ces absurdités sur la stationnarité, j'en ai marre.... Cela ne marche pas et vous le savez mieux que moi, mais vous continuez à le diffuser comme un robot, tout comme Sanych avec ses ordures.
Assez parlé de revenants et de stationnaires, il est temps de changer d'air.
Troisièmement, assez avec le sorcier.
Avez-vous regardé attentivement les images du sorcier ? Avez-vous vu avec quels retours VR il travaille ?
Ce qu'il en fait ensuite - je ne le sais pas, mais il traite d'abord à 100% un certain nombre de retours.
Je vais vous dire plus, vous ne savez pas et ce qu'il fait avec elle avant, vous ne pouvez même pas penser qu'il peut être une série synthétique, composé de deux ou plusieurs outils, et il sera immédiatement + - Statique par lui-même ...
Alors pourquoi tu pleurniches si tu sais tout ? !
L'État, allez !
Alors pourquoi tu pleurniches si tu sais tout ? !
L'État, allez !
Je ne me plains pas, je nettoie juste le fil.
Cherche sur Google, il y a beaucoup de choses dans le même R-ka.
Oui, oui, nous l'avons entendu 100 fois... nous l'avons essayé il y a 100 ans et nous l'avons rejeté parce que c'était de la merde.
Mots d'or Victor Benedictovich.... Bonjour à tous !!!!
ZZ comme cible - fac-similé
Et donc, oui, constructif.
Il s'agit de détails, ils peuvent certainement être le diable, mais le participant a montré comment et quoi faire, brièvement et au point, franchement, rien de plus sain dans ce fil entier et l'ensemble du forum, a vu des articles Vladimir Perervenko ils sont également bons, mais l'essence de la même, juste un très beaucoup barbouillé et scientifique, Ils essaient de le mettre sur le marché, c'est un signe de manque de compréhension ou des objectifs d'un autre auteur, surtout quand CNN essaie de le mettre sur le marché, c'est un rire et un péché.
Sachant d'avance que personne ne fera aucune des choses que je suggère, mais quand même...
1. Tout le monde sait que la BP réelle et ses incréments ressemblent à 98 % à un processus aléatoire stationnaire de mouvement de Laplace, à l'exception des 2 % de valeurs aberrantes dans les queues "lourdes".
2. Attachement de 2 rangs de mouvement de Laplace pur
3. Je vous suggère d'essayer - votre réseau neuronal ou votre forêt peuvent-ils gagner de l'argent avec ces rangs ?
4. Si cela fonctionne, la tâche principale est de convertir la BP originale en mouvement de Laplace.
5. Si cela ne fonctionne pas, alors formez NS et négociez uniquement sur les parties de BP, où il y a une déviation du mouvement de Laplace sur les caractéristiques appropriées.
Sachant d'avance que personne ne fera aucune des choses que je suggère, mais quand même...
1. Tout le monde sait que la BP réelle et ses incréments ressemblent à 98 % à un processus aléatoire stationnaire de mouvement de Laplace, à l'exception des 2 % de valeurs aberrantes dans les queues "lourdes".
2. Attachement de 2 rangs de mouvement pur de Laplace
3. Je vous suggère d'essayer - votre réseau neuronal ou votre forêt peuvent-ils gagner de l'argent avec ces rangs ?
4. Si cela fonctionne, la tâche principale est de convertir la BP originale en mouvement de Laplace.
5. En cas d'échec, vous devez former NS et n'effectuer des transactions que sur les parties de BP dans lesquelles il existe une déviation du mouvement de Laplace sur les attributs appropriés.
Je ne m'occupe pas des incréments, mais j'ai téléchargé le fichier et il y a quelques chiffres dans une colonne - que faire avec eux, comment générer les prédicteurs ?
Quand je l'ai téléchargé, je pensais qu'il avait au moins des cibles, et l'historique est adapté pour être chargé dans le terminal, je génère personnellement des prédicteurs là.
Je ne fais pas d'incréments, mais j'ai téléchargé le fichier et il y a des chiffres en une seule colonne - que dois-je en faire, comment puis-je générer des prédicteurs ?
Quand je l'ai téléchargé, je pensais qu'il avait au moins des cibles, et l'historique est adapté pour être chargé dans le terminal, je génère personnellement des prédicteurs là.
C'est une série artificielle comme le mouvement de Laplace avec un début à 0 et rien de plus.
Mon TS montre le conditionnel +175.86 points au 1er temps de 25 trades (+14/-11). En vérifiant davantage...
Mais le NS en retire-t-il quelque chose ?