L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2886
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1) Bien sûr que c'est important, ce qui n'enlève rien à l'importance des incréments. C'est l'incrément qui est négocié.
2) Il y a une grande différence entre "je vois les niveaux avec mes yeux" et "l'analyse a montré la présence de niveaux et leur importance pour le trading".
3) Le prix n'est pas SB, mais la question importante est "dans quel sens et dans quelle mesure le prix n'est-il pas SB maintenant ? Différentes variantes de différences par rapport au SB peuvent conduire à des manières opposées de les négocier.
4) Si nous nous souvenons des fondateurs grecs de l'atomisme, ils pouvaient avoir des atomes de n'importe quelle taille, même plus grands qu'une planète (l'essentiel était l'indivisibilité, pas la petitesse). Il en va de même sur le marché - un État participant, par exemple, peut l'emporter sur tous les autres participants au marché.
L'éconophysique tente d'adapter aux marchés les idées de la physique statistique, qui étudie la matière comme étant constituée d'atomes. Cette approche semble intéressante, mais elle n'a pas encore donné beaucoup de résultats.
5) Un marché n'est déterministe que par rapport à toutes les informations qui le déterminent. Cette information n'est jamais entièrement disponible pour quiconque, de sorte qu'il y a toujours une incertitude. Il existe actuellement deux façons de modéliser l'incertitude : la théorie des probabilités et la théorie des jeux.
Je suis d'accord avec chacune d'entre elles.
Je m'appuie sur mon expérience personnelle :
J'ai essayé, il y a longtemps, de prédire un pas d'avance sur le CGC, j'ai obtenu des résultats de l'ordre de 60%. j'ai simplement pris les directions des incréments pour les n derniers échantillons. en fait, j'ai piraté l'algorithme du CGC.
J'ai fait la même chose d'innombrables fois avec des séries temporelles - le résultat total est un peu plus de 50%. mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'information ici, il y en a, mais pratiquement aucune information entre les barres voisines. mais si vous prenez des barres qui ne sont pas dans une rangée, mais seulement celles qui satisfont à "certaines conditions" - les résultats sont déjà meilleurs que lors de la prédiction du GCH. Les séries temporelles sont très hétérogènes en ce qui concerne la disponibilité de l'information par comptage ordinal, mais on ne peut toujours pas parler de non-stationnarité, et je ne sais pas comment l'appeler plus correctement.
Je n'ai pas l'intention d'enseigner à qui que ce soit, je réfléchis simplement à haute voix.
Je suis d'accord avec tout.
de l'expérience personnelle :
J'ai essayé, il y a longtemps, de prédire avec une longueur d'avance sur le GCH, ce qui a donné des résultats de l'ordre de 60 %.
J'ai fait la même chose d'innombrables fois avec des séries temporelles - le résultat total est un peu plus de 50%. mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'information ici, il y en a, mais pratiquement aucune information entre les barres voisines. mais si vous prenez des barres qui ne sont pas dans une rangée, mais seulement celles qui satisfont à "certaines conditions" - les résultats sont déjà meilleurs que lors de la prédiction du GCH. Les séries temporelles sont très hétérogènes en ce qui concerne la disponibilité de l'information par comptage ordinal, mais on ne peut toujours pas parler de non-stationnarité, et je ne sais pas comment l'appeler plus correctement.
Je n'ai pas l'intention d'enseigner à qui que ce soit, je réfléchis simplement à haute voix.
Chaque mesure a une structure interne. Si les structures coïncident, il peut s'agir d'une certaine condition.
Une barre peut être considérée comme une structure complexe.
L'exemple montre des barres de 5 minutes sur 1 heure. Les heures ne sont pas découpées par le début de l'heure, mais je pense que le point est clair, qu'il y a une différence entre regarder une barre d'heure nue et une barre structurelle.
Vous tenez toujours le sel du Juif ?
1) Bien sûr que c'est important, ce qui n'enlève rien à l'importance des incréments. C'est l'incrément qui est négocié.
2) Il y a une grande différence entre "je vois les niveaux avec mes yeux" et "l'analyse a montré la présence de niveaux et leur importance pour le trading".
3) Le prix n'est pas SB, mais la question importante est "dans quel sens et dans quelle mesure le prix n'est-il pas SB maintenant ? Différentes variantes de différences par rapport au SB peuvent conduire à des manières opposées de les négocier.
4) Si nous nous souvenons des fondateurs grecs de l'atomisme, ils pouvaient avoir des atomes de n'importe quelle taille, même plus grands qu'une planète (l'essentiel était l'indivisibilité, pas la petitesse). Il en va de même sur le marché - un État participant, par exemple, peut l'emporter sur tous les autres participants au marché.
L'éconophysique tente d'adapter aux marchés les idées de la physique statistique, qui étudie la matière comme étant constituée d'atomes. Cette approche semble intéressante, mais elle n'a pas encore donné beaucoup de résultats.
5) Un marché n'est déterministe que par rapport à toutes les informations qui le déterminent. Cette information n'est jamais entièrement disponible pour quiconque, de sorte qu'il y a toujours une incertitude. Il existe actuellement deux façons de modéliser l'incertitude : la théorie des probabilités et la théorie des jeux.
En ce qui concerne le cinquième point. NVIDIA a prédit la création d'un jumeau informatisé d'une usine, avec des personnes et des équipements.)))))) Pour tester et analyser les processus de fabrication.)) J'ai déjà exprimé une telle idée à propos de la modélisation des jeux. Je l'ai lu dans le flux du marchand maintenant.)))))))
Vous tenez toujours le sel du Juif ?
Ils sont à terre.
Ils sont suspendus.
Avez-vous un objectif ou attendez-vous un modèle ?
Vous avez toujours des articles d'une telle qualité ? cela m'étonne.
1) pour négocier quelque chose, il faut d'abord l'analyser correctement, les incréments ne conviennent pas à l'analyse, car on perd la connaissance des prix passés.
1. Les augmentations peuvent être prises à partir du moment de la création de l'actif et ensuite la composante absolue sera comptabilisée.
2. Le résultat peut être vu visuellement, et les raisons ne peuvent être que supposées, et éventuellement comparées à la réalité, avec FA, mais c'est loin. Et le simple fait de fixer les résultats ne donne que peu d'éléments d'analyse.
3) Il s'agit simplement d'approches différentes, l'une n'excluant pas l'autre. Comparer avec SB et rechercher des mouvements complexes sur des points séparés dans le temps est une autre approche.
4. Bien sûr, il faut simplifier en divisant en groupes de participants identiques et en modélisant le comportement dans chaque groupe. En même temps, des participants identiques ne sont pas nécessairement identiques dans leurs actions. Il s'agit là aussi d'une tâche difficile.
5. Proche de la modélisation comportementale. Nombreux facteurs, nombreuses variantes de résultats).
Avez-vous un objectif ou attendez-vous un modèle ?
La qualité de vos contributions est-elle toujours aussi élevée ? Je suis simplement surpris.
Les marchés sont en désordre. C'est le début de l'année. Après le 10, je regarderai le comportement des marchés. Toujours en attente.
1. Les incréments peuvent être pris à partir du moment de la création du bien, auquel cas c'est la composante absolue qui sera prise en compte.
2. Le résultat peut être vu visuellement, et les raisons ne peuvent être que supposées, et éventuellement comparées à la réalité, avec FA, mais c'est loin. Et le simple fait de fixer les résultats ne donne que peu d'éléments d'analyse.
3) Il s'agit simplement d'approches différentes, l'une n'excluant pas l'autre. Comparer avec SB et rechercher des mouvements complexes sur des points séparés dans le temps est une autre approche.
4. Bien sûr, il faut simplifier en divisant en groupes de participants identiques et en modélisant le comportement dans chaque groupe. En même temps, des participants identiques ne sont pas nécessairement identiques dans leurs actions. Il s'agit là aussi d'une tâche difficile.
5. Proche de la modélisation comportementale. Nombreux facteurs, nombreuses variantes de résultats).
1. les rendements tuent les valeurs absolues des prix
2. hypothèse - expérience - fixation des résultats - analyse - conclusion . Méthode scientifique
3. xz
4. qui a dit que ce serait facile ?
5. toujours xz )
1. les retours tuent les valeurs absolues des prix
2. hypothèse - expérience - enregistrement des résultats - analyse - conclusion . La méthode scientifique
3. huzzah
4. qui a dit que ce serait facile ?
5. je ne sais toujours pas).
Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre les incréments et la différence de prix absolue dans la fenêtre. En outre, vous pouvez vous entraîner non seulement sur les incréments, mais aussi sur les changements relatifs par rapport au prix absolu, ou encore sur les changements logarithmiques par rapport au prix absolu)))))