L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2655
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Je suis surpris d'entendre cela.
Un cycle par histoire, dans lequel s'imbrique un cycle par longueur de motif, etc. - un cycle par type de motif ou par points d'arrêt, par exemple. Si quelque chose semble être là, alors une étude plus détaillée.
Les artefacts de l'histoire des citations se trouvent très bien)
et les durées des vertex en minutes ou en secondes (les millisecondes sont préférables) ?
Les secondes sont stockées, mais parfois le numéro du sommet du zigzag suffit comme analogue approximatif du temps.
Millisecondes - il s'agit probablement déjà du HFT et de la structure du verre, qui semble être un sujet insurmontable au niveau de l'approche amateur.
Vos visualisations sont les plus cool.
Je vous remercie.
Les secondes sont enregistrées, mais parfois le numéro du sommet du zigzag suffit comme analogie approximative du temps.
Millisecondes - il s'agit probablement déjà de HFT et de la structure du bécher, qui semble être un sujet insurmontable au niveau de l'approche amateur.
C'est-à-dire que les ticks sont initialement pompés pour trouver l'heure d'un sommet lorsqu'il forme son propre tableau de sommets ?
Pour les zigzags, c'est la façon de procéder.
Il arrive souvent que deux sommets appartiennent à une barre de minutes. Dans ce cas, l'heure est incertaine. Quel est le premier sommet ?
C'est-à-dire qu'initialement, lors de la formation de son propre tableau de sommets, les ticks sont pompés pour trouver l'heure d'un sommet ?
Pour les zigzags, c'est la façon de procéder.
Il arrive souvent que deux sommets appartiennent à une même barre de minutes. Dans ce cas, l'heure est incertaine. Quel est le premier sommet ?
Oui, quand j'en ai la possibilité, je le fais par ticks.
Mais comme j'utilise un zigzag assez important (0,1% pour l'EURUSD), j'utilise parfois les minutes OHLC pour plus de rapidité - il y a bien sûr des différences par rapport aux ticks, mais elles ne sont pas trop importantes.
Cycle par historique, dans lequel est imbriqué un cycle par longueur de motif, etc. - cycle par type de motif ou par points d'arrêt
Alexey, et si tu préparais les données intermédiaires à l'avance, de sorte que tu n'aies pas à boucler lorsqu'un motif apparaît ? En d'autres termes, dans un tableau de structures en boucle à travers l'historique, vous conservez constamment les données nécessaires, ce qui vous permettra d'obtenir la réponse au bon moment sans boucle imbriquée. Résultat, un Expert Advisor volant, 2 à 3 secondes par exécution sur un historique d'une heure et de 20 ans. N'est-ce pas ?
Alexey, et si nous préparions les données intermédiaires à l'avance, afin de ne pas avoir à boucler lorsqu'un modèle apparaît ? En d'autres termes, dans un tableau de structures en boucle à travers l'histoire, gardez constamment les données nécessaires qui vous permettront d'obtenir une réponse au bon moment sans boucle imbriquée. Résultat, un Expert Advisor volant, 2-3 secondes par exécution sur un historique d'une heure de 20 ans. N'est-ce pas ?
Nous parlons donc de recherche et d'étude de modèles (même plus spécifiquement à l'aide du langage R). Dans un Expert Advisor qui fonctionne, il n'y a bien sûr pas de cycles, tout est extrêmement simple et rien n'est superflu.
Un cycle par histoire, dans lequel s'imbrique un cycle par longueur de motif, etc. - un cycle par type de motif ou par points d'arrêt, par exemple. Si quelque chose semble exister, une étude plus détaillée s'impose.
Les artefacts de l'histoire des citations sont très bien trouvés)
Pourquoi des cycles imbriqués et non des cycles séquentiels ?
Pourquoi des boucles imbriquées et non des boucles séquentielles ?
Nous parcourons l'ensemble de l'histoire dans un cycle. Pour chacun de ses points, nous regardons si le schéma #X a été réalisé sur une préhistoire de longueur N, il y a donc deux niveaux supplémentaires de cycles imbriqués - N et X).
L'extraction de modèles par la force brute est dure et impitoyable, mais simple et universelle).