L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2336
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Si le temps moyen de maintien de la position pour le TS est de 10 minutes. Et la position actuelle est restée en suspens pendant 10 heures, alors son résultat est un coup de chance (totalement non systémique) ?
Quelle est la raison de la pratique consistant à éteindre les CT (si ce ne sont pas les nouvelles) avant les nouvelles ? Ma réponse est de s'éloigner de la chance du tirage au sort.
Si, par exemple, le TS effectue la plupart des transactions le matin. Ensuite, les positions qui sont prises le soir ne sont pas systématiques. Leur résultat est aléatoire. Parce que le TS n'était pas adapté aux modèles du soir, parce que les backtests ont montré des inefficacités le matin.
Si le temps moyen de maintien de la position pour le TS est de 10 minutes. Et la position actuelle est suspendue depuis 10 heures, alors son résultat est un gadget (complètement non systémique) ?
Qu'est-ce qu'un "résultat systématique" ?
S'il s'agit d'un résultat système, alors toute transaction qu'il génère sera systémique. Et le temps de maintien n'a aucune importance.
Non systématique dans ce cas, on peut seulement parler d'une situation où une transaction est suspendue pendant 10 heures pour cause de force majeure (retrait manqué).
De plus, je ne vois pas la différence entre les testeurs et les vrais. Comme nous l'avons mis en place, ainsi nous allons. Quel est l'intérêt de s'installer sans tenir compte de certaines affaires s'il y en aura dans le compte réel ? Tu ne pourras pas les couper là-bas.
Je pense que la seule chose sensée à faire est de filtrer les surprofits aléatoires sur les goujons qui n'auraient pas lieu dans le compte réel.
Si nous examinons certains systèmes, nous verrons que 95 % des transactions sont perdantes ou faiblement rentables (seuil de rentabilité ou court-circuit), tandis que les 5 % restants réalisent d'énormes bénéfices. Les éliminer simplement parce qu'ils sont peu nombreux, et configurer le système pour maximiser les profits sur les 95 % peu rentables ? C'est stupide.
Quelle est la raison de la pratique consistant à désactiver le TS (s'il ne s'agit pas d'un TS d'actualité) avant le journal télévisé ?
Si les nouvelles sont prises en compte dans les tests, la décision de les désactiver ou non est prise en même temps. Mais la réponse est évidente : vous le désactivez (ou non), si cela vous rapporte plus.
On peut en dire autant de la fermeture des positions avant le week-end.
Et pourquoi est-elle pratiquée par ceux qui n'ont pas vérifié l'influence de ces facteurs sur l'histoire ? La mentalité de troupeau, probablement.
Comme un filtre à tartines qui se fait piquer partout où il faut et où il ne faut pas.
Si, par exemple, TC fait la plupart de ses transactions le matin. Ensuite, les positions qui sont prises le soir sont non systématiques. Leur résultat est aléatoire. Parce que le TS n'était pas adapté aux modèles du soir, parce que les backtests ont montré des inefficacités le matin.
Si le TS n'implique pas la fermeture des transactions avant l'après-midi, les positions qui ont survécu jusqu'au soir sont assez systématiques.
Ou bien le TS est incomplet et le modèle du matin n'est pas pleinement exploité.
Raison de plus pour ne voir aucune différence entre les testeurs et la réalité. Comme nous l'avons mis en place, ainsi nous allons. Quel est l'intérêt de s'installer sans examiner les transactions individuelles, s'il y en aura dans le monde réel ? Vous ne pouvez pas les couper là-bas.
Elle est ambiguë.
J'ai cherché sur Google ce qu'ils écrivent sur les "inefficiences du marché" - 99 % des informations sont des sophismes courants, rédigés sur commande dans les échanges de rédacteurs.
mais il existe un concept plus ou moins défini de "marché efficient" - en général, ils donnent la définition suivante : "le prix tient compte de tout" et "le prix du marché reflète la valeur réelle d'un actif".
mais si nous allons dans la direction opposée - pour ajouter le préfixe "pas" à "marché efficient" et obtenir un antonyme en utilisant la définition de "marché efficient" - à mon avis, nous ne serons pas en mesure d'obtenir une description formalisée de "l'inefficacité du marché" - en général - un autre puzzle avec la formalisation du problème.
Je ne parle pas d'un concept général mais d'un concept particulier qui se trouve au cœur d'un TS particulier. S'il est suffisamment bien exprimé pour écrire un conseiller expert basé sur lui, il ne devrait pas être difficile de développer un algorithme de suivi des transactions basé sur lui.
Quelle est la raison de la pratique consistant à éteindre les CT (si ce ne sont pas les nouvelles) avant les nouvelles ? Ma réponse est de s'éloigner de la chance du tirage au sort.
Si, par exemple, le TS effectue la plupart des transactions le matin. Ensuite, les positions qui sont prises le soir ne sont pas systématiques. Leur résultat est aléatoire. Parce que le TS n'a pas été ajusté pour les modèles du soir, parce que les backtests ont montré des inefficacités le matin.
D'un point de vue pratique, dans les positions longues, le filtre devrait être le taux de croissance des bénéfices.
Quelqu'un a-t-il commencé à lire le Prado ? Il a un sujet intéressant sur la façon de nettoyer la matrice de covariance du bruit.
Vous devez nettoyer les données du bruit.