L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2084
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Si une fréquence a une amplitude maximale, alors elle est la plus facile à extraire du signal et elle donnera le plus grand gain, imaginez la somme de sinus, l'un avec une amplitude de 10, l'autre avec une amplitude de 100.
A mon avis, l'indicateur idéal est un oscillateur (filtre passe-bande) réglé sur la fréquence d'amplitude maximale.
A propos, pouvez-vous montrer comment ce filtre se présente au travail...
Peut-être que ces TC's sont vraiment plus propres pour filtrer les harmoniques...
cette métrique ne signifie rien pour les bots
pourquoi mesurer avec elle )
Je comprends ce que vous voulez dire, et je suis d'accord, mais oublions les mash-ups et les harmoniques...
Nous avons besoin d'un moyen universel pour extraire les paramètres optimaux...
Imaginez un autre TS, négociant le MACD à l'intersection de la ligne du zéro avec la ligne du signal, la période optimale d'un tel TS sera-t-elle synchronisée avec la fréquence harmonique avec l'amplitude maximale ?
Pas à mon avis.
Vous pouvez le trouver sur le spectre, mais il n'est pas possible de trouver un "bouquet" de plusieurs fonctions pour le TC.
Un mcd est un filtre passe-bande + un filtre passe-bas à partir de celui-ci. Par le spectre, nous obtenons la fréquence de coupure - 2 paramètres, nous prenons une ligne de signal de manière arbitraire, cela ajoute un lissage et un retard.
Le macd est un filtre passe-bande + un filtre passe-bas à partir de celui-ci. Nous obtenons la fréquence de coupure à partir du spectre - 2 paramètres, nous prenons la ligne du signal arbitrairement, cela ajoute un lissage et un retard.
Donc, en gros, tout indicateur peut être décrit par une combinaison harmonique ?
Vous n'avez pas besoin de ces indicateurs, vous avez besoin des bonnes harmoniques pour les remplacer, et si vous construisez des règles par les harmoniques, vous pouvez modéliser n'importe quel système par des indicateurs ?
Pourquoi mesurer avec elle ?)
juste pour le spectacle
Pouvez-vous me montrer à quoi ressemble ce filtre en fonctionnement...
Peut-être que ces TC's sont vraiment plus propres pour filtrer les harmoniques...
pourquoi mesurer avec elle alors )
Sans se projeter dans l'avenir, pas grand-chose
En fait, vous pouvez décrire tout indicateur par une combinaison d'harmoniques ?
Vous n'avez pas besoin de ces indicateurs, vous avez besoin des bonnes harmoniques pour les remplacer, et si vous construisez des règles basées sur les harmoniques, vous pouvez modeler n'importe quel système sur des indicateurs ?
Le problème classique à ce sujet dans notre domaine est la théorie du portefeuille de Markowitz. Vous obtenez non pas un, mais plusieurs portefeuilles optimaux - le choix d'un portefeuille particulier est fait en fonction des préférences du trader concernant le rapport entre le bénéfice et sa volatilité.
La question est philosophique, haut pic ou plateau beaucoup plus bas, ou haute densité dans un petit point ou moyenne dans un plus grand volume)))) Et quand il y a 5 paramètres, c'est déjà compliqué). Le problème des portefeuilles, d'une part est multifactoriel, d'autre part chaque portefeuille a un paramètre de sortie dans le temps. C'est encore une tâche différente de l'optimisation de la période de Mashka pour la meilleure description (la plus proche en fréquence et en amplitude) des caractéristiques de la série.
Je ne suis pas arrivé aux nouvelles, donc je peux soit obtenir une série de prix et la comparer avec une série de nouvelles, soit analyser la série de nouvelles dans le testeur.
purement pour regarder
vous prenez une fenêtre de prix glissante de 10-20
faire une ACP sur 10 composantes
prendre chaque composante et faire une ACP sur elle mais dans la fenêtre glissante +- 100
mettez-le dans le modèle et obtenez vos acurités de 0,7 - 0,75%.
Le problème classique à ce sujet dans notre domaine est la théorie du portefeuille de Markowitz. Nous obtenons non pas un, mais plusieurs portefeuilles optimaux - le choix d'un portefeuille particulier est fait sur la base des préférences du trader pour le rapport entre le profit et sa volatilité.
Décrire les séries de prix. (pour moi-même).
La tendance ne peut être perpétuelle. Un état stable bien sûr. La probabilité des états stables à terme est plus élevée dans la gamme de +20% du minimum, -20% du maximum sur un historique suffisant. A différentes échelles, la série se comporte de la même manière.
Ce qui est similaire, c'est la température et le prix. La température est mesurée de manière discrète dans le temps alors que la température est continue et il existe une différence entre les mesures, et nous savons avec une forte probabilité que cette différence est presque toujours inférieure à une certaine valeur X. La série est similaire en ce sens qu'il existe une différence entre les ticks. Et nous savons également avec une forte probabilité que cette différence est inférieure à une certaine valeur de X. Les gépas et les éruptions volcaniques avec tsunamis sont également similaires).
Et ces X dépendent de l'échelle de temps).
Cet article a tout pour plaire.
Merci, je l'ai lu... Je n'ai pas tout compris, mais c'est ma faute))