L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1641
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Le problème ne semble pas tout à fait formalisé - l'ensemble des paramètres n'est pas clair. L'ensemble complet des systèmes est-il fini, dénombrable ou continu ? Le portefeuille a-t-il une taille fixe ? Le système est-il inclus dans le portefeuille avec des pondérations ou simplement oui/non ?
hmmm... Honnêtement, merci pour la question - comme on dit, la moitié de la réponse est déjà là.
l'ensemble des systèmes est dénombrable et fini, il n'y a pas de poids, et il n'y a pas de plans - tous sont égaux,
aucun miracle ne s'est produit, le principal problème qui se pose dans un simple TS est le drawdown, le but n'est pas de minimiser le drawdown en ajoutant un autre TS - cela n'a pas d'importance au moment du drawdown de travailler 2 TS ou d'espérer qu'un TS alternatif remplacera le TS du drawdown - c'est une augmentation du risque, je ne cherche pas là, j'ai déjà cherché
Si je cherche l'alternative - cela augmentera le risque, je ne cherche pas là, je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de la chercher Il y a un problème ici - combien de temps laisser ce TS travailler, à cet égard GA n'est probablement pas un assistant, j'ai besoin d'une certaine composante intellectuelle
Bien sûr, mais à mon avis, nous devons nous fier à la "physique" des cotations des instruments financiers. Leur principale propriété, à mon avis, est le changement, parfois très rapide et dramatique, des caractéristiques statistiques d'une série temporelle. En ce sens, il serait raisonnable de créer d'abord un classificateur qui trierait l'historique en sections présentant des caractéristiques statistiques similaires et leur attribuerait des numéros de 1 à 20, par exemple. Et ensuite, pour chaque type de marché similaire, de créer son propre TS individuel. Mais comment imaginer des prédicteurs pour un tel découpage de séries temporelles en segments présentant des caractéristiques statistiques similaires - je ne peux pas vraiment l'imaginer.
Bonne idée...
Je me suis tourné vers le zigzag... mais depuis le début du mois de mars, ils ne sont plus comparables à ceux d'avant mars. Si auparavant il fallait une demi-heure ou une heure pour construire le genou, il peut le faire en 5 minutes grâce à la haute volatilité avec les mêmes paramètres. Cela n'a donc aucun sens de s'entraîner sur les données avant mars. Tout est différent maintenant.
Nous devrions quand même penser à quelque chose d'universel pour la haute et la basse volatilité.
Peut-être quelque chose qui ressemble à une vague. Les vagues sont restées, mais elles sont devenues plus larges.
Cela n'a pas de sens de travailler avec des paramètres fixes plutôt que d'apprendre jusqu'en mars ! !!
Bien sûr, mais à mon avis, il devrait être basé sur la "physique" des cotations des instruments financiers. Leur principale caractéristique, à mon sens, est le changement, parfois très rapide et spectaculaire, des caractéristiques statistiques d'une série chronologique. En ce sens, il serait raisonnable de créer d'abord un classificateur qui trierait l'historique en sections présentant des caractéristiques statistiques similaires et leur attribuerait des numéros de 1 à 20, par exemple. Et ensuite, pour chaque type de marché similaire, de créer son propre TS individuel. Mais comment imaginer des prédicteurs pour un tel découpage de séries temporelles en segments présentant des caractéristiques statistiques similaires - je ne peux pas vraiment l'imaginer.
Cela se fait généralement en utilisant le changement du MO de la série.
Si le MO ne varie que légèrement - "plat".
Si le RI augmente à un rythme supérieur à X - "tendance à la hausse".
Si ME diminue à un taux supérieur à X - "tendance décroissante".
J'ai également vu une classification basée sur la dispersion.
Cela n'a pas de sens de travailler avec des paramètres fixes plutôt que d'apprendre à marcher ! !!
Un exemple d'indicateur approprié pour les MO sans paramètres fixes est-il possible ?
https://www.youtube.com/watch?v=TykEeAM6v9U
https://www.youtube.com/watch?v=2JgoeuM7iVMl'ensemble des systèmes est dénombrable et fini, il n'y a pas de poids et ce n'est pas planifié - tous sont égaux,
aucun miracle ne s'est produit, le principal problème survenant dans un TS simple est un drawdown, le but n'est pas de minimiser le drawdown en ajoutant un autre TS - que ce soit 2 TS au moment du drawdown, ou l'espoir qu'il y aura un TS alternatif pour remplacer le TS du drawdown - c'est une augmentation du risque, je ne regarde pas là, j'ai regardé
le but - faire fonctionner le TS à partir d'un portefeuille, mais après un test virtuel ET après un drawdown - il y a un point, selon les tests du TS - les drawdowns sont périodiques et il y a un certain temps après le drawdown, quand le TS fonctionne - alors le problème de combien de temps laisser ce TS fonctionner, dans cette tâche n'est probablement pas l'assistant GA, nous avons besoin d'une certaine composante intellectuelle
Probablement, comme vous l'avez écrit précédemment, vous pouvez le faire avec les moyens standards du testeur MT. Pour être honnête, je ne vois pas les réseaux neuronaux, en soi, comme quelque chose de particulièrement génial. Je suppose que l'on ne devrait pas éviter une occasion de s'en passer).
https://www.youtube.com/watch?v=TykEeAM6v9U
https://www.youtube.com/watch?v=2JgoeuM7iVMNous n'avons que les devis. En supposant qu'il s'agit d'un signal bruyant, quel est le signal de l'échantillon ?
Pour ces exemples, vous avez besoin d'un signal non bruité exemplaire pour calculer les coefficients de corrélation afin de nettoyer le signal bruité.
Nous n'avons que les devis. En supposant que c'est un signal bruyant, quel est le signal de référence?
C'est votre fonction cible (comme dans AMO), ce que vous voulez obtenir comme résultat du filtrage, vous voulez enlever le bruit ? décrivez votre signal idéal et donnez-le comme référence, vous voulez décrire une tendance ? même chose...
vous voulez connaître les "paramètres idéaux du zigzag" en ce moment ? décrivez ce que sont les "paramètres idéaux du zigzag" pour vous alors
essayez d'obtenir le "IPZ" sur chaque bougie, je pense que vous serez intéressé de le voir :)
Et puis vous pouvez même essayer de prédire la "ZIP" par le même AMO malheureux ;))
Et comme résultat, vous obtenez un système adaptatif avec des paramètres en zigzag adéquats et une prévision d'avance, c'est ce que le pauvreIgor Makanu cherche depuis un an et ne peut toujours pas le trouver ;)), même s'il le reçoit écrit sous son nez. CherIgor Makanu il y a aussi une solution à votre problème "quand le système ne fonctionne pas", vous pouvez simplement surveiller l'erreur AMO (basée sur les paramètres zzz) en temps réel, ce sera votre critère de disponibilité du système.