L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1495
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J'ai testé l'indicateur fractional.mq5. Les résultats ne sont pas significativement meilleurs que ceux obtenus avec les rapatriés. Résultats irréalisables en utilisant l'indicateur RVI series[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2). Le graphique de la croissance des actions est présenté dans la capture d'écran ci-dessous. Ces résultats ont été obtenus dans la zone d'observation, mais ce qui est surprenant, c'est que l'apprentissage se fait sans enseignant. Il reste maintenant à vérifier ses performances dans le testeur. J'ai jeté un coup d'œil et je suis arrivé à la conclusion que ldhmm est un paquet HMM plus complet avec de nombreuses fonctions auxiliaires utiles pour l'analyse des séries chronologiques financières.
J'ai testé l'indicateur fractional.mq5. Les résultats ne sont guère meilleurs que ceux obtenus avec les rapatriés. Résultats incroyablement bons sur l'échantillon d'entraînement en utilisant l'indicateur RVI series[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2). Ces résultats ont été obtenus dans le domaine de l'observation, mais ce qui est surprenant, c'est que l'apprentissage se fait sans enseignant. Il reste maintenant à vérifier ses performances dans le testeur. J'ai jeté un coup d'œil et je suis arrivé à la conclusion que ldhmm est un paquet HMM plus complet avec de nombreuses fonctions auxiliaires utiles pour l'analyse des séries chronologiques financières.
bien, j'aimerais avoir d'autres exemples d'oos, sinon ça pourrait être un joker.
quels paramètres fractionnels avez-vous utilisés ? vous avez essayé de les réduire à 0,1, par exemple ? et un seuil de rafraîchissement de 1e-05 est optimal.
en fait, ils ne sont pas très différents :) le premier est plus sensible
Joli, j'aimerais avoir un échantillon de suintement ou autre, ça pourrait être un tour sauvage.
et quel paramètre fractionnel avez-vous utilisé ? diminué à 0.1, par exemple ? et le treshhold 1e-05 est optimal ?
Oui, j'ai essayé de changer le degré et la tenue des fréquences. La fréquence du signal à tous les réglages était faible. Je vais maintenant voir ce qu'il montre dans ldhmm.
J'affiche un indicateur mq4 sur le paquet ldhmm.
Et personne n'a rien tenté sur mes données(( mais beaucoup de choses vides ont été écrites dessus((
Ce serait bien si vous postiez également le code sur le P
Et personne n'a tenté quoi que ce soit avec mes données(( mais tellement de choses vides ont été écrites((
Ce serait génial si vous pouviez également poster le code P
Je n'ai pas encore le temps, j'ai téléchargé quelques ouvrages sur les circuits, mais je ne les ai pas encore lus.
Regardez le code source
+ quel genre d'ensemble de données vous avez là, quelques chiffres. Je ne sais pas pourquoi je devrais fixer mon modèle à des chiffres étranges.
Ne serait-il pas formidable que vous puissiez également afficher le code P ?
Il y a un indicateur avec le code joint. Le code est vraiment pas peigné et archaïque, mais il fonctionne.
+ quel genre d'ensemble de données vous avez là, quelques chiffres.
Ils calculent un événement qui explique (et prédit) presque tous les renversements sur le marché, si vous comparez l'ensemble de données avec le prix, c'est clairement visible, mais personne ne l'a fait, mais il y a beaucoup d'attardés qui ont commencé à écrire toutes sortes de bêtises comme - "oui la moyenne mobile est meilleure",
"tout cela n'est qu'un coup d'œil dans le futur" yeah....
Quel est l'intérêt d'adapter le modèle à des chiffres incompréhensibles ?
Qui vous a demandé d'ajuster quoi que ce soit ? Tout ce que j'ai demandé, c'est de faire la même chose que j'ai fait dans un paquet différent, par exemple avec python. Cela prend 4 minutes et 4 lignes de code.
Mais vous avez commencé à lire quelque chose, à apprendre une théorie, à écrire à ce sujet et à communiquer.
En conséquence, vous avez écrit des tonnes de pages et oublié ce qu'on vous demandait de faire) et on vous a demandé de passer4 minutes sur 4 lignes de code
C'est une honte...
Il y a un indicateur avec le code joint. Le code est vraiment pas peigné et archaïque, mais il fonctionne.
Le calcul d'un événement qui explique (et prédit) presque tous les revirements du marché, si vous comparez l'ensemble des données avec le prix, c'est clairement visible, mais personne ne l'a fait, mais il y a eu une bande d'attardés qui ont commencé à écrire toutes sortes de bêtises comme - "oui, une moyenne mobile est meilleure",
"C'est un coup d'œil dans le futur." Ouais....
Qui vous a demandé d'ajuster quoi que ce soit ? Tout ce que j'ai demandé, c'est de faire la même chose que j'ai fait dans un paquet différent, par exemple avec python. C'est un exercice de 4 minutes avec 4 lignes de code.
Mais vous avez commencé à lire quelque chose, à apprendre une théorie, à écrire à ce sujet et à communiquer.
En conséquence, vous avez écrit des tonnes de pages et oublié ce qu'on vous demandait de faire) et on vous a demandé de passer4 minutes sur 4 lignes de code
ce qui est une honte...
Je ne sais pas µl, j'ai essayé de comprendre mais il y a beaucoup de choses mélangées, ce serait mieux si tu mettais juste le code et R, il y a juste quelques lignes de code et tout serait clair, ce qui est où et où.parce que même ce paquet Python ne fonctionne pas comme ça, vous devez entrer des matrices de probabilité de transition, des matrices de moyennes et d'autres trucs. Où les trouvez-vous ? Je ne comprends pas comment cela fonctionne à la volée, je dois donc lire l'algorithme complet.
et vous avez vraiment deux lignes de code là-dedans...
et de toute façon, juste pour que vous compreniez, les modèles d'espace d'état sont divisés en processus de markov et processus de décision de markov. J'ai travaillé avec le second, et le premier est votre cas. Et il y a des sous-espèces d'algorithmes là aussi.
Asaiulenka est en feu tout le temps.
et vous avez vraiment deux lignes de code là.
Eh bien, grosso modo, oui, voici l'article d'où est tirée la base de touthttp://gekkoquant.com/2014/09/07/hidden-markov-models-examples-in-r-part-3-of-4/.
Et voici un extrait de code tiré de l'exemple de l'article.
Si on enlève le traitement et la visualisation des données, le code ne fait plus que trois lignes.