L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1287
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Je suis en fait autodidacte. Je m'occupe principalement de sites web.
Et quand je ne le suis pas, je fais le MO. En tant que hobby).
Et avec un arbre, une fois, il faut s'asseoir et trouver une solution. Ensuite, vous pouvez le refaire comme bon vous semble.
L'ancienne version est simple, alors que dans la nouvelle, ils ont fait des erreurs (des accélérateurs de calcul, probablement, mais le code est devenu plus compliqué) - je n'ai même pas essayé de vérifier.
Je suis en train de le découvrir en ce moment, en cherchant un endroit pour modifier le nombre d'échantillons).
Je suis en train de faire le tri en ce moment, en cherchant un endroit pour changer le nombre d'échantillons).
//--- diviser ou ne pas diviser
si(idxbest<0)
Eh bien, un peu plus haut, vous pouvez également bloquer le nœud de fractionnement de boucle (pour accélérer), mais vous pouvez le laisser tel quel, il trouvera le fractionnement, mais vous pouvez l'ignorer.
Mais vous devez aussi nous comprendre - nous ne faisions que "crier" parce que nous attendions que vous veniez nous montrer à tous comment prédire le prix grâce aux retours et aux retours logarithmiques.
Tirez !
Qu'est-ce qui vous a mis en colère, mon pote ? D'où vient ce sargas ? Vous ne savez pas comment transformer un prix en un retour de logarithme ? Je ne dis pas que ces rendements sont de bons prédicteurs, hélas non, mais la NON-stationnarité est un peu différente. Bonne chance à toi, ne t'inquiète pas.
Qu'est-ce qui vous a mis en colère, mon ami ? D'où vient ce sargas ? Vous ne savez pas comment transformer le prix en rendement logarithmique ? Je ne dis pas que ces rendements sont bien prédits, hélas non, mais la non-stationnarité est un peu différente. Bonne chance à toi, ne t'inquiète pas.
Je vois.
Et celui-ci a été divulgué...
Le mieux ici est d'ajouter une condition d'arrêt par le nombre d'exemples.
//--- diviser ou ne pas diviser
si(idxbest<0)
Eh bien, juste au-dessus, vous pouvez également bloquer la boucle de fractionnement des nœuds (pour accélérer les choses), mais vous pouvez la laisser telle quelle, elle trouvera le fractionnement, mais elle peut être ignorée.
d'une certaine manière, l'erreur augmente fortement même à <2
d'une certaine manière, l'erreur augmente fortement même à <2
Si les échantillons = 10, alors l'erreur de l'arbre est moindre, si 100, alors plus. Il est possible de trouver un optimum. même 1000 s'il y a 1000000 lignes.
est bon. Et sans elle sur trayne, l'arbre apprend à erreur=0, c'est-à-dire qu'il se surentraîne. J'ai un arbre sur trayne à environ 30%, la forêt se dégrade à 10 ou moins.
Si les échantillons = 10, alors l'erreur de l'arbre est moindre, si 100, alors plus. Il est possible de trouver un optimum, voire 1000 si les rangs sont 1000000.
Je n'apprécie pas encore les avantages, l'erreur peut être augmentée avec r également.
En commençant avec 100k cordes, je n'apprends rien, l'erreur est de l'ordre de 0,5. Jusqu'à 10k, ça marche bien, mais pas longtemps :) Le problème est plutôt la non-stationnarité, la recherche de prédicteurs (s'ils existent). Toute différence (incréments, sommes cumulées, etc.) ne mène pas au succès. Sur certains morceaux uniformes ou sur des f-sets périodiques, cela fonctionne parfaitement. Dès que des changements sérieux se produisent sur le marché, il échoue. J'en conclus que les prédicteurs doivent être considérés différemment, mais je n'ai aucune idée de ce qu'ils sont et je suis trop paresseux pour le faire).
Par exemple, si je voulais utiliser un calque approprié pour mon courtier en devises, je voudrais utiliser une alternative, mais je ne sais pas comment alerter le marché. Je pense qu'il est logique d'essayer plus tard.Je vois.
Et celui-là est parti...
Qu'est-ce qui est clair et qui a fuité ? Êtes-vous dans un état normal ?
J'ai également essayé des échelles de temps synthétiques comme Renko ou Zigzags sur les ticks, avec différentes périodes (non basées sur le temps), dans l'espoir qu'il y ait des distributions intéressantes par rapport au graphique temporel habituel. +- la même chose, je n'ai rien trouvé de particulièrement intéressant.
c'est-à-dire que la non-stationnarité n'est pas tuée par ces conneries et que les modèles ne sont pas mieux trouvés.
Au fait, mql5 a ajouté l'api du calendrier des actualités, peut-être est-elle encore brute, je ne l'ai pas testée. Je pense qu'il est logique d'essayer plus tard.
Oui, je l'ai lu aussi. Je pourrais peut-être le tester.