L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1243
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bien, stagiaire 14 test 40
En général, la précision du test est comprise entre 57 % et 61 %, celle des trains aléatoires entre 80 % et 20 %, ce qui est logique pour un si petit ensemble de données.
Oui, oui. On peut aussi tirer une beauté d'un crapaud par les oreilles).
Je ne comprends franchement pas quel est le problème et la difficulté de travailler dans la chaîne ? Peut-être jouez-vous pendant 1 heure et plus ? - alors il n'y a pas de canaux là, juste un reflet apparent de la lune apparente.
ZS En parlant de MO. Si nous supposons que le bruit prévaut sur le marché des changes, la formulation du problème de la MO devrait être différente).
En général, la précision du test varie entre 57 % et 61 %, celle du test aléatoire entre 80 % et 20 %, ce qui est logique pour un si petit ensemble de données.
Merci, bien compris... Je vais regarder plus de modèles en python et peut-être faire un plus grand ensemble, je vérifierai
Le jeu de données est 10 fois plus grand.
catbust :
Alglib :
2018.12.27 11:44:10.475 Core 2 2018.12.26 23:59:59 0.10990
2018.12.27 11:44:10.475 Core 2 2018.12.26 23:59:59 0.49840
Ce que j'ai pu constater, c'est que alglib est fortement surentraîné en une seule fois, mais sur le test, il montre des erreurs relativement similaires avec boost. Boost aplanit bien les deux erreurs, et si vous attendez, le graphique sur trayne ira aussi dans l'espace tandis que le test restera suspendu. Boost est tout simplement mieux contrôlé, et il n'y a aucun moyen d'arrêter le branchement tôt dans alglieb.
et bien il s'agit de randoms en général, ça ne rapportera pas d'argent bien sûr et les boosts ne sauveront pas.
Maxim Dmitrievsky:
et il n'y a aucun moyen d'arrêter la ramification de l'arbre tôt dans alglib
Le code est ouvert - vous pouvez le modifier. Ou vous pouvez écrire votre propre arbre basé sur l'arbre de base d'Alglib.
Le magicien a écrit quelque chose de son cru... pas une échelle, pas un filet, mais un animal inconnu ;))Le code est ouvert - vous pouvez le modifier. Ou écrivez votre propre arbre sur la base de l'arbre de base d'Alglib.
Wizard a écrit quelque chose de son cru... et non pas une forêt ou un réseau, mais un animal inconnu))Ehhhhh....
Encore une fois - Warlock sait juste comment préparer les données d'entrée pour un réseau neuronal. Données d'entrée ! Et à partir de là, il ne se soucie pas de ce qu'il faut utiliser.
Laissez-moi vous donner un exemple.
Je me souviens qu'il y avait un docteur ici. Maintenant qu'il est parti... Le gars le plus intelligent et le plus efficace ! Tu penses qu'il a été frustré et qu'il a abandonné ? Je ne pense pas !
J'ai beaucoup travaillé avec lui sur le LS. Il a fait des milliards d'études sur la réception et le traitement des cotations. J'ai pris différentes sources de citations, je les ai éclaircies, éclaircies, pliées...
Et puis, il a disparu, ni dans les MP ni sur le forum.
Je pense qu'il a finalement trouvé un moyen de préparer les entrées pour le NS, ainsi que Koldun - et ensuite il est libre de faire ce qu'il veut, de siéger ici sur le forum ou non.
Mais il a fait un excellent travail, j'en suis témoin.
Le jeu de données est 10 fois plus grand.
catbust :
Alglib :
2018.12.27 11:44:10.475 Core 2 2018.12.26 23:59:59 0.10990
2018.12.27 11:44:10.475 Core 2 2018.12.26 23:59:59 0.49840
Ce que j'ai pu constater, c'est que alglib est fortement surentraîné en une seule fois, mais sur le test, il montre des erreurs relativement similaires avec boost. Boost aplanit bien les deux erreurs, et si vous attendez, le graphique sur trayne ira aussi dans l'espace tandis que le test restera suspendu. Boost est tout simplement mieux contrôlé, et il n'y a aucun moyen d'arrêter le branchement tôt dans alglieb.
c'est le randoms en général, il ne le gagnera pas bien sûr et le boost ne le sauvera pas.
Eh bien oui, 52-53, ce n'est pas exactement un randome mais il ne gagnera pas non plus.
Ehhhhh....
Encore une fois - Warlock sait juste comment préparer les données d'entrée pour un réseau neuronal. Données d'entrée ! Et à partir de là, il ne se soucie pas de ce qu'il faut utiliser.
Laissez-moi vous donner un exemple.
Je me souviens qu'il y avait un docteur ici. Maintenant qu'il est parti... Le gars le plus intelligent et le plus efficace ! Tu penses qu'il a été frustré et qu'il a abandonné ? Je ne pense pas !
J'ai beaucoup travaillé avec lui sur le LS. Il a fait des milliards d'études sur la réception et le traitement des cotations. J'ai pris différentes sources de citations, je les ai éclaircies, éclaircies, pliées...
Et puis, il a disparu, ni dans les MP ni sur le forum.
Je pense qu'il a finalement trouvé un moyen de préparer les entrées pour le NS, ainsi que Koldun - et ensuite il est libre de faire ce qu'il veut, de siéger ici sur le forum ou non.
Mais, le travail qu'il a accompli est énorme - j'en suis témoin.
J'en suis témoin. Doc semble avoir vidé tous les bitcoins qu'il a reçus de Numerai et s'est offusqué sur le marché, il est probablement devenu "accro".
Ehhhhh....
Encore une fois - Warlock sait juste comment préparer les données d'entrée pour un réseau neuronal. Données d'entrée ! Et à partir de là, il ne se soucie pas de ce qu'il faut utiliser.
Laissez-moi vous donner un exemple.
Je me souviens qu'il y avait un docteur ici. Maintenant qu'il est parti... Le gars le plus intelligent et le plus efficace ! Tu penses qu'il a été frustré et qu'il a abandonné ? Je ne pense pas !
J'ai beaucoup travaillé avec lui sur le LS. Il a fait des milliards d'études sur la réception et le traitement des cotations. J'ai pris différentes sources de citations, je les ai éclaircies, éclaircies, pliées...
Et puis, il a disparu, ni dans les MP ni sur le forum.
Je pense qu'il a finalement trouvé un moyen de préparer les entrées pour le NS, ainsi que Koldun - et ensuite il est libre de faire ce qu'il veut, de siéger ici sur le forum ou non.
Mais il a fait un excellent travail, j'en suis témoin.
Tu sais ce que tu dis ? - Il a réalisé des milliards d'études dans le domaine de la réception/du traitement des cotes. Il a pris différentes sources de citations, les a amincies, les a coupées, les a pliées... Ça vous dit quelque chose ? C'est vrai, le Singe et ses lunettes, il les a mises sur son dos, puis sur sa queue, puis il les a senties, puis il les a léchées . Bonne publicité pour vos gourous.))
Quant au gourou, dans un passé proche, nous n'en avions qu'un - SanSanych, et ce, faute de mieux. Il a au moins entraîné beaucoup de gens vers R, qui est déjà une chose.
Quant au thème même de l'OI, son existence depuis de nombreuses années montre la futilité totale de l'approche : l'OI comme système de trading. En étudiant les excréments de l'éléphant, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'éléphant lui-même, et encore moins à prédire. Et des citations, rien d'autre.
Actuellement, les systèmes indicateurs-logiques, avec moins d'efforts, montrent des résultats tout à fait réels. On peut donc tout aussi bien utiliser la MO dans de tels systèmes. Disons, les arbres forestiers - déjà préparé logique enseignable pour de tels systèmes, que de se donner la peine de tout écrire. En général, le MO, en tant que solutions appliquées à des systèmes existants, est un sujet très actif.