L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 995
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De peur que cela ne soit désespérément triste, je joins une fois de plus les travaux de Kolmogorov sur les prévisions de la BP.
Il en ressort qu'il est tout simplement évident que nous devons travailler avec les premières et deuxièmes différences de prix. Et si l'espérance des rapatriés est toujours strictement égale à 0, alors il faut travailler avec les secondes différences, c'est-à-dire faire un échantillonnage si délicat (exponentiel, selon Aleshenka) que l'ACF prend une forme délicate (je n'étais pas familier avec cela).
Et voilà - le Graal des lamentations d'Alyoshenka a été enlevé et donné aux gens qui souffrent.
Non. C'est mieux comme ça :
voilà, le Graal est pris aux gens qui gémissent d'Alioshenka et donné aux gens qui gémissent.
Non. C'est mieux :
Voilà, le Graal a été enlevé à Aliochenka, qui souffrait, et distribué au peuple qui pleurait.
C'est vrai, c'est presque 50-50, il n'y a presque plus rien à échanger, le marché devient plus efficace, les échappements du MO se rapprochent des CT à base d'indicateurs artificiels d'il y a 5 ans. C'est la vérité de la vie.
Il n'y avait pas de graal, il y avait un travail dur et persistant et de petits succès à la fin, qui pouvaient bien s'expliquer par la chance, la chance avec le type de marché, et maintenant la tristesse, il faut penser dans le sens de l'espionnage d'entreprise et du délit d'initié en général, si vous avez l'intention de continuer, il n'y a pas moyen sans cela bientôt.
La seule chose qui n'est pas une honte au moins, c'est que j'ai passé ces 7 années d'une manière très intéressante, j'ai beaucoup appris et au cours des 2 dernières années, j'ai récupéré tout ce que j'ai perdu au cours des 5 premières années et maintenant je gagne ~12% en USD))). Je suis probablement resté avec mon argent, compte tenu de l'inflation de la livre sterling.
Je comprends, c'est un travail difficile et je ne veux pas donner ce que j'ai appris.
Je ne demande qu'une chose : écrire quelque chose comme : "vous devez travailler avec la première et la deuxième (troisième, ...) différences dans la gamme de prix. Point final."
Pour que les gens ne se baladent pas d'un côté à l'autre, mais qu'ils travaillent de manière ciblée.
C'est dommage - un fil intéressant est en train de mourir, personne n'a le résultat.
La seule chose qui ne fait pas de mal, c'est que j'ai passé ces sept années incroyablement intéressantes, à apprendre beaucoup de choses...
C'est certainement mieux que de rester assis sous les effets abrutissants de la télévision, de la bière, etc. (qui est enclin à quoi).
Moi aussi, je m'y intéresse depuis un an, mais sans retour matériel.
Eh bien l'initié, seules les personnes/entreprises très riches peuvent se le permettre. Personne (qui en est le propriétaire) ne divulguera des informations précieuses pour une somme dérisoire, au risque de voir sa responsabilité pénale engagée.
Efficace, mais pas complètement, vous pouvez prédire, même presque statistiquement fiable, mais en tenant compte des coûts commerciaux et des taxes, il reste peu, avec un commerce raisonnable, c'est-à-dire, avec un risque adéquat, par exemple, pour gagner comme un bon codeur de Moscou (~ 50-70k $ dans le code), vous devez travailler avec 0,5-0,7m $ de capital lui-même (en prenant tous les bénéfices). Si nous parlons du profit durement gagné de 10-100k $ n'est pas suffisant pour une vie confortable, et si vous augmentez le risque, vous pouvez aller à zéro et la musique s'arrêtera avant de commencer.
Mieux vaut essayer de prévoir par exemple avec XGB {R(t+w,w)/sqrt(w)} par {R(t,w)/sqrt(w),...,R(t,k^N*w)/sqrt(k^N*w)} où R(t) = (prix(t) - prix(t-1))prix(t-1), w - fenêtre, N - nombre de caractéristiques
Ensuite, vous faites la moyenne de cette prédiction parce qu'elle est très bruyante, vous pouvez vaincre l'écart, mais ce n'est pas un graal, bien sûr.
Merci.
Vous ne pouvez pas vous en passer, alors ce sera strictement moins, encore une fois il y a des schémas, mais qui sont évidents, dans un environnement concurrentiel sont immédiatement compensés par les pairs, la réglementation, les coûts commerciaux, les taxes, etc.
Le MO n'est plus une surprise pour personne aujourd'hui, peu importe comment il peut sembler au début, mais en fait vous pouvez atteindre une limite proche dans le MO assez rapidement (2-3 ans), dans le contexte du marché, d'autres données, elles sont proportionnelles à la profondeur du portefeuille.
Je pense que l'âge est maintenant dans la PNL avancée pour analyser de grands volumes de contenu textuel sur l'Internet, au moins pour lire et donner un sens à la plupart des nouvelles, la PNL que nous avons maintenant est très loin de l'humain. Les prix sont déterminés par les nouvelles, qu'elles soient fortes, comme les discours des politiciens, les actes réglementaires, etc. ou plus générales, comme les tendances sociales, qui sont discutées sur les réseaux sociaux par des millions de tweets, de photos, etc. Si vous parvenez à donner un sens à tout cela et à ne pas être assez stupide pour mettre du code sur github, vous pouvez gagner des milliards.
C'est vrai, c'est presque 50-50, il n'y a presque plus rien à échanger, le marché devient plus efficace, les échappements du MO se rapprochent des CT à base d'indicateurs artificiels d'il y a 5 ans. Telle est la vérité de la vie.
Il n'y avait pas de graal, il y avait un travail dur et persistant et de petits succès à la fin, qui pouvaient bien être expliqués par la chance, la chance avec le type de marché, et maintenant la tristesse, nous devons penser à l'espionnage d'entreprise et au délit d'initié en général, si nous avons l'intention de continuer, sans cela nous serons bientôt.
Et pourtant.
Aujourd'hui, il est de bon ton, en raison des faibles bénéfices tirés du trading réel, de faire du trading par signaux.
Pourquoi aucun des anciens (Warlock, Toxic, etc., y compris vous bien sûr) ne le fait-il ? Même les rapports de MT sur les transactions réelles n'ont jamais été vus.
N'y a-t-il aucun désir de montrer vos compétences et d'obtenir les applaudissements que vous méritez ?