Arbitrage statistique - page 5

[Alexey]

hrenfx:
Vous ne devez pas regarder la vidéo, mais déplacer vous-même l'intervalle de construction avec la souris. Heureusement, le toolkit reconstruit immédiatement (sans décalage) synthetic, le montrant au-delà de l'intervalle de construction (les triangles rouges sont le premier passage à zéro de synthetic en dehors de l'intervalle de construction).

Eh bien, la seule chose qui reste à faire est de trouver comment attacher l'indicateur de MT4 au conseiller expert de MT5. Je trouve personnellement difficile de comprendre la logique du programme sans commentaires. Mais c'est bien fait, personne ne le conteste.

[Heroix]

ivandurak:
Eh bien, la seule chose qui reste à faire est de trouver comment attacher l'indicateur de MT4 à MT5 Expert Advisor. Je trouve personnellement difficile de comprendre la logique du programme sans commentaires. Mais c'est bien fait, personne ne le conteste.

J'ai une version grossière du Recycle convertie en MT5 quelque part... J'y jetterai un coup d'œil ce soir.

[Alexey]

Heroix:

J'ai une version grossière du Recycle convertie en MT5 quelque part... J'y jetterai un coup d'œil dans la soirée.

Ce n'est pas nécessaire, la variante supposée devrait être capable de faire correspondre les coefficients de participation aux devises à toute exigence fixée par l'utilisateur. Si vous voulez aider, trouvez une formule pour caractériser la requité avec un seul chiffre. Par exemple, le solde maximum, le prélèvement minimum. Tant que le degré de similitude avec une ligne droite est supposé. Le rapport entre la pente de la régression linéaire des actions agrégées et la variance relative à cette régression, plus la valeur est grande, mieux c'est. Ceci est nécessaire pour l'algorithme génétique d'ajustement des coefficients.

[hrenfx]

ivandurak:
 в предполагаемом варианте должны подбираться коэффициенты участия валют под любую иквити задаваемую пользователем.

D'où:

On peut adapter les coefficients de n'importe quelle fenêtre à n'importe quelle condition mathématique fictive - une sorte de "tirage au sort des formules". Par conséquent, il ne faut pas aborder ce processus en fonction du type de graphique synthétique que l'on souhaite obtenir, mais en partant de la base - la recherche de corrélations entre les marchés.

ivandurak:
Le rapport entre la pente de la régression linéaire de l'équi...

Il est incorrect de dire immédiatement - (abcisse - temps, ordonnée - argent) .

ivandurak:

Ceci est nécessaire à l'algorithme génétique pour l'ajustement des coefficients.

Sans solution analytique, il sera extrêmement difficile (long ou coûteux) de recalculer la fenêtre flottante (déplacement de l'intervalle de tracé) pour tester la robustesse de l'approche.

[Alexey]

hrenfx:

D'où:

Incorrect immédiatement - (l'abcisse est le temps, l'ordonnée est l'argent) .

Sans solution analytique, il sera extrêmement difficile (long ou coûteux) de recalculer la fenêtre flottante (mouvement de l'intervalle de construction) pour tester la robustesse de l'approche.

Personnellement, j'ai des idées légèrement différentes en matière de négociation de portefeuille. Je ne suis pas intéressé par la stationnarité de l'équité totale, je suis intéressé par une autre chose - si les poids restent pertinents jusqu'à ce que le signal de fermeture d'une position soit reçu, et d'ailleurs la valeur de chaque instrument diminue lorsque le nombre d'instruments augmente, ce qui doit diminuer le rôle de la stationnarité pour chaque instrument individuel.

Pour ce qui est de l'incorrection, cette approche de l'analyse d'actions m'a permis de construire un EA sur deux wagons dont le test prospectif a dépassé 10 fois la période d'optimisation sans perdre d'argent, je préfère ne rien dire des drawdowns.

Quant aux formules et à leur utilisation, et si par une loi universelle, une sinusoïde sera meilleure pour les revenus. La conversion en un sinus droit de l'hypoténuse par l'idée devrait être l'affaire de cinq minutes. Même si, bien sûr, je comprends que cette direction est très probablement une impasse.

Quant à la solution analytique. Ne tenez pas compte de mon surnom, je l'ai pris pour une raison.

[hrenfx]

ivandurak:

Personnellement, j'ai des idées légèrement différentes sur le trading de portefeuille. Je ne suis pas intéressé par la stationnarité de l'équité totale, je suis intéressé par une autre chose - si les poids restent pertinents jusqu'à ce que le signal de fermer la position soit reçu, en outre, lorsque le nombre d'instruments augmente, la valeur de chaque instrument individuel diminue, ce qui devrait diminuer le rôle de la stationnarité pour chaque instrument individuel.

En ce qui concerne la stationnarité, j'ai indiqué sur le même lien ci-dessus.

ivandurak:
Le rapport entre l'angle de pente de la régression linéaire du total des actions et la dispersion par rapport à cette régression, plus la valeur est grande, mieux c'est.

L'idée est claire.

Nous constatons ici une dépendance importante du résultat par rapport à l'intervalle de la régression linéaire et à la manière de quantifier le qVR. C'est-à-dire que tout est plutôt ambigu.

Le critère suivant vous sera peut-être utile :

1. Construire une matrice triangulaire A[i][j] - nombre de genoux >= i pips à l'intérieur du genou le plus extérieur >= j pips.
2. La somme des éléments de la matrice est le critère d'optimisation. Plus c'est petit, mieux c'est.

[Alexey]

hrenfx:

En ce qui concerne la stationnarité, le même lien que j'ai donné ci-dessus est tout ce qu'il y a à faire.

L'idée est claire.

Le résultat dépend fortement de l'intervalle de régression linéaire et de la méthode de quantification du qVR. C'est-à-dire que tout est plutôt ambigu.

Le critère suivant vous sera peut-être utile :

1. Construire une matrice triangulaire A[i][j] - nombre de genoux >= i pips à l'intérieur du genou le plus extérieur >= j pips.
2. La somme des éléments de la matrice est le critère d'optimisation. Plus c'est petit, mieux c'est.

L'intervalle, les instruments sur lesquels les actions idéales sont construites, sont sélectionnés par l'utilisateur. Plus de détails sur la matrice optimale, mieux avec des images. Un aperçu préliminaire de l'indicateur se trouve dans la remorque. Les souhaits sont acceptés pour le moment.

[hrenfx]

1. Pour que la variance de la régression linéaire ne dépende que de la façon dont le qVR est quantifié, mettez une contrainte sur les changements des coefficients de pondération. Par exemple, Sum(Abs(K[i])) = 1.
2. Vous pouvez complètement oublier la TickValue si vous travaillez avec les logarithmes des prix.
3. A propos de la matrice par l'exemple. Voir le genou le plus externe du ZigZag dont la condition de genou min est de 100 pips. Calculez à l'intérieur de celui-ci le nombre de genoux ZigZag avec la condition d'un genou min de 10 pips. Écrivez le nombre résultant dans A[100][10].

[Alexey]

C'est ce qui est intéressant. Nous calculons la valise optimale pour la période comprise entre les lignes verte et rouge. En utilisant les coefficients de participation des monnaies de la valise, on calcule leur équité globale. Je ne peux pas utiliser l'indicateur correctement. Et une dernière question, qui sait comment supprimer les objets graphiques lors de la suppression d'un indicateur.

[Anatoli Kazharski]

ivandurak:

...

Et une autre question, qui sait comment supprimer les objets graphiques lors de la suppression d'un indicateur.

Dans OnDeinit(), vous supprimez simplement les objets requis.