L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 843
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
sortir d'ici.
)))
ignore, combien de fois je peux te le dire ?
Je suis intéressé par le raisonnement de ma question posée pas à vous.
Et qui a prouvé que le flux est déformé et sur quelle base ?
J'écouterais les arguments, par exemple
Je faisais référence à des citations indicatives.
)))
ignore, combien de fois je peux te le dire ?
Je suis intéressé par le raisonnement de ma question, pas vous.
parce que l'idée de base est de tuer la mémoire du processus par des transformations et ensuite une stratégie de retour à la moyenne ou autre sur le NS.
cela a déjà été écrit 100 fois
les différentes citations et tics dc n'a rien à voir avec cela du tout
parce que l'idée de base est de tuer la mémoire du processus par des transformations, et ensuite la stratégie de réversion ou autre sur NS
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Apprentissage automatique en trading : théorie et pratique (trading et au-delà)
fxsaber, 2018.04.15 11:14
Si nous rivons n'importe quelle histoire de tics imaginaires avec une telle distribution, il existe un TS (lequel ?) qui montre la graphie de cette histoire ?
Créons un symbole personnalisé avec la bonne distribution de tick et écrivons un TS graal. Faisons un backtest et postons le résultat.
Créons un symbole personnalisé avec la bonne distribution de tick et écrivons un TS graphique. Faisons un backtest et postons le résultat.
Dès que j'aurai terminé RL (il ne reste que 500 pages), je ne manquerai pas de l'essayer.
je ne connais pas encore les symboles de cast, mais oui, je vois que c'est la solution la plus pratique à vérifier
Créons un symbole personnalisé avec la bonne distribution de tick et écrivons un TS graphique. Faisons un backtest et postons le résultat.
Cela ne fonctionnera pas de cette façon, peu importe la façon dont le portefeuille est empilé, il ne rentrera toujours pas dans le mode défini sur une base constante...
Elle sera la somme des distributions initiales (par symboles) incluant des lots à chaque fois...
Cela ne fonctionnera pas comme ça, peu importe comment vous empilez le portefeuille, il ne rentrera toujours pas dans le mode établi sur une base constante...
Elle sera la somme des distributions initiales (par symboles) incluant des lots à chaque fois...
Il ne s'agit pas de savoir si ça va marcher ou pas. Il s'agit de passer de l'énoncé théorique de mots sur la graalité à la composante pratique, au moins sur le Testeur.
J'ai un graal sur les vrais tics pour le Testeur. Je m'intéresse à la raison fondamentale de son existence. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les quotients permettent d'écrire facilement un graal.
Il ne s'agit pas de savoir si ça marche ou pas. Il s'agit de passer de l'énoncé théorique de mots sur la graalité à la composante pratique, au moins sur le Testeur.
J'ai un graal sur les vrais tics pour le Testeur. Je m'intéresse à la raison fondamentale de son existence. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les quotients permettent d'écrire facilement un graal.
Et je n'ai pas dit que vous ne pouviez pas faire un portefeuille dynamique, j'ai dit que vous ne pouviez pas fixer votre allocation de façon tout à fait arbitraire...
Il ne s'agit pas de savoir si ça marche ou pas. Il s'agit de passer de l'énoncé théorique de mots sur la graalité à la composante pratique, au moins sur le Testeur.
J'ai un graal sur les vrais tics pour le Testeur. Je m'intéresse à la raison fondamentale de son existence. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les quotients rendent le graal facile à écrire.
Essayez par tous les moyens de passer une heure dans le bar H1, mais d'une manière qui maintient le haut, le bas, l'ouvert et la clôture.
Est-ce que ça va marcher comme ça ?
Maintenant dans la barre de tic-tac.
Y a-t-il une différence ?
Je n'ai pas dit que vous ne pouviez pas faire un portefeuille dynamique, j'ai dit que vous ne pouviez pas rendre votre distribution complètement arbitraire.
C'est de la théorisation pornographique. Un symbole personnalisé est palpable dans toutes sortes d'endroits, vraiment.