L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 446
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J'ai 14 paramètres à optimiser. Je crains que ce nombre n'entraîne un surajustement.
http://radikal.ru/video/Eq6HXmqO3mH
C'est magnifique.
J'essaie de passer de la classification à la régression, mais jusqu'à présent, il n'a pas été possible d'abandonner complètement les classes. Utiliser l'augmentation des prix comme cible, former un modèle, prédire quelque chose, ce n'est pas un problème. J'obtiens même r^2 >0, mais jusqu'à présent pas plus de 0,1. Le problème est que les graphiques construits par ce modèle ont l'air mauvais avec de gros drawdowns et de longues périodes en moins. Il n'y a pas de croissance monétaire aussi régulière que lors de l'optimisation du modèle sur le facteur de négociation de la récupération.
C'est pourquoi j'ai arrondi la prédiction aux classes -1 et 1 et tracé les fonds en les utilisant, puis j'ai utilisé quelque chose comme le facteur de récupération pour la fonction de fitness.
La question est donc de savoir ce que vous utilisez comme fonction de fitness, juste r^2, ou une dérivation de r^2 qui fait que les erreurs sont distribuées uniformément dans le temps.
Je travaille sur le premier point.
Mon TP/SL est en quelque sorte compliqué et peu clair. Si je prends presque n'importe quel robot qui fonctionne et que je commence à optimiser sa prise et son arrêt, avec de nouvelles données, le robot commencera à perdre frénétiquement du profit. Une telle optimisation entraîne un dépassement des pips spécifiques et des drawdowns du passé qui ne se reproduiront plus jamais, et le robot les attendra.Mais si, avant d'optimiser le robot, on fixe des valeurs TP et SL et qu'on optimise ses autres paramètres, il y a de fortes chances qu'il réussisse à la fin.
C'est très étrange, il suffit de changer l'ordre d'optimisation de TP/SL au début ou à la fin et le résultat est très différent.
Oui, il est possible de réduire les dommages, mais pourquoi ? La grande question est de savoir ce que le tp/sl nous apporte, en plus du portefeuille quasi-optimal construit à l'aide des prédictions de l'IA... ?
Je n'ai pas peur de ne rien revendiquer. Si l'IA est bonne, la stratégie idéale consiste simplement à rééquilibrer le portefeuille en fonction des probabilités de gains ou de pertes d'actifs futurs. Si, par exemple, votre IA dit que l'actif va croître, mais qu'il a baissé sur le bruit au-delà du niveau SL, devez-vous fermer la position? Je ne pense pas que ce soit sage. Dans le cas du trading algorithmique avancé, le t/sl classique n'a pas de sens. Mais il est raisonnable et même nécessaire d'avoir un système SL, c'est-à-dire des algorithmes qui reconnaissent quand la stratégie ou l'IA, pour une raison quelconque, a diminué son efficacité ou même s'est égarée, alors vous devriez arrêter de trader sur eux.
. Dans le cas du trading algorithmique avancé, le t/sl classique n'a pas de sens. Cependant, il est raisonnable et même nécessaire de disposer d'un SL systémique, c'est-à-dire d'algorithmes qui reconnaissent lorsqu'une stratégie ou une IA, pour quelque raison que ce soit, a perdu de son efficacité ou s'est égarée, et qui arrêtent alors les transactions sur cette base.
Entièrement d'accord avec vous, comme je l'ai écrit ci-dessus, peut-être pas tout à fait clair.
SL est un signal d'alarme indiquant que le TS n'est pas performant, son risque a dépassé tout ce qui a été vu dans l'histoire. Nous devons réparer la perte et commencer à traiter le système de trading lui-même.
SL est un signal d'alarme indiquant que le TS n'est pas viable, son risque a dépassé tout ce qui a été vu dans l'histoire. Nous devrions réparer la perte et commencer à traiter le système commercial lui-même.
Exactement. Pas nécessairement TC, il peut y avoir beaucoup d'anxiétés différentes.
Le manque de marge, par exemple).
C'est pourquoi j'ai arrondi la prédiction aux classes -1 et 1 et j'ai tracé les moyennes, puis j'ai utilisé quelque chose comme le facteur de récupération pour la fonction d'aptitude, donc question, qu'est-ce que vous utilisez pour la fonction d'aptitude, juste r^2, ou une dérivée de r^2 qui fait que les erreurs sont uniformément distribuées dans le temps ?
Doc, c'est intime))) oui différent. Le fait qu'il ne fonctionne pas comme il le devrait vous indique seulement que le modèle n'a pas réussi. Par la suite,
l'utilisation de quoi que ce soit, n'est rien d'autre que la création d'un ensemble de modèles (bien que l'objectif lors de l'optimisation puisse être différent) ...
Le manque de marge, par exemple).
D'une manière ou d'une autre, SL a été déclenché quand l'internet s'est arrêté. SL est généralement une résiliation d'urgence, on n'en arrive généralement pas là.
D'une manière ou d'une autre, SL a été déclenché quand l'internet s'est arrêté. SL est généralement une résiliation d'urgence, on n'en arrive généralement pas là.
Je ne sais pas comment vous faites sans sl, les commerces ferment de toute façon. Il se peut que vous ne fermiez pas au prix du marché mais que vous tiriez le sl, c'est toujours plus sûr ainsi, surtout contre les pannes de connexion.