L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 333
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RNN est une probabilité, la régression est une entrée :)
J'ai peut-être manqué quelque chose. Je vais le relire.
J'ai compris ce qu'il fallait faire sur le neurone hier. J'ai décidé de lui apprendre à trouver l'intersection de deux MA. Il est très facile de créer un échantillon de formation. Je vais probablement le faire demain. Je vérifierai ses capacités par la même occasion).
J'ai peut-être manqué quelque chose. Je vais le relire.
J'ai compris ce qu'il fallait faire sur le neurone hier. J'ai décidé de lui apprendre à trouver l'intersection de deux MA. Il est très facile de créer un échantillon de formation. Je vais probablement le faire demain. Je vérifierai ses capacités par la même occasion).
Former en une seule fois dans les coins de 2 ou plusieurs régressions avec des périodes différentes). Et vous devez faire en sorte que la longueur du vecteur varie pour chaque régression, afin qu'il s'adapte aux cycles et les trouve.
Entraînez-vous en même temps dans les coins de 2 ou plusieurs régressions avec des périodes différentes, coulez-le )
Les AM servent à voir les possibilités, à déterminer combien de couches sont nécessaires, quelles données sont suffisantes, à réagir aux données supplémentaires inutiles, aux données incomplètes, etc. Pas pour le commerce.
Le vrai truc vient plus tard.
LesAM servent à voir les possibilités, à déterminer combien de couches sont nécessaires, quelles données sont suffisantes, à réagir aux données supplémentaires inutiles, aux données incomplètes, etc. Pas pour le commerce.
Quelque chose de réel est plus tard.
Si je devais appliquer les MAs, pas vraiment.
Vous devez construire deux fois trois MA séparément et avec des périodes différentes - par hai, par loi et par ouvreur et commencer à les croiser.....
Il me semble que ce modèle sera plus stable et plus robuste en conditions réelles.
Je ne peux pas utiliser cette stratégie sans la neuronique, très probablement.
Si je devais appliquer les MA, pas comme ça.
Vous devez construire deux fois trois MA distinctes et avec des périodes différentes - pour les hauts, les bas et l'ouverture et commencer à les croiser.....
Ce n'est pas un outil d'analyse de marché, c'est juste un produit de beauté... pensez à l'absurdité de la situation, vous donnez juste un prix moyen pour une certaine période de temps... pour les BP non stationnaires... seulement sur les BP stationnaires ils ont une capacité de prédiction...
Les MAs contiennent une quantité négligeable d'informations utiles, ce n'est pas du tout un outil d'analyse de marché, mais juste un outil de beauté... Si vous pensez à l'absurdité de la situation, vous envoyez simplement des prix moyens pour une certaine période de temps à VS... pour des VS non-stationnaires... seulement sur des VS stationnaires ils auront une capacité prédictive...
Les MAs contiennent très peu d'informations utiles, ce n'est pas un outil d'analyse de marché, c'est juste pour la beauté...
Si je devais appliquer les MAs, pas comme ça.
Vous devez construire séparément ...
Il ne s'agit pas d'un outil d'analyse du marché, mais juste d'un outil de beauté ... Pensez à l'absurdité de la situation, vous envoyez juste un prix moyen pour une certaine période... pour les BP non-stationnaires... seulement sur les BP stationnaires ils ont une capacité de prédiction...
Ajout de nouvelles fonctionnalités au robot :D
Maintenant, je veux rendre le noyau logique un peu plus compliqué, ajouter des entrées supplémentaires.
Sur le graphique, moitié backtest, moitié forward :)
Il ne s'agit pas d'un outil d'analyse du marché, mais juste d'un outil de beauté ... Pensez juste à l'absurdité de la situation, vous envoyez juste un prix moyen pour une certaine période de temps à VS... seulement sur VS stationnaire ils ont une capacité de prédiction...
et j'ai l'opinion contraire - que les sorciers sont le seul indicateur significatif qui est vraiment informatif... et le seul qui nous est venu des statistiques avec le stationnaire...
Les dummies, ou plutôt les enveloppes, sont un outil indispensable pour mesurer la volatilité.... mieux qu'un bollinger.
IMHO
mais tu es un pro, tu devrais mieux le savoir....