Régression bayésienne - Est-ce que quelqu'un a fait un EA en utilisant cet algorithme ? - page 36
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Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, camarades ! Il y a trop de sang dans votre système d'alcool.
Ce qui peut être modélisé mathématiquement sur R si vous n'avez pas décidé des questions conceptuelles pour la formule bayésienne : quel est le marché à droite de la barre de zéro. Et est-ce un marché ? Ou peut-être un bon simulateur de jeu avec un algorithme approprié ?
Bien sûr, il n'y a pas de sang dans notre port. Mais cela ne fait absolument aucune différence de savoir qui se trouve derrière le marché de droite. Les statistiques suffisent. Rappelons-nous de Wiener et du système de contrôle des tirs anti-aériens, son livre - "Cybernetics 1948", où il est décrit, avec un peu de chance, sur votre étagère, ce n'est pas un problème de le trouver sur Internet aussi.
Les mouvements des avions sont loin d'être aléatoires, mais pour vous ils sont complètement chaotiques. Pourtant, les tirs anti-aériens peuvent être assez efficaces.
Quant aux simulateurs de jeux, il y en a au moins quelques-uns et ils sont assez indépendants, ce qui est déjà proche d'une distribution normale.
Selon les recherches d'un mathématicien (je ne me souviens plus de son nom de famille, il travaille pour la FINAM), la distribution est proche de la normale avec des queues allongées (mais on comprend pourquoi). Donc la régression linéaire, imho, tout à fait règles.
Rappelons-nous de Wiener et du système de contrôle des tirs anti-aériens, son livre - Cybernetics 1948, où il est décrit, j'espère que vous l'avez sur votre étagère.
Vous avez une bonne opinion de moi.
Quant aux simulateurs de jeux, il y en a au moins quelques-uns et ils sont assez indépendants, et c'est proche d'une distribution normale.
Pensez-vous également que le forex est plus un simulateur de jeu qu'un marché ?
N'est-ce pas lui qui a écrit qu'il occupait un poste dans un département analytique-mathématique du KGB et demandait, je crois, 49 000 roubles pour plusieurs séminaires ? ?
C'est probablement lui. J'ai lu un rapport lors d'une conférence, et j'ai assisté à quelques-uns de ses séminaires il y a quelques années.
En fait, il y avait de grands mathématiciens là-bas... dans leur domaine, je devais leur parler.
Pensez-vous également que le forex est plus un simulateur de jeu qu'un marché ?
Je l'accepte. Tout comme les marchés nationaux, d'ailleurs. Je connais certains points, exprimés par les mêmes FINAM et IT Invest.
Il y a des teneurs de marché.
Peut-être regarder à quel point le marché est bruyant ? Après tout, ce n'est pas un secret qu'il y a des marchés avec beaucoup de bruit et d'autres avec moins.
Plus il y a de bruit, moins les stratégies de suivi de tendance fonctionnent.
Je l'accepte. Tout comme les marchés nationaux, d'ailleurs. Je connais certains points, exprimés par la FINAM et IT Invest.
Il y a des teneurs de marché.
La normalité de la distribution ne peut être établie que sur la population générale. Si nous n'avons pas de population générale et que nous n'en avons pas d'autres, alors nous devons prouver que la moyenne tend asymptotiquement vers son espérance mathématique. Et si ce résultat est obtenu, les caractéristiques obtenues sur un segment limité de la population générale peuvent être librement extrapolées à tout autre segment de cette population générale.
Nous n'avons rien de tel sur le marché. Tous les chiffres de R2 donnés ci-dessus sont absurdes, car il n'y a aucune preuve que la parcelle sélectionnée est une partie de la population générale qui a au moins la propriété de stationnarité. Les chiffres ont donc été obtenus sur les zones spécifiées, mais ils n'ont rien à voir avec l'avenir : ils peuvent coïncider, ils peuvent ne pas coïncider, ils peuvent coïncider 100 fois et ensuite ils vendent le dépôt avec le bénéfice.
C'est pourquoi le monde entier est tellement obsédé par la stationnarité des données brutes - c'est la justification de l'extrapolation des caractéristiques statistiques obtenues dans un domaine à d'autres domaines. C'est pourquoi on effectue des calculs "hors échantillon" et, pire encore, si les valeurs d'une parcelle diffèrent de celles d'une autre parcelle.
L'augmentation de la taille de l'échantillon de formation ne donne rien. L'eurodollar a commencé à 1, puis à 0,9, puis à 1,6. Allez-vous rester assis pendant 15 ans à attendre le bon mouvement ?
Pour construire un TS, il faut une fenêtre raisonnable + des considérations selon lesquelles les caractéristiques de cette fenêtre peuvent être extrapolées dans le futur.
Et enfin, qu'est-ce qui est applicable ?
Cela dépend de quoi et pour quoi. Le choix de la variable cible est une question de principe
Il y a en fait deux directions dans les régressions :
Je suis en faveur de la classification.
Avez-vous réfléchi aux données (sur quelle période) à utiliser pour calculer la régression ?
Les données doivent-elles être statiques ou variables en fonction de la configuration du marché ?
"L'intention initiale était de combiner une ligne droite et une série de prix." - si la régression bayésienne est une ligne droite, alors elle n'est vraiment pas bonne.
Vous n'avez pas besoin d'une ligne droite.
Si la série de prix est représentée comme :
C = fonction analytique + bruit, alors le bruit sera normalement distribué, je pense.
La série de prix elle-même est plutôt un processus aléatoire de Wiener - des marches aléatoires.
ZY fonction analytique, par exemple série de Fourier.