L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 159

[Andrey Dik]

Alexey Burnakov:

Pourquoi devrais-je préciser ce qui est évident ? Je peux ouvrir une transaction avec beaucoup de volume, et alors ? Nous ne sommes pas au jardin d'enfants ici. Vous feriez mieux d'admettre que vous ne savez pas du tout de quoi nous parlons.

Vous feriez mieux de demander à Dimitri quelle était l'intention de la question :

Il veut probablement entendre "1:500" et rire. Comme ce qu'est un levier. Mais il gagne très peu. Qu'est-ce que cela signifierait si je lui disais qu'un courtier me donne 1:1000 ? Que je peux ouvrir un marché pour plusieurs lots à la fois ?

Alexey Burnakov:

Toi sur Thomas, toi sur Yeremma.

Quelle différence cela fait-il en pratique de savoir quel type de méga grosse position je peux ouvrir, si, comme le dit le Dr. - et je suis tout à fait d'accord avec lui - dans les backtests vous choisissez un lot (généralement petit) de sorte que le drawdown maximum n'atteigne pas des niveaux dangereux ?

Quelle réponse préférez-vous : 1:10 ou 1:1000 ? Cela changera-t-il votre état d'esprit ? Voulez-vous obtenir une consultation privée sur les sociétés de courtage qui donnent 1:1000 et plus ?

Au contraire. Je pense que Dmitry demande 30% par an et il s'attend à ce que vous utilisiez un effet de levier très faible, comme 1:1 ou 1:10, ce qui rend impossible d'obtenir des rendements élevés sur les dépôts.

[Дмитрий]

Andrey Dik:

Au contraire. Je pense que Dimitri demandait 30% par an, ce qui suggère que vous utilisez un effet de levier très faible, comme 1:1 ou 1:10, ce qui rend impossible l'obtention de rendements élevés par rapport au dépôt.

Dimitry a clairement écrit que ses 30-40% par an devaient être divisés par 10, ce qui conduirait à un intérêt de fonds spéculatif.

Ou alors, les enfants sont assis là et se demandent sincèrement pourquoi ils ne sont pas invités dans un fonds spéculatif pour voler......

[Dr. Trader]

Lire les conditions générales de mon courtier. L'effet de levier est de 1:100 jusqu'à un solde de 250 000 eur. Je suis d'accord avec ça.

Dimitri, tu négocies dans un fonds spéculatif et ils te font 1:1 ? Je me demandais juste, j'ai toujours pensé, d'après les articles, qu'ils avaient au moins un effet de levier minimal.

Dmitry:

Et la taille du lot avec lequel vous ouvrez dépend de l'effet de levier ?

Et la valeur du pip dépend de la taille du lot ?

Un jeu d'enfant...

J'ai décrit ma gestion de l'argent, je veux maintenant connaître la vôtre. Supposons que vous ayez deux comptes - tous deux ont 10000 usd, mais le premier compte a un effet de levier de 1:100, le second - 1:1000. Comment calculez-vous la taille du lot pour ces comptes ? Ou bien vous ne le calculez pas, mais vous utilisez simplement tous les fonds disponibles ?

[Дмитрий]

Dr. Trader:

Simple curiosité, à en juger par les articles, j'ai toujours pensé qu'ils avaient au moins un effet de levier minimal.

1:2, 1:4. 1:10 maximum.

[Alexey Burnakov]

Dimitri:

OK, si tu ne comprends pas les choses élémentaires, ça ne sert à rien d'argumenter.

En bref, pour amener vos pourcentages à ceux des fonds spéculatifs, vous devez les diviser par 10 environ.

Je vois la logique de la question maintenant. J'ai regardé ce commentaire...

J'ai un effet de levier de 1:2 sur un instrument (une transaction sur le marché). Et quand je parle de 30% par an (avec un drawdown maximum de 25% sur l'historique) comme étant le maximum que je vois sur mes modèles, c'est sur ce levier particulier et un instrument. Je pense que les fonds spéculatifs donnent ce genre d'effet de levier.

Si l'on compare avec un fonds spéculatif, le problème est lié à l'augmentation non linéaire du FS (et du Sharpe) avec l'augmentation du nombre d'instruments et l'augmentation linéaire de la rentabilité.

Voici un bref aperçu de la logique. Supposons, de manière prudente, que j'estime le rendement annuel d'un instrument à 20% avec un drawdown de 25% (lot constant). Cela donne FS = 8 sur 10 ans. C'est le haut du tableau. En augmentant le nombre d'instruments négociés, le calcul est donné pour un compte avec un effet de levier accru et le même effet de levier 1:2. Le résultat dans la partie inférieure droite du tableau est essentiellement une analogie avec un fonds spéculatif (ou lorsqu'il y a beaucoup d'argent, mais que l'effet de levier est limité).

Vous pouvez constater qu'avec un portefeuille idéal (lorsque les transactions ne sont pas corrélées et que chaque instrument a le même rendement et le même drawdown), il s'avère que l'augmentation des fonds et du doorsify conduit à la même rentabilité (20% par an pour un petit compte avec un instrument ou un grand compte avec 5), mais à un FS beaucoup plus important. En fait, le FS 18 est hors normes et il est peu probable qu'il puisse être obtenu de manière réaliste, mais en raison de l'effet de levier limité, il n'y a aucun moyen d'augmenter le risque et la rentabilité avec un drawdown acceptable (disons jusqu'à 25%).

La partie inférieure gauche du tableau représente ce que je peux tirer de mes modèles dans l'idéal, en considérant que 56 % de drawdown est acceptable et en utilisant un effet de levier plus important.

[Vizard_]

Alexey Burnakov: La partie inférieure gauche de la table est ce que je peux idéalement tirer de mes modèles...

Tout (modèles) est fait en pips (lot fixe)+spread+slippage, puis les mm...

[Dr. Trader]

mytarmailS:

Tout fonctionne bien, le volume est additionné pour les prix, mais il y a un problème, car le graphique n'est pas un tick mais un graphique de 5 minutes et le graphique de 5 minutes n'a pas un prix mais une gamme de frontières de prix (haut, bas)... Donc, je devrais d'abord diviser le prix en certaines mini-bandes de disons 20 points de taille et quand le prix entre dans cette mini-bande, j'additionne le volume dans cette bande...

volume <- sample.int(101,size=100,replace=TRUE)
priceH <- round(cumsum(rnorm(100))+1000,0)        #High
 priceL <- priceH - round(cumsum(rnorm(100))+10,0)  #Low

 price_vol_df <- as.data.frame(matrix(nrow=0, ncol=2))
for(i in 1:100){
        price_levels <- seq(priceL[i], priceH[i], by=0.1) 
        for(j in price_levels){
                price_vol_df <- rbind(price_vol_df, c(j, volume[i]/length(price_levels)))
        }
}
colnames(price_vol_df) <- c("price", "volume")

volume.profile <- aggregate(price_vol_df$volume ~ price_vol_df$price, sum, data=price_vol_df)
volume.profile
plot(volume.profile,t="h" , lwd=5)

Pour chaque barre, je construis un vecteurprice_levels du prix minimum au prix maximum, par étapes(by=0.1). Et le volume pour chaque étape - volume de la barre/nombre d'étapes. Je garde tout sur la table. Ensuite, je travaille de la même manière qu'avant.

très cycliste :) les prix dans price_vol_df devraient être arrondis aux valeurs les plus proches

[mytarmailS]

Dr. Trader:

Pour chaque barre, je construis un vecteurprice_levels du prix minimum au prix maximum, par étapes(by=0.1). Et le volume pour chaque étape - volume de la barre/nombre d'étapes. Je garde tout sur la table. Ensuite, je travaille de la même manière qu'avant.

très bicyclique :) les prix dans price_vol_df devraient définitivement être arrondis aux valeurs les plus proches

Merci beaucoup, mais le script ne fonctionne pas comme je le pensais, les niveaux sont encore moins élevés qu'avec la première méthode.....

Je comprends ce que je dois faire au lieu d'utiliser les prix haut-bas pour faire quelque chose comme ceci

mais juste autour de l'échelle de prix, par exemple nous avons un mouvement min. de 1 pip et nous faisons un mouvement min. de disons 20 pips mais chaque mouvement de 20 pips contient la somme du volume qui était dans ces 20 pips..... Je préfère le dessiner, sinon je n'en comprendrai pas un mot.

Voici le lien vers la figure.http://prntscr.com/ct8kgg

J'ai essayé 10 fois.

[Alexey Burnakov]

Vizard_:
Tout(les modèles) est fait en pips(fix.lot)+spread+slippage, puis vissé mm...

Ceci est sans MM pour plus de clarté.

[toxic]

Mihail Marchukajtes:
Malheureusement c'est un échec, les paires marchent toutes seules, l'entropie est une autre affaire, ce sera plus intéressant.

Vous travaillez aussi dans un fonds spéculatif et vous embrouillez les gens exprès ? Comment ça, "par eux-mêmes" ? Où avez-vous vu ça ? Et il semble que vous ne compreniez pas grand chose à l'entropie, vous l'avez juste dit pour le plaisir de la science, ce n'est pas plus utile que la machine à faire des vagues, vous avez dû être hypnotisé par le logarithme .....