L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 119

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Dmitry:

) Personne ne conteste l'existence de dépendances ! L'argument porte sur les stratégies rentables.

Un arbre simple donnera 65-70% de déterminations correctes de la couleur des chandeliers - vous ne pouvez pas utiliser cela. Même en binaire - une marge trop faible

Il est statistiquement plus difficile de gagner de l'argent sur le binaire que sur la couleur des chandeliers. La précision de 65%-70% en binaire n'est qu'un mouvement sans fin de haut en bas de son équilibre. Et pour la couleur des chandeliers pour les cadres temporels quelque part à partir de H1, c'est déjà un bénéfice.

Pour une raison quelconque, j'essaie d'utiliser D1, mon expérience montre que seulement >55% de précision est suffisante pour un profit minimal, l'influence du spread est très faible ici.

 

En ce qui concerne mon expérience, une mise à jour.

J'ai, par chance, trouvé un moyen d'obtenir de bonnes valeurs "hors échantillon" à partir de données "dans l'échantillon". Mais le comité réuni sur mon heuristique m'a donné de mauvais résultats. Environ 10 % par an pour un prélèvement de 50 %.

Je vois les prochaines étapes comme suit :

  • J'essaierai de sélectionner les modèles en fonction du FS maximum (je sélectionne actuellement par MO). C'est-à-dire que je vais changer la fonction d'évaluation de la qualité du modèle. HZ....
  • Je vais essayer de sélectionner à partir de la validation croisée non pas le meilleur modèle, mais, par exemple, le plus mauvais ou le modèle médian.
  • Essayons d'appliquer la NA convolutive aux données forex, ou au moins les couches NA convolutives.
  • En général, je mets le forex en pause et j'essaie de prédire l'instrument de change.
Ce que j'ai déjà essayé.

  • Une sélection rigoureuse des entrées (semble s'être améliorée)
  • Réduction de la plage de valeurs des paramètres de formation énumérés (également un peu amélioré)
  • J'ai essayé une autre méthode de formation - la régression linéaire elasticnet. Les résultats de la formation et de la généralisation sont bien pires que ceux de GBM.
  • J'ai essayé de voir dans quelle mesure j'adaptais le modèle aux données connues. J'en suis arrivé à la conclusion que je suis en forme, mais que je peux contrôler la force de cette forme dans une certaine mesure.

Jusqu'à la communication. Psst.

 
Dr. Trader:

1) Gagner de l'argent sur le binaire est statistiquement plus difficile que sur la couleur des chandeliers. 65%-70% de précision sur le binaire, c'est juste des secousses sans fin de votre équilibre de haut en bas.

2)Et pour la couleur des chandeliers pour les cadres temporels à partir de H1, c'est déjà un bénéfice.

3) Pour une raison quelconque, j'étudie D1, l'expérience a montré que pour un profit minimal, il y a une précision suffisante de seulement > 55%, l'impact du spread est très faible.

1) Ne croyez pas les enfants. 65-70% sont dans sa morve rose. Il s'agit d'un ajustement de l'histoire. Il n'y a pas de tels chiffres dans la réalité. Tout est dans le rêve d'un junkie. Il faut communiquer à un niveau plus élevé pour dire que le modèle donne honnêtement bien, disons 55 %, sans compter le spread.

2) Pour H1 57-60% est suffisant pour contourner le spread et faire un profit (voir ici, déjà calculé: https://c.mql5.com/1/37/teaser2.JPG)

3) Sur ces horizons, 53% comptent déjà. Mais plus l'horizon est élevé, plus la précision est faible.

 
Faites du commerce sur le marché boursier et le spread est là pour vous !
 
Dr. Trader:

Gagner de l'argent sur le binaire est statistiquement plus difficile que sur la couleur des chandeliers.

Comment ça ?

Une prédiction de la couleur d'un chandelier est le trading binaire. Si vous avez un prix d'ouverture en couleur de chandelier et une prédiction en couleur de chandelier, il s'agit d'un binaire classique au-dessus et au-dessous.

Quelle différence cela fait-il au niveau de l'horizon temporel pour le binaire ? La seule chose qui compte pour un binaire est la surenchère. Si vous avez une précision de prédiction de 70 % et que le gain est de 80 % de la mise, allez-y pour les millions.

 
Alexey Burnakov:

1) Ne croyez pas les enfants. 65-70% sont dans sa morve rose. En accord avec l'histoire. Un tel chiffre n'existe pas dans la réalité. Tout est dans le rêve d'un toxicomane. Ils devraient avoir un niveau plus élevé pour parler du fait que le modèle donne, disons, 55% sans tenir compte de l'écart.

2) Pour H1, 57-60% est suffisant pour contourner le spread et faire un profit (voir ici, déjà calculé: https://c.mql5.com/1/37/teaser2.JPG)

3) Sur ces horizons, 53% comptent déjà. Mais plus l'horizon est élevé, plus la précision est faible.

Ajustement sur l'historique pour un arbre de classification simple ?

Plus de questions pour les "spésialistes" .....

 
Dr. Trader:

Gagner de l'argent sur le binaire est statistiquement plus difficile que sur la couleur des chandeliers. Une précision de 65%-70% sur le binaire n'est qu'une secousse sans fin de votre équilibre de haut en bas.

Il est encore plus difficile de faire des bénéfices sur le marché binaire que sur le marché des changes. Ils ne devinent pas la direction par le schéma ask-ask (bid-bid), mais ask-bid et bid-ask. Et si vous avez une précision sans écart - c'est-à-dire que le rapport demande-demande est de 55% à un certain horizon, alors en tenant compte de l'écart, il devient inférieur à 50%. C'est un peu la galère avec les bénéfices.
 
Dimitri:

Comment ça ?


Lisez mon commentaire. C'est vraiment plus compliqué que ça.
 
Sergey Chalyshev:
Faites du commerce sur le marché boursier et le spread vous aidera !
Pourquoi la diffusion est-elle une aide ?
 
Dimitri:

Un ajustement sur l'histoire pour un arbre de classification simple ?

Pas d'autres questions pour le "spektist" .....

Continuez à vous adapter à votre arbre. Dessinez dans votre imagination 70% de précision.

Alors n'oubliez pas de me dire combien d'argent vous avez perdu. Les "spécialistes" apprécieront.

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