Discussion de l'article "Contrats à terme continus dans MetaTrader 5"
C'est très bien. Il est juste dommage qu'on ne puisse pas le tester sur un tel collage.
Il reste à suggérer à Konstantin d'ajouter ce mode à son produit.
C'est un bon article. Je ne prétends pas être original. Mais voici ce que je pense : le début et la circulation des contrats à terme sont toujours volatiles et ne reflètent pas la réalité des volumes sous-jacents.
Je ne sais pas dans quelle mesure cela est possible. Mais je dirai ceci. Que se passerait-il si nous fixions un intervalle pour chaque contrat à terme à des dates (où des transactions normales ont lieu) et si nous optimisions ces sections dans leur ensemble ?
En d'autres termes, est-il possible de tester un graphique lors d'un test, puis de passer à un autre et ainsi de suite ?
En d'autres termes, est-il possible de tester une carte lors d'un essai, puis de passer à une autre et ainsi de suite ?
C'est un bon article. Je ne prétends pas être original. Mais voici ce que je pense : le début et la circulation des contrats à terme sont toujours volatiles et ne reflètent pas la réalité des volumes sous-jacents.
Je ne sais pas dans quelle mesure cela est possible. Mais je dirai ceci. Que se passerait-il si nous fixions un intervalle pour chaque contrat à terme à des dates (où des transactions normales ont lieu) et si nous optimisions ces sections dans leur ensemble ?
En d'autres termes, est-il possible de tester un graphique lors d'un test, puis de passer à un autre et ainsi de suite ?
Si vous vous demandez : "Puis-je tester le collage dans le testeur de stratégie ?" - la réponse est non. Cela ne fonctionnera pas de manière simple, car le collage est un indicateur personnalisé.
Il est clair qu'il ne fonctionnera pas avec les contrats à terme collés. Je voulais dire que dans les livres et les forums, on écrit quelle méthode de collage reflète le mieux le mouvement réel. Dans le livre de Robert Pardo, ce sujet a été bien discuté.
L'idée est que vous pouvez définir un intervalle de dates pour chaque contrat à terme et tester le tout sur un certain nombre d'années.
Avec des futurs collés, il est clair que cela ne fonctionnera pas. Je voulais dire que dans les livres et les forums, on écrit quelle méthode de collage reflète le mieux le mouvement réel. Dans le livre de Robert Pardo, ce sujet a été bien discuté.
L'idée est que l'on peut fixer un intervalle de dates pour chaque futur et tester le tout sur un certain nombre d'années.
C'est ce qu'on appelle le "type de collage". Plus précisément, l'article examine deux types de collage : l'"addition simple" et l'"addition avec décalage".
Il existe depuis un certain temps des outils pour le castum.
Peut-être existe-t-il un produit qui génère et met à jour la colle également ? Personne ne l'a rencontré ?
Un tel outil pourrait être utilisé pour tester et exécuter des Expert Advisors (en assignant le bon symbole pour le trading, bien sûr).
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Un nouvel article Contrats à terme continus dans MetaTrader 5 a été publié :
La courte durée de vie des contrats à terme complique leur analyse technique. Il est difficile d'analyser techniquement des graphiques courts. Par exemple, le nombre de barres sur le graphique journalier du futur indice boursier ukrainien UX-9.13 est supérieur à 100. Par conséquent, le trader crée des contrats à terme synthétiques longs. Cet article explique comment assembler des contrats à terme avec des dates différentes dans le terminal MetaTrader 5.
//+------------------------------------------------------------------+ //| This is an example | //| of the edited code | //+------------------------------------------------------------------+Le premier problème : les dates se chevauchent
Les contrats à terme fermes sont négociés avec des dates qui se chevauchent.
Cela signifie que le contrat à terme est mis sur le marché alors qu'un autre a encore deux mois pour être clôturé.
Fig. 1. Les dates se chevauchent dans les contrats à terme fermes
Auteur : Vladimir Karputov