Discussion de l'article "Prévision de Séries Chronologiques à l'Aide du Lissage Exponentiel" - page 2
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Si cela ne vous pose pas trop de problèmes, expliquez-moi pourquoi, si la distribution de la séquence originale (ou de la séquence originale lissée) n'est pas normale, on ne peut pas se fier à la prévision ? Ou vous ai-je mal compris ?
Le problème n'est pas vraiment là. Le point est que vous ne pouvez pas dire quelque chose de définitif en ayant l'un des paramètres comme preuve. Il faut se baser sur l'ensemble des facteurs et conclure "il est très probable que ce soit...". Deux images sont les plus importantes pour ma conclusion : les ellipses de confiance et le graphique d'erreur de prédiction. Alors que le premier problème est résolu simplement en supprimant l'un des termes de l'équation, le second est plus complexe : l'instabilité de l'erreur, qui signifie que l'erreur de prédiction n'est pas une constante, mais une courbe plutôt complexe. Il est impossible de prédire ce qui se passera à l'avenir avec la prévision à cause de ce graphique de l'erreur de prévision.
Il y a un article sur ce site juste après le vôtre qui donne plus de détails sur l'analyse du lissage exponentiel ainsi que sur la ligne droite et le filtre de Hodrick-Prescott. Si vous avez le temps, jetez-y un coup d'œil et nous continuerons.
Ce n'est pas tout à fait le cas. Le fait est que l'on ne peut rien affirmer avec l'un des paramètres comme preuve. Il faut se concentrer sur l'ensemble des facteurs et conclure "il est très probable que...". Deux images sont les plus importantes pour ma conclusion : les ellipses de confiance et le graphique des erreurs de prédiction. Si le premier problème se résout simplement en supprimant l'un des termes de l'équation, le second est plus complexe : l'instabilité de l'erreur, qui signifie que l'erreur de prédiction n'est pas une constante, mais une courbe assez complexe. Il est impossible de prédire ce qui se passera à l'avenir avec la prévision à cause de ce graphique de l'erreur de prévision.
Il y a un article sur ce site juste après le vôtre qui donne plus de détails sur l'analyse du lissage exponentiel ainsi que sur la ligne droite et le filtre de Hodrick-Prescott. Si vous avez le temps, jetez-y un coup d'œil et nous continuerons.
Je ne veux pas provoquer de malentendu, je m'excuse donc par avance d'être ennuyeux, mais je vais devoir expliquer mon point de vue sur le sujet de manière un peu plus détaillée.
Je pense qu'il est impossible d'aborder simultanément l'ensemble des questions liées au traitement des données. Il me semble qu'il est préférable de tout faire de manière séquentielle. C'est pourquoi je ne parlerai que de prévision, nous laisserons de côté les questions de lissage.
Si l'on considère les cours des devises, on peut facilement montrer qu'ils sont stationnaires ou non stationnaires. Prenez une longue séquence et vérifiez, par n'importe quelle méthode disponible, qu'elle est non stationnaire. Ensuite, réduisez la longueur de la séquence test et effectuez les mêmes calculs jusqu'à ce que la méthode choisie détermine qu'elle est stationnaire. En outre, aucune cotation n'a une longueur infinie, de sorte qu'en dehors de son domaine d'existence, les conditions de sa stationnarité seront certainement violées. Par conséquent, j'éviterai à l'avenir tout raisonnement sur la stationnarité. Dans ce cas, je suis plus proche de l'approche des statistiques descriptives, lorsque l'objectif principal est d'analyser les caractéristiques d'une séquence existante de longueur finie sans tenter d'étendre les résultats de l'analyse à une séquence inexistante.
Revenons à la prédiction. Quel que soit le modèle utilisé, la précision des prévisions et des intervalles de confiance doit être déterminée sur la base des erreurs de prévision, et non sur la base de caractéristiques secondaires (c'est important !).
L'indicateur présenté dans l'article optimise les paramètres du modèle à chaque nouvelle barre pour un nombre donné de barres et calcule le carré moyen de l'erreur de prévision un pas en avant sur la base des valeurs trouvées. En outre, sur la base de la valeur de référence ainsi obtenue, l'intervalle de confiance est déterminé après l'élaboration de la prévision. L'intervalle de confiance est construit à l'aide d'expressions analytiques, qui peuvent être trouvées sur les liens mentionnés dans l'article.
La figure montre que la variance des erreurs de prévision est mesurée sur le même intervalle que celui sur lequel le modèle a été entraîné. Si les erreurs sont mesurées sur le même intervalle que celui sur lequel l'optimisation a été effectuée, il est permis de douter que ces estimations ne se révèlent pas être des sous-estimations. Cette méthode très répandue n'a pas été inventée par moi, je l'ai simplement utilisée, même si je pense que ce n'est pas la meilleure méthode pour mesurer la précision des prévisions, quel que soit le modèle utilisé.
On trouve dans la littérature une modification de cette méthode, où la séquence disponible pour le traitement est divisée en deux moitiés. L'entraînement est effectué sur la première moitié, suivi de la mesure de l'erreur sur la seconde moitié. Ensuite, la première partie de la séquence est élargie d'une barre et l'optimisation et la mesure de l'erreur sont répétées pour la partie restante. Il existe d'autres approches pour mesurer la précision des prévisions et la variance des erreurs, nous devrions essayer de traiter cette question, mais je ne suis pas encore prêt à donner des recommandations.
En outre, il existe une grande catégorie de modèles non linéaires pour lesquels il n'est tout simplement pas possible d'obtenir des expressions analytiques permettant de déterminer l'intervalle de confiance de la prévision pour deux, trois, etc. étapes à l'avance. Il est très probable qu'en matière de prévision, il soit nécessaire de passer à des méthodes non paramétriques de mesure de ces intervalles. Nous devons nous pencher sur la question. En tout état de cause, les erreurs de prévision pour tous les horizons et leurs intervalles de confiance doivent être mesurés, et non calculés à partir de signes secondaires.
En ce qui concerne les modèles de lissage exponentiel. Lorsqu'on les utilise, il n'y a pas de restrictions sur la normalité de la distribution des données initiales et il n'y a pas de restrictions strictes sur la normalité de la distribution des erreurs de prédiction (je crois). C'est peut-être la raison pour laquelle ils présentent parfois un certain avantage par rapport aux modèles ARIMA correspondants.
Pourquoi ai-je écrit tout cela ?
Si j'ai bien compris, dans votre article, vous utilisez la régression pour ajuster (dans le meilleur sens du terme) une séquence lissée à la même séquence non lissée. Et sur la base des résultats de cet ajustement, des conclusions sont tirées quant à la possibilité ou l'impossibilité de prédiction. Cela me paraît incompréhensible. Encore une fois, mais il me semble que, quel que soit le modèle utilisé, la précision de la prédiction et les intervalles de confiance devraient être déterminés sur la base des erreurs de prédiction, et non sur la base d'attributs secondaires, tels que les résultats du lissage (c'est important !). En outre, si vous optimisez les coefficients de lissage de MA ou XP , comment allez-vous procéder à l'ajustement sur le même intervalle d'apprentissage ?
En ce qui concerne votre article publié, je n'ai pas compris beaucoup de choses avant sa publication, et maintenant j'ai des doutes à son sujet. C'est pourquoi je ne peux pas évaluer votre article, il est nécessaire de s'adresser à un expert. J'ai honte d'admettre que je n'ai aucune idée de la manière dont EViews calcule les ellipses de confiance.
Je vous prie de m'excuser pour mes propos décousus, mes formulations imprécises, etc.
Je pense qu'il est impossible d'aborder en même temps l'ensemble des questions liées au traitement des données
L'objectif des analyses des traders est la prévision, mais il est impossible d'isoler la prévision, car il y a toujours une question de confiance dans cette prévision, et cette confiance ne peut pas être basée uniquement sur l'erreur de prévision, car l'erreur, comme je l'ai montré, s'est avérée être une variable, et non une constante.
Si l'on considère les cours des devises, on peut démontrer avec la même facilité qu'ils sont stationnaires ou non stationnaires
Sur des intervalles de temps suffisamment longs, tels qu'une année, et sur de petites périodes, telles qu'une minute, il est probable que nous obtenions une distribution normale avec une mo et une variance égales à une constante. Mais la valeur de la variance sera énorme, ce qui peut être constaté visuellement par le mouvement des cotations. Il sera impossible d'utiliser la prévision, car il est clair que les cours de l'EURUSD se situent dans la fourchette 1,2 - 1,5, soit environ 3000 pips. C'est pourquoi le nombre d'observations doit être porté de 50 à 100, pour une année il s'agit de semaines.
Par stationnarité, EViers entend la constance approximative de l'écart type et de l'écart-type. Seules les séries stationnaires peuvent faire l'objet de prévisions, car dans les séries non stationnaires, le C.O. n'est pas constant et votre prévision peut s'avérer littéralement fictive à la barre suivante en raison de changements dans le C.O.
.... La précision des prévisions et des intervalles de confiance doit être déterminée sur la base des erreurs de prévision, et non sur la base de caractéristiques secondaires (c'est important !).
Toute l'analyse technique repose sur ce postulat. Vous ne devez pas vous référer à des signes secondaires, c'est-à-dire à des valeurs qui non seulement jettent le doute sur la prévision, mais justifient également l'impossibilité de l'utiliser. Vous êtes sur la position de l'AT, pas de l'économétrie, qui, contrairement à l'AT, est une science, et non un ensemble d'observations et de croyances.
"Par stationnarité, les EViers entendent la constance approximative de la mo et de l'écart-type."
J'exprime mon opinion subjective et mon point de vue, en l'occurrence sur la prévision des séries temporelles. Je ne sais pas ce qu'en pense Eviews , il ne m'intéresse pas, je vais expliquer pourquoi.
Pour moi, la première option ne convient pas du tout. C'est pourquoi je ne veux pas avoir affaire à Eview . Je dois admettre que la deuxième option ne me convient pas non plus. C'est pourquoi je n'utilise ni MathCad ni R.
"Seules les séries stationnaires peuvent faire l'objet de prévisions, car dans les séries non stationnaires, la valeur de référence n'est pas une constante et l'ensemble de vos prévisions peut s'avérer être une fiction littéralement sur la barre suivante en raison des changements de valeur de référence."
Regardez des modèles comme GARCH ou ARCH, je ne peux pas le dire avec certitude. Ou des modèles de lissage exponentiel avec tendance multiplicative et saisonnalité, je ne me souviens pas exactement en ce moment sur le décollage. Ou utiliser un modèle un peu plus complexe, où les changements dans les caractéristiques statistiques de la séquence dans le temps sont analysés et une prévision est faite pour eux. Et la prévision elle-même est faite en tenant compte de l'extrapolation de ces caractéristiques changeantes. Je pense que l'affirmation selon laquelle seules les séries stationnaires peuvent faire l'objet de prévisions est trop audacieuse. Premièrement, les séries stationnaires n'existent pas dans la nature, il s'agit d'une abstraction, et deuxièmement, tout dépend de ce que vous entendez par le mot "stationnaire". De même, tout dépend de ce que vous entendez par le mot "prévision". Vous pouvez prévoir n'importe quoi, mais vous obtiendrez des erreurs de prévision et des intervalles de confiance différents.
"Vous vous appuyez sur la position de l'AT, et non sur celle de l'économétrie, qui, contrairement à l'AT, est une science, et non un ensemble d'observations et de croyances.
Ce commentaire n'est pas tout à fait juste. Je ne suis pas un fanatique du Forex, je ne défends pas l'AT, les statistiques, l'économie, l'économétrie, etc. Je reconnaîtrais probablement pour moi-même la position la plus proche acceptée dans le "traitement des signaux numériques" (DSP ou DSP).
"Votre prévision peut s'avérer être une fiction au sens littéral du terme sur la barre suivante en raison d'un changement dans l'heure d'ouverture.
Si nous parlons de prévisions de séries temporelles, j'ose dire que vous et moi ne sommes pas les seuls à nous pencher sur cette question. Il existe un très grand nombre de publications sur ce sujet, dans lesquelles les auteurs partagent leurs résultats, leurs méthodes et leurs techniques de prévision. Cela n'a pas de sens de commencer quelque chose dans ce domaine en partant de zéro, j'ai donc emprunté les résultats théoriques d'autres personnes et j'ai essayé de les mettre en œuvre dans MQL5. Pourquoi MQL5? Tout simplement parce que le site web MQL5.COM est en quelque sorte dédié à ce langage de programmation, plutôt qu'à EViews, Gretl , etc. Et l'indicateur IndicatorES.mq5 cité dans l'article ne peut pas être une fiction, comme vous l'écrivez, car il dessine honnêtement les intervalles de confiance de la prévision. Si vous avez installé metatrader5, installez cet indicateur et voyez par vous-même.
Si nous parlons de la même chose, nous parlons de prévisions de séries temporelles. Il faut tenir compte du fait que cette direction n'est en aucun cas liée au forex, aux indicateurs, aux cotations, aux transactions d'achat/vente, etc. Si vous vous intéressez vraiment aux prévisions, et pas à autre chose, référez-vous à l'expérience mondiale accumulée dans ce domaine depuis de nombreuses années.
En conclusion, j'aimerais souligner qu'il ne faut pas oublier que cette correspondance avec vous a lieu dans le fil de discussion consacré à l'article publié. Mais nous ne discutons pas de l'article lui-même. Par conséquent, si vous ou quelqu'un d'autre a des commentaires directement sur l'article publié, j'essaierai d'y répondre (bien sûr, dans la mesure du possible). Je ne discuterai plus de l'analyse de régression, des progiciels mathématiques et statistiques, du moins pas dans ce fil de discussion.
Je viens seulement de terminer la lecture du chapitre sur les modèles additifs. Il est donc, pour le moins, trop tôt pour faire une synthèse. Cependant, quelques commentaires sont apparus au cours de ma lecture :
Continuer la lecture....
J'ai fini de le lire. Excellent article, merci ! Plus de commentaires :
Devenir un trader Forex intrépide
- Devez-vous savoir ce qui va se passer ensuite ?
- Existe-t-il une meilleure façon de procéder ?
- Stratégies lorsque vous savez que vous ne savez pas
"Un bon investissement est un équilibre particulier entre la conviction de suivre ses idées et la flexibilité de reconnaître quand on a fait une erreur.Michael Steinhardt
"95 % des erreurs de trading que vous êtes susceptible de commettre découlent de votre attitude face à l'idée de vous tromper, de perdre de l'argent, de rater quelque chose et de laisser de l'argent sur la table - les quatre peurs du trading"
-Mark Douglas, Trading In the Zone
De nombreux traders s'entichent de l'idée de faire des prévisions. La nécessité de faire des prévisions semble être inhérente à la réussite du trading. Après tout, vous vous dites que je dois savoir ce qui va se passer pour gagner de l'argent, n'est-ce pas ? Heureusement, ce n'est pas le cas et cet article explique comment vous pouvez réaliser de bonnes opérations sans savoir ce qui va se passer.
Faut-il savoir ce qui va se passer ?
Bien qu'il soit utile de savoir ce qui va se passer ensuite, personne ne peut le savoir avec certitude. La raison pour laquelle le délit d'initié est un crime souvent testé sur les marchés boursiers peut vous aider à comprendre que certains traders sont si désespérés de connaître l'avenir qu'ils sont prêts à tricher et à payer une amende sévère lorsqu'ils sont pris en flagrant délit. En bref, il est dangereux de penser en termes d'avenir certain lorsque votre argent est en jeu et il est préférable de penser aux limites plutôt qu'aux certitudes lorsque vous prenez une position.
Le problème de penser que vous devez savoir ce que l'avenir réserve à votre position, c'est que lorsque quelque chose de négatif se produit dans votre position par rapport à vos attentes, la peur s'installe. La peur n'est pas mauvaise en soi. Cependant, la plupart des traders qui mettent leur argent en jeu se figent souvent et ne parviennent pas à clôturer la transaction.
Si vous n'avez pas besoin de savoir ce qui va se passer ensuite, de quoi avez-vous besoin ? La liste est étonnamment courte et simple, mais le plus important est que vous ne pensiez pas savoir ce qui va se passer, car si c'est le cas, vous risquez de vous surendetter et de minimiser les risques qui sont omniprésents dans le monde du trading.
- Un bord net sur lequel vous êtes à l'aise pour entamer une transaction
- Un point d'invalidation bien défini où la configuration de votre transaction ne peut plus être utilisée comme point d'entrée pour un renversement potentiel.
- Un point d'entrée potentiel d'inversion
- Une taille de transaction appropriée / une gestion de l'argent
Existe-t-il une meilleure solution ?Hier, la Banque centrale européenne a décidé de réduire son taux de refinancement et son taux de dépôt. De nombreux traders ont abordé cette réunion avec une position courte, mais la paire EURUSD a couvert ~250% de sa fourchette ATR quotidienne et a clôturé près des plus hauts, ce qui indique la force de la paire EURUSD. En d'autres termes, le résultat était hors de portée de la plupart des traders et si vous avez pris une position courte et avez été frappé par la peur, vous n'avez probablement pas liquidé cette position courte et avez été une autre "victime du marché", ce qui est une autre façon de dire une victime de vos propres peurs de perdre.
Quelle est donc la meilleure façon de procéder ? Croyez-le ou non, il s'agit d'aborder le marché en comprenant à quel point les marchés peuvent être émotionnels et qu'il est préférable de ne pas s'attacher à la direction que le marché "doit prendre". De nombreux traders s'accrocheront à une transaction perdante, non pas au bénéfice de leur compte, mais plutôt pour protéger leur ego. Bien entendu, la meilleure façon de négocier est de se concentrer sur la protection des fonds propres de son compte et de laisser son ego à la porte de sa salle de marché afin qu'il n'ait pas d'incidence négative sur ses opérations.
Stratégies lorsque vous savez que vous ne savez pas
Il y a un point commun entre les traders qui peuvent trader sans crainte. Ils intègrent les transactions perdantes dans leur approche. C'est un peu comme un gambit aux échecs et cela enlève l'avantage et l'emprise que la peur a sur de nombreux traders. Pour les non-joueurs d'échecs, un gambit est un jeu qui consiste à sacrifier une pièce de faible valeur, comme un pion, afin d'obtenir un avantage. Dans le domaine du trading, le gambit peut être votre première transaction qui vous permet de mieux goûter à l'avantage que vous ressentez au moment où la transaction est effectuée.
L'USD Hedge de James Stanley est un excellent exemple de stratégie qui part du principe qu'une opération sera perdante. Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'une pré-supposition de perte qui vous permettra de négocier sans la peur qui tourmente tant de traders. Un autre outil que vous pouvez utiliser pour vous aider à déterminer si la tendance vous est favorable ou défavorable est une fractale.
Si vous regardez en dehors du monde du trading et des échecs, il existe d'autres entreprises qui supposent une perte et qui sont donc capables d'agir en toute sérénité lorsqu'une perte survient. Il s'agit des casinos et des compagnies d'assurance. Ces deux entreprises supposent une perte et ne travaillent qu'en fonction d'un risque calculé, elles fonctionnent sans peur et vous pouvez en faire autant si vous supposez que votre stratégie comporte de petites pertes.
Une autre belle citation de Mark Douglas :
"Moins je me souciais de savoir si j'avais tort ou non, plus les choses devenaient claires, ce qui rendait beaucoup plus facile d'entrer et de sortir de positions, en coupant court à mes pertes pour me rendre mentalement disponible pour saisir la prochaine opportunité." -Mark Douglas
Bon Trading !
La source
Devenir un trader Forex intrépide
- Devez-vous savoir ce qui va se passer ensuite ?
- Existe-t-il une meilleure façon de procéder ?
- Stratégies lorsque vous savez que vous ne savez pas
"Un bon investissement est un équilibre particulier entre la conviction de suivre ses idées et la flexibilité de reconnaître quand on a fait une erreur.Michael Steinhardt
"95 % des erreurs de trading que vous êtes susceptible de commettre découlent de votre attitude face à l'idée de vous tromper, de perdre de l'argent, de rater quelque chose et de laisser de l'argent sur la table - les quatre peurs du trading"
-Mark Douglas, Trading In the Zone
De nombreux traders s'entichent de l'idée de faire des prévisions. La nécessité de faire des prévisions semble être inhérente à la réussite du trading. Après tout, vous vous dites que je dois savoir ce qui va se passer pour gagner de l'argent, n'est-ce pas ? Heureusement, ce n'est pas le cas et cet article explique comment vous pouvez réaliser de bonnes opérations sans savoir ce qui va se passer.
Faut-il savoir ce qui va se passer ?
Bien qu'il soit utile de savoir ce qui va se passer ensuite, personne ne peut le savoir avec certitude. La raison pour laquelle le délit d'initié est un crime souvent testé sur les marchés boursiers peut vous aider à comprendre que certains traders sont si désespérés de connaître l'avenir qu'ils sont prêts à tricher et à payer une amende sévère lorsqu'ils sont pris en flagrant délit. En bref, il est dangereux de penser en termes d'avenir certain lorsque votre argent est en jeu et il est préférable de penser aux limites plutôt qu'aux certitudes lorsque vous prenez une position.
Le problème de penser que vous devez savoir ce que l'avenir réserve à votre position, c'est que lorsque quelque chose de négatif se produit dans votre position par rapport à vos attentes, la peur s'installe. La peur n'est pas mauvaise en soi. Cependant, la plupart des traders qui mettent leur argent en jeu se figent souvent et ne parviennent pas à clôturer la transaction.
Si vous n'avez pas besoin de savoir ce qui va se passer ensuite, de quoi avez-vous besoin ? La liste est étonnamment courte et simple, mais le plus important est que vous ne pensiez pas savoir ce qui va se passer, car si c'est le cas, vous risquez de vous surendetter et de minimiser les risques qui sont omniprésents dans le monde du trading.
- Un bord net sur lequel vous êtes à l'aise pour entamer une transaction
- Un point d'invalidation bien défini où la configuration de votre transaction ne peut plus être utilisée comme point d'entrée pour un renversement potentiel.
- Un point d'entrée potentiel d'inversion
- Une taille de transaction appropriée / une gestion de l'argent
Existe-t-il une meilleure solution ?Hier, la Banque centrale européenne a décidé de réduire son taux de refinancement et son taux de dépôt. De nombreux traders ont abordé cette réunion à découvert, mais la paire EURUSD a couvert ~250% de sa fourchette ATR quotidienne et a clôturé près des plus hauts, ce qui indique la force de la paire EURUSD. En d'autres termes, le résultat était hors de portée de la plupart des traders et si vous avez pris une position courte et avez été frappé par la peur, vous n'avez probablement pas liquidé cette position courte et avez été une autre "victime du marché", ce qui est une autre façon de dire une victime de vos propres peurs de perdre.
Quelle est donc la meilleure façon de procéder ? Croyez-le ou non, il s'agit d'aborder le marché en comprenant à quel point les marchés peuvent être émotionnels et qu'il est préférable de ne pas s'attacher à la direction que le marché "doit prendre". De nombreux traders s'accrocheront à une transaction perdante, non pas au bénéfice de leur compte, mais plutôt pour protéger leur ego. Bien entendu, la meilleure façon de négocier est de se concentrer sur la protection des fonds propres de son compte et de laisser son ego à la porte de sa salle de marché afin qu'il n'ait pas d'incidence négative sur ses opérations.
Stratégies lorsque vous savez que vous ne savez pas
Il y a un point commun entre les traders qui peuvent trader sans crainte. Ils intègrent les transactions perdantes dans leur approche. C'est un peu comme un gambit aux échecs et cela enlève l'avantage et l'emprise que la peur a sur de nombreux traders. Pour les non-joueurs d'échecs, un gambit est un jeu qui consiste à sacrifier une pièce de faible valeur, comme un pion, afin d'obtenir un avantage. Dans le domaine du trading, le gambit peut être votre première transaction qui vous permet de mieux goûter à l'avantage que vous ressentez au moment où la transaction est effectuée.
L'USD Hedge de James Stanley est un excellent exemple de stratégie qui part du principe qu'une opération sera perdante. Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'une pré-supposition de perte qui vous permettra de négocier sans la peur qui tourmente tant de traders. Un autre outil que vous pouvez utiliser pour vous aider à déterminer si la tendance vous est favorable ou défavorable est une fractale.
Si vous regardez en dehors du monde du trading et des échecs, il existe d'autres entreprises qui supposent une perte et qui sont donc capables d'agir en toute sérénité lorsqu'une perte survient. Il s'agit des casinos et des compagnies d'assurance. Ces deux entreprises supposent une perte et ne travaillent qu'en fonction d'un risque calculé, elles fonctionnent sans peur et vous pouvez en faire autant si vous supposez que votre stratégie comporte de petites pertes.
Une autre belle citation de Mark Douglas :
"Moins je me souciais de savoir si j'avais tort ou non, plus les choses devenaient claires, ce qui me permettait d'entrer et de sortir plus facilement de mes positions, en coupant court à mes pertes afin de me rendre mentalement disponible pour saisir la prochaine opportunité." -Mark Douglas
Bon Trading !
La source
Je conviens qu'il n'est pas nécessaire de savoir ce qui va se passer pour faire des bénéfices, mais la question semble être de définir un avantage. Les casinos définissent leur avantage en utilisant des probabilités prédéfinies, par exemple, il y a 1/52 de chances de tirer un as de pique d'un jeu de cartes standard complet, ou 1/6 de chances de faire un 5 avec un dé juste. Les compagnies d'assurance utilisent des historiques agrégés pour compiler des tables actuarielles à partir desquelles elles font des hypothèses sur les populations, mais elles ne peuvent pas (comme les traders) faire d'hypothèses sur un individu particulier sans connaître certains faits concernant les habitudes comportementales de l'individu pour les comparer aux attributs de la population. Les hommes de 20 ans ont tendance à être des conducteurs agressifs et quelque peu imprudents ; John est un homme de 20 ans, il "peut" être un conducteur agressif et quelque peu imprudent, mais il y a aussi une chance qu'il ne le soit pas. La compagnie d'assurance examinera alors le dossier de conduite de John pour y déceler tout antécédent de comportement à risque, de la même manière qu'un négociant examine l'historique des prix pour déterminer les "comportements" exploitables."
Ainsi, en tant que trader, plus comme les compagnies d'assurance que les casinos, nous recueillons des informations sur le passé pour tenter de faire des hypothèses sur l'avenir lorsque nous définissons notre avantage. Combiner les conditions d'entrée et de sortie avec la gestion du risque pour faire des affirmations sur des probabilités inconnues (parce qu'on ne peut pas affirmer qu'il y a 1/6 de chances que l'EURUSD augmente de 20 pips avec une confiance de 100 %) est l'essence même du trading. Tout se résume donc à tirer le meilleur parti du temps dont dispose un trader individuel, à trouver les configurations et les sorties les plus avantageuses en utilisant des hypothèses concernant l'historique des prix et les espérances de profit/perte si l'avenir est similaire au passé, ce qui est incertain dans le meilleur des cas.
L'utilisation d'une prévision de série temporelle à lissage exponentiel comme configuration/sortie avec la gestion du risque n'est pas vraiment différente de l'utilisation d'une stratégie de consolidation/rupture dans la mesure où l'on crée des règles pour l'opération sur la base de la façon dont la stratégie a fonctionné dans le passé, puis on suit les règles avec le moins d'hypothèses possibles concernant l'avenir.
Je ne sais pas si le prix va monter ou descendre, mais voici ce que je ferai dans l'un ou l'autre cas.