Discussion de l'article "Moving Mini-Max : un nouvel indicateur pour l'analyse technique et son implémentation en MQL5"
Je serai le premier.
J'ai consulté la publication originale de Sigalazde, malheureusement il ne donne pas les conclusions des équations.... mais ce n'est pas la question : d'après mon expérience d'étudiant en mécanique quantique, je peux dire que cette conclusion est probablement assez simple)))).
Quelques remarques et esquisses à présent.
Параметр m - это ширина окна сглаживания, которая в нашем случае характеризует способность мяча проходить через маленькие препятствия.
D'une manière générale, la source primaire interprète ce paramètre comme "l'inverse de la masse de la bille". C'est-à-dire qu'en fonction de m (rappelons les bases de la mécanique quantique :))), l'incertitude de l'énergie nécessaire pour entraîner la balle sous la barrière de potentiel change. Il me semble que le réglage rigide de ce paramètre est l'une des raisons pour lesquelles les faux signaux sont fréquents. Ceci peut être justifié par le fait qu'il existe sur le marché des valeurs analogues à la masse et qui, comme cette dernière, caractérisent l'inertie. En première approximation, nous pouvons considérer le montant des fonds disponibles pour les participants au marché comme une telle valeur, en deuxième approximation - leur disposition à prendre certaines décisions (attentes du marché). Il n'est pas possible d'estimer ces facteurs directement à partir du graphique, mais il est possible d'utiliser au moins les données sur les volumes d'échanges. En fonction de ces données, nous pouvons affiner le paramètre m. Je pense que cela vaut la peine d'essayer.
Toutefois, j'aimerais voir les calculs - à partir de quel modèle Sigaladze a procédé. Après tout, la balle doit généralement surmonter une barrière potentielle située "perpendiculairement au marché", sur l'axe de l'énergie, c'est-à-dire là où les participants passent leurs ordres/ Vous pouvez voir clairement ces barrières potentielles ici : http://fxtrade.oanda.com/analysis/historical-open-orders. Je résoudrais ce problème en utilisant des méthodes quantiques ! Et Sigaladze (il me semble) fait une approximation assez grossière, en essayant de projeter les énergies sur l'axe des prix. D'où un certain désordre : il serait peut-être utile d'appliquer une transformation quadratique aux prix avant de les traiter afin de rapprocher la représentation des coordonnées de celle de l'énergie.
Merci pour l'article en général, j'ai déjà entrepris une recherche similaire, mais je suis devenu paresseux ou je suis passé à autre chose))).
J'invite les autres à faire des commentaires.
- www.oanda.com
D'une manière générale, la source primaire interprète ce paramètre comme "la valeur de l'inverse de l'inverse de la masse de la balle".
Merci, corrigé en :
Le paramètre m est la largeur de la fenêtre de lissage, ce paramètre a un sens en tant que valeur inverse de la masse de la balle, il permet de contrôler sa "capacité de pénétration".
Merci à l'auteur pour cet article !
В будущем я надеюсь представить более интересные технические индикаторы и их реализацию на MQL5.
J'aimerais voir aussi un article de votre performance sur la transformée de Hilbert-Huang (HHT).
- en.wikipedia.org
Merci à l'auteur pour cet article !
J'aimerais voir aussi l'article de votre performance sur la transformée de Hilbert-Huang ( HHT ) .
Bonjour, merci pour vos commentaires. Je viens de commencer à apprendre le russe, je vais donc répondre en anglais : je vais parcourir http://www.amazon.com/Hilbert-Huang-Transform-Applications-Interdisciplinary-Mathematical/dp/9812563768 et voir ce qu'il y a dedans :-)
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées,
Investeo
- avis : 1
- www.amazon.com
Bonjour, merci pour vos commentaires. Je viens de commencer à apprendre le russe, je vais donc répondre en anglais : je vais parcourir http://www.amazon.com/Hilbert-Huang-Transform-Applications-Interdisciplinary-Mathematical/dp/9812563768 et voir ce qu'il y a à l'intérieur :-)
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,
Investeo
Salutations,
Essayez celui-ci avant de payer 156 $ http://keck.ucsf.edu/~schenk/Huang_etal98.pdf
Je me demande si votre indicateur affichera également des tendances sur un taux purement aléatoire (modèle d'errance chaotique ou taux de pièces de monnaie) ?
L'indicateur fera-t-il la distinction entre les taux qui suivent sciemment une tendance et ceux qui ne la suivent pas ?
Ou bien la mécanique quantique est-elle suffisamment rusée pour détecter la nature du taux ?
C'est un article très intéressant. Merci à l'auteur.
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Un nouvel article Moving Mini-Max : un nouvel indicateur pour l'analyse technique et son implémentation en MQL5 a été publié :
Dans l'article suivant, je décris un processus d’implémentation de l'indicateur Moving Mini-Max basé sur un article de Z.G.Silagadze « Moving Mini-max : un nouvel indicateur pour l'analyse technique ». L'idée de l'indicateur est basée sur la simulation des phénomènes d'effet tunnel quantique, proposée par G. Gamov dans la théorie de la désintégration alpha.
Je ne m'attendais jamais à écrire cette phrase, mais je vais expliquer ici le tunneling quantique quantum tunneling. Puisque je admets que la plupart des lecteurs ne sont pas des quants, je vais le décrire en termes simples, j'espère que vous ne vous sentirez pas offensé. Dans un premier temps, définissons en une phrase l'idée derrière l'analyse technique des séries chronologiques financières. Nous somme essentiellement à la recherche de :
L'idée originale de l'indicateur Moving Mini-Max est de trouver les hauts et les bas sur le graphique en utilisant l'analogue de la particule alpha quantique qui tente de s'échapper d'un noyau. Le problème est tiré de la théorie de la désintégration alpha de George Gamov [1].
Une image vaut mille mots, c'est pourquoi je colle un petit tableau ci-dessous.
Figure 1. Boule quantique imaginaire sur le graphique des prix du forex
Auteur : investeo