Discussion de l'article "Évaluation des systèmes de trading - l’efficacité d’ouverture, de clôture et de trades en général" - page 2

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Il existe un autre indicateur d'efficacité - Efficacité de la transaction = ProfitPips / MaxProfitPips, où

ProfitPips - profit de la transaction.

MaxProfitPips - le profit maximum possible (>= MaxPrice - MinPrice), qui pourrait être obtenu pendant l'intervalle d'existence de la transaction.

 

En raison des changements intervenus dans les builds depuis la rédaction de l'article, il est nécessaire de corriger la classe C_PosStat dans le fichier Bulaschev_Statistic.mqh pour un fonctionnement correct :

classe C_PosStat dans le fichier Bulaschev_Statistic.mqh

notamment à la ligne 324, dans le constructeur de la classe, assigner explicitement 0 à la variable All_count_trades.

Après édition, la ligne 324 ressemblera à ceci :

                     C_PosStat(){PosTotal=0; All_count_trades=0;};


 
hrenfx:

Il existe un autre indicateur d'efficacité - Efficacité de la transaction = ProfitPips / MaxProfitPips, où

ProfitPips - profit de la transaction.

MaxProfitPips est le profit maximum possible (>= MaxPrice - MinPrice), qui pourrait être obtenu pendant l'intervalle d'existence de la transaction.

Mais il me semble que le concept d'une transaction en tant que "quantum élémentaire" du trading (qui devrait être évalué) n'est pas tout à fait correct. Et la notion de transaction n'est guère meilleure. Si nous considérons la négociation comme un processus continu, seules la position au moment présent et l'évaluation de la nécessité de la modifier (résultant de prévisions probabilistes) sont importantes. Cette logique peut donner lieu à de nouvelles approches pour l'élaboration de critères d'optimisation.

// Il y a beaucoup de nuances, que je ne vais pas nier.

// Mais je trouve que l'approche transactionnelle est un trou dans sa logique. Ses oreilles de casino en sortent clairement.

 
MetaDriver:

Mais il me semble que le concept d'un accord en tant que "quantum élémentaire" de commerce (qui doit être évalué) n'est pas tout à fait correct. Et la notion de transaction n'est guère meilleure. Si l'on considère la négociation comme un processus continu, seules la position au moment présent et l'évaluation de la nécessité de la modifier (résultant d'une prévision probabiliste) sont importantes. Cette logique peut donner lieu à de nouvelles approches pour l'élaboration de critères d'optimisation.

// Il y a beaucoup de nuances, que je ne vais pas nier.

// Mais je trouve que l'approche transactionnelle est un trou dans sa logique. Les oreilles de Casino en sortent clairement.

Alors justifiez-le et donnez un article.
 

Je suis heureux d'apprendre que vous avez abordé le sujet de l'approche commerciale en général : Balance[k] = Sum(Profit[k]) et Equity[i] = F(Price[i]).

Certains critères d'optimisation sont simplement liés à la seconde logique (hors négociation) : profit, facteur de récupération, max drawdown, etc.

Cependant, d'une manière ou d'une autre, chaque symbole a son propre plafond de rentabilité - MaxEquity (efficacité = 100%). Et celui-ci (si l'on ne tient pas compte de certaines nuances) est calculé sur l'historique sur la base de la logique post-trade.

 
Urain:
Alors justifiez-le et donnez-moi un article.

"Je n'ai pas le temps d'écrire des articles, je dois faire du commerce". (Anti-solution.

;)

 
hrenfx:

Cependant, d'une manière ou d'une autre, chaque symbole a son propre plafond de rentabilité - MaxEquity (efficacité = 100%). Et celui-ci (si l'on omet certaines nuances) est calculé sur l'historique sur la base de la logique post-item.

Par exemple, ces critères seraient additifs (c'est-à-dire qu'il est tout à fait correct de les additionner) sur des tableaux (comités) de systèmes de négociation.

Et ne me "poke" pas, sinon je vais commencer aussi. ;)

 
Nous devons comparer deux séries : MaxEquity[i] et Equity[i]. Nous connaissons ces deux séries. La question ne porte que sur les méthodes de comparaison des séries. Il peut s'agir, par exemple, de comparaisons des dérivées premières pour évaluer la co-directionnalité et d'autres caractéristiques.
 
hrenfx:
Nous devons comparer deux séries : MaxEquity[i] et Equity[i]. Nous connaissons ces deux séries. La question ne porte que sur les méthodes de comparaison des séries. Il peut s'agir, par exemple, de comparaisons des dérivées premières pour évaluer la co-directionnalité et d'autres caractéristiques.
À partir de là, comment connaissez-vous la série MaxEquity[] ?
 
Il est étrange, en ayant un historique de devis, de ne pas pouvoir estimer avec précision le profit maximum sur celui-ci.
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