Bill Williams et ses stratégies... - page 29
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Pour la variante directe du B.V., l'évaluation environnementale est la même que celle qui a été affichée, c'est-à-dire les 5 dimensions, ou quelque chose a été abandonné ?
Tout est pareil.
Les gars, je poste deux EAs : 1. ProfitunityDirect - par cinq dimensions de B.Williams - version de travail (avec contrôle de l'ouverture d'une nouvelle barre) - réalisée à partir du code pour trois écrans de A. Elder.Elder, ne prêtez donc pas attention aux sections de code qui impliquent des variables et le chalutage de l'ordre de marché par deux APR, ainsi que des variables et des calculs des niveaux SL et TP - dans les fonctions (include) - variables, tral_stop.mqh - utilisé uniquement pour le chalutage de l'ordre en attente ("couleur bleue spéciale" - par B. Williams), orn_ord.mqh, en plus de cela, la version de travail n'utilise pas pleinement la fonction d'information et l'indicateur, au lieu de cela, dans le mode de visualisation lors du travail "par chandelier" par F12 - étape par étape, dans l'onglet "log". de la fenêtre du testeur de stratégie, il est possible de voir quelle fonction fait quoi (ouverture et mise en place d'un ordre par quelle mesure et les valeurs des variables significatives pour cet événement (analogue de l'information - j'ai lié les fonctions de trading fonctionnent)), aussi la fonction t_trend_period, responsable du filtre "plus haut" n'est pas encore activée - tout est du livre de B. Williams.Tout depuis le début dans le livre de B. Williams.
2.ProfitunityInvers - version inverse du premier hibou, c'est-à-dire que si le premier hibou attrape et travaille sur les zones de tendance - comment ? (voir la vidéo dans ce fil ici - dernier message dans l'archive), alors la version inverse fonctionne à plat, lorsque le prix revient à sa moyenne mobile. Dans cette version, j'ai laissé toutes les corrections de commentaires dans l'inclusion Criterion sans changements, mais j'ai ajouté des commentaires appropriés dans la fonction Trade() qui l'appelle, c'est-à-dire que là où auparavant on achetait et investissait (dans le sens d'un possible mouvement de tendance, maintenant on vend et on investit dans le sens d'un possible retournement du prix vers sa moyenne mobile). En outre, nous prenons en compte les prix respectifs de chacun d'entre eux pour l'ouverture et la passation d'ordres tant en position longue que courte.
En général, la première et la deuxième stratégie ont besoin d'être améliorées - en particulier, elles ont besoin d'un commutateur de tendance "senior" (à l'intérieur duquel elles se sentiraient toutes les deux bien), par exemple, pour travailler sur la première stratégie sur H1, H4 à l'intérieur d'un filtre "plus ancien " (disons, ADX sur D1, d'ailleurs, son calcul est présent dans Criterion.mqh basé sur les données de la fonction t_trend_period), qui définit la tendance globale ... La structure de l'Expert Advisor est modulaire, selon le tutoriel - ici. Peut-être quelqu'un voudra-t-il améliorer les versions proposées des hiboux et partager ses méthodes et ses résultats.
Voici quelques exemples du travail des hiboux sur H4 depuis le début de l'année 2010 jusqu'à aujourd'hui
Le nombre de transactions a 7 valeurs différentes mais il est dans la tolérance d'erreur et peut être causé par la mise en place d'ordres en attente et le chalutage suite à leur échec. La montée verticale abrupte du graphique de la balance dans la première image est une sortie de tendance de la première chouette en septembre (vidéo ci-dessus), elle s'effondre dans les zones plates... Le pic raide sur la deuxième image est une deuxième perte de chouette pendant la tendance inverse de septembre de l'année dernière, également sur le cadre temporel H4, mais il s'améliore et très bien sur le reste du cadre temporel - l'angle de la ligne d'équilibre est clairement supérieur à 45 degrés. :-)))
En fait, en testant ces chouettes en forme pure sur l'EURUSD sur H4 et les timeframes de 2001 à aujourd'hui, la seconde variante est apparue meilleure... (et cette seconde est une chouette plate - elle apparaît mieux sur l'EURGBP, bien sûr).
P.S. Le code n'est pas optimale dans l'écriture, les questions de dessin des algorithmes pour déterminer les critères de négociation et leur traduction dans le code, j'ai décidé "directement", de sorte que la critique peut être laissé à lui-même, cependant, prendra en compte les moyens spécifiques pour améliorer les performances des deux systèmes, vous pouvez directement dans ce fil et regarder ...
P.P.S. Le fichier joint se compose d'archives - rapports de travail des hiboux, dossier experts, qui contient des dossiers inclure et les indicateurs - placés dans les dossiers similaires de leurs terminaux, ainsi que les hiboux eux-mêmes avec un fichier de paramètres - *.set. Après avoir dézippé, vous placez le contenu des dossiers dans les mêmes dossiers de vos terminaux clients et allez... - Placez-les sur des terminaux différents, car les noms des sous-répertoires sont les mêmes.
Mais lorsqu'il est testé, il n'y a pas d'erreurs et il montre la rentabilité de la stratégie .
Une pile de confirmation serait bien.
Les gars, je colle le rapport du testeur de stratégie (dans le trailer) qui teste sur H4 l'EA à cinq dimensions de B.Williams sans aucune optimisation de ses paramètres - toutes les entrées sont strictement selon son livre (les sorties ont été changées).
Améliorations : owl fonctionne à l'intérieur d'un "filtre de tendance majeure sur D1", dans owl il y a des niveaux de stop ajoutés, des niveaux de prise pour chaque ordre, trawl commun pour tous les ordres - simple, de la zone de profit à 120 points réels. Les valeurs sont prises en tant que "moyennes" de la gamme de travail, le système est une tendance à moyen terme (les ordres sont principalement d'environ un mois (2 semaines) à un trimestre) - donc stop loss = 250 points réels, TP = 1400 points réels (pour un quatre chiffres). La sortie se fait à ces niveaux. S'il y a un intérêt, je peux poster cette chouette (pour des raisons évidentes) sans le filtre "tendance senior".
Ce post avait pour but de montrer qu'actuellement (du moins dans le testeur de stratégie) le système de B.Williams montre d'assez bons résultats... Je suis actuellement en train d'optimiser les valeurs de ces niveaux et types de chalut depuis 2002-2010, il écrit : il reste 16 heures. En tout cas, il y a de la place pour creuser ... - Je pense que c'est l'essentiel. Continuons à creuser. À partir de 2010 sera en avant - rezy - je vais mettre dans cette branche.
Le FV = 13, ce qui me semble être un assez bon indicateur pour le système de B.Williams avec un drawdown et un pourcentage de trades rentables acceptables.
Oooh, c'est gentil, même très gentil. La seule chose que j'aimerais savoir, c'est combien d'ordres ont été ouverts dans une direction au maximum, peut-être pour le limiter d'une manière ou d'une autre.
"Filtre de tendance senior sur D1" - semble mystérieux, mais semble être efficace.