Discussion de l'article "Évaluation des systèmes de trading - l’efficacité d’ouverture, de clôture et de trades en général"
Nicholas, merci pour votre travail.
S'il est possible de changer les dessins d'entrée et de sortie. Prenez un écran de MT et dessinez directement dessus l'entrée, la sortie, le minimum, le maximum. Ce sera plus clair pour beaucoup de gens. Indiquez-les d'une manière ou d'une autre et juste en dessous des formules de dessin, l'efficacité de l'entrée et de la sortie. C'est trop abscons et incompréhensible. L'idée est simple, mais très efficace, du moins je le pense.
Votre avis, puisque vous êtes assez bien placé pour faire tourner cet indicateur.
1) Y a-t-il mieux que ces trois paramètres d'optimisation ?
2. allez-vous vérifier vos CTs en fonction de ces paramètres ou allez-vous utiliser ceux par défaut ?
J'utilise également l'efficacité des entrées et des sorties (et non les paramètres d'optimisation) lors de l'analyse des systèmes de négociation.
Si le système est rentable uniquement en raison d'entrées efficaces, mais de sorties médiocres (ou vice versa), cela signifie qu'il est encore loin de la perfection, qu'il peut et doit être amélioré.
J'aimerais voir des indicateurs d'efficacité des entrées/sorties dans le rapport standard du testeur MT5.
J'aimerais que les mesures de performance des E/S figurent dans le rapport standard du testeur MT5.
Better:
...J'aimerais que les mesures de performance des E/S figurent dans le rapport standard du testeur MT5.
Ces demandes datent d'au moins trois ans (si ce n'est plus), peut-être qu'au moins vos paroles seront écoutées.
J'en appelle aux traders Z.y., mettez au moins des plus dans ce sujet, ainsi les développeurs verront au moins que c'est nécessaire (important) et pas seulement pour 4 traders.
Merci pour vos commentaires. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'éditer quoi que ce soit maintenant.
L'article se voulait une application des statistiques de Bulashev,
mais au cours du processus de développement, la transformation elle-même est passée en premier,
afin de pouvoir évaluer ces facteurs.
Avec la transformation, il est possible d'étendre l'évaluation du commerce en général et de développer de nouveaux critères d'optimisation.
J'ai l'intention de mener une vaste recherche sur ce sujet. Franchement, l'article a été difficile à écrire.
Les évaluations de l'importance du sujet abordé sont d'autant plus agréables.
ZY Je suis d'accord avec Beter, une telle évaluation devrait figurer dans un rapport standard, car elle permet d'examiner le commerce de l'intérieur.
Elle permet d'examiner les transactions de l'intérieur (évaluation des décisions commerciales).
J'utilise également l'efficacité d'entrée et de sortie (et non les paramètres d'optimisation) lors de l'analyse des systèmes de négociation.
Si le système n'est rentable que grâce à des entrées efficaces, avec des sorties médiocres (ou vice versa), il est loin d'être parfait, il peut et doit être amélioré.
J'aimerais voir des indicateurs d'efficacité des entrées/sorties dans le rapport standard du testeur MT5.
J'en appelle à vous, commerçants Z.y., mettez au moins des plus dans ce sujet, ainsi les développeurs verront au moins qu'il est nécessaire (important) pas seulement pour les 4 commerçants.
Depuis au moins trois ans (si ce n'est plus), peut-être qu'au moins vos paroles seront écoutées.
Z.Ы. commerçants je vous appelle, mettez au moins des plus dans ce sujet, alors les développeurs verront au moins que c'est nécessaire (important) pas seulement 4 commerçants
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Un nouvel article Évaluation des systèmes de trading - l’efficacité d’ouverture, de clôture et de trades en général a été publié :
Il existe de nombreuses mesures qui permettent de déterminer l’efficacité et la rentabilité d’un système de trading. Cependant, les traders sont toujours prêts à soumettre n’importe quel système à un nouveau crash test. L’article explique comment les statistiques basées sur des mesures d’efficacité peuvent être utilisées pour la plateforme MetaTrader 5. Il contient la classe pour la transformation de l’interprétation des statistiques par les transactions à celle qui ne contredit pas la description donnée dans le livre de S.V. « Statistika dlya traderov » (« Statistiques destinées aux traders »). Bulashev. Il contient également un exemple de fonction personnalisée pour optimisation.
Auteur : Nikolay Demko