Discussion de l'article "Fonctions de gestion monétaire dans un Expert Advisor" - page 5

[Mykola Demko]

Karlson:

Beaucoup de tessons d'une centaine de pièces, avec une marge suffisante.

Ou est-ce que quelque chose m'échappe ? ....

En testant IBM, je n'ai d'abord pas compris pourquoi il ne permettait pas d'ouvrir plus de 0,5 lot. Puis j'ai réalisé. 50 sherds à un prix d'environ 200 - c'est la totalité du dépôt initial de 10 000 sur la marge.

Qu'est-ce qu'un "tesson" ?

[Olegs Kucerenko]

Urain:
Qu'est-ce que "shers" ?

Un clic sur un bouton :)))

1 lot au NYSE = 100 actions.

Nombre d'actions dans un lot.

[Mykola Demko]

Karlson:

Un clic sur un bouton :))

1 lot sur le NYSE = 100 actions.

Des morceaux d'actions dans un lot.

Eh bien, ce 1 lot pour #Name = X actions est nécessaire comme valeur retournée par la fonction MQL5 SymbolInfoInteger().

[Olegs Kucerenko]

CONTRACT_SIZE est-il erroné ?

[Mykola Demko]

Karlson:

CONTRACT_SIZE est-il erroné ?

Justement, CONTRACT_SIZE est déjà utilisé dans la formule de calcul de la marge (voir le 2ème post de cette page). Pour les devises c'est tout à fait suffisant, mais par exemple pour #IBM ce n'est pas le cas.

[Olegs Kucerenko]

Oui, j'ai été stupide hier, et tout à l'heure, et peut-être même aujourd'hui. Je n'arrive pas à dormir.

Je suis désolé, le dépôt pour un lot d'IBM (100 actions) est de 20 000 dollars. C'est ce que je veux dire... Pas d'effet de levier... 1:1 pour être exact.

J'écrirais la formule dans l'autre sens, c'est plus logique pour moi personnellement.

SYMBOL_MARGIN = (SYMBOL_BID*SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ) / ACCOUNT_LEVERAGE

Et le résultat d'un lot d'actions (100 pièces) devrait être de 200 $, et non de 20 000 $. La formule est correcte, mais le résultat n'est pas le même dans la réalité. Comme si l'effet de levier n'était pas pris en compte.

IBM ---- marge= (200 * 100 ) / 100 = 200 $ - c'est ainsi que cela devrait être.

EURUSD ---- marge= (1,23936 * 100 000) / 100 = 1 239,36 $ -- tout est correct.

input double lot=1.0;
double marg1=0,marg2=0;
void OnStart()
    { 
     double bid=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
     OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,lot,bid,marg1);
     OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL,_Symbol,lot,bid,marg2);
     
     Print(_Symbol,"    Buy Margin=",marg1,"     Sell Margin=",marg2);
    }

[Mykola Demko]

Karlson:

Oui, j'ai été stupide hier, et tout à l'heure, et peut-être même aujourd'hui. Je n'arrive pas à dormir.

Je suis désolé, le dépôt pour un lot d'IBM (100 actions) est de 20 000 dollars. C'est ce que je veux dire... Pas d'effet de levier... 1:1 pour être exact.

J'écrirais la formule dans l'autre sens, c'est plus logique pour moi personnellement.

Et le résultat d'un lot d'actions (100 pièces) devrait être de 200 $, et non de 20 000 $. La formule est correcte, mais le résultat n'est pas le même dans la réalité. Comme si l'effet de levier n'était pas pris en compte.

IBM ---- marge= (200 * 100 ) / 100 = 200 $ -- ce devrait être ça.

EURUSD ---- marge= (1,23936 * 100 000) / 100 = 1 239,36 $ -- tout est correct.

Il semble que l'effet de levier ne soit pas le problème, car le profit est très rapide, j'en conclus qu'il y a 100 contrats dans le 1er lot, alors que sur le forex il y a 1 contrat dans le 1er lot.

[Mykola Demko]

Rosh:

Ne parlez pas par énigmes. Avez-vous découvert que la méthode de calcul écrite pour le Forex ne fonctionne pas ici ?

Oui, j'ai découvert, il reste à trouver quelle méthode de calcul fonctionne, mais sans connaître la représentation interne, je vais errer dans les conjectures pendant longtemps.

J'ai besoin d'une position claire de MQ sur cette question, à partir de laquelle nous pourrons poursuivre.

Soit dit en passant, il ne s'agit pas d'une attaque contre votre article (vous avez signalé il y a longtemps qu'il avait été écrit il y a longtemps). Il est important pour moi de clarifier la question.

[Olegs Kucerenko]

Urain:

Il semble que le problème ne soit pas dans l'effet de levier, car le profit augmente très rapidement, j'en conclus que dans le 1er lot il y a 100 contrats, alors qu'au forex dans le 1er lot il y a 1 contrat.

Comme discuté dans un fil voisin, l'effet de levier détermine la possibilité d'ouvrir un plus grand volume. Et le profit est simplement compté en volume par pip. Eh bien, il y a aussi TickValue. C'est important si le compte est en euros.

Non, la valeur du contrat est assez standard partout - 100 000 unités de ladevise de base. 100 unités pour les actions. Sauf qu'Insta a une taille différente sur le forex.

Dans tous les cas, attendez une réponse.

Il n'est pas logique de facturer 20 000 pour un lot de ces actions. Le calcul est juste. 200 * 100 =20.000, et pas d'effet de levier. où est-il passé ?

[Mykola Demko]

Karlson:

Comme discuté dans un fil voisin, l'effet de levier détermine la possibilité d'ouvrir un plus grand volume. Et le profit est simplement compté dans le volume par pip. Eh bien, il y a aussi TickValue. C'est important si le compte est en euros.

Non, la valeur du contrat est assez standard partout - 100 000 unités de ladevise de base. 100 unités pour les actions. Sauf qu'Insta a une taille différente sur le forex.

Dans tous les cas, attendez une réponse.

Il n'est pas logique de facturer 20 000 pour un lot de ces actions. Le calcul est juste. 200 * 100 =20.000, et pas d'effet de levier. où est-il passé ?

Le TickValue sur les métaux est différent, sur les fonds et le forex il est de 1 chacun.

S'il n'y avait pas d'effet de levier, le profit ne croîtrait pas au fur et à mesure, imaginez que vous ouvriez 0,2 lot sur le forex, soit 20 000 $ et le même volume sur le fonds, et que sur le fonds, à partir d'un tel dépôt, le profit croisse comme à partir de 100 000 $ sur le forex.

Il se peut en effet que le fonds ait un contrat standard de 100 actions, mais qu'avec un ordre de 1 lot 100 contrats standard soient ouverts. Je n'ai pas d'autre explication (bien qu'il s'agisse d'une supposition).

ZЫ ici sans "pallitra" et "aide de la salle" il est impossible de résoudre.