Utilisation des sockets en MQL5 - bibliothèque pour MetaTrader 5

Cet article présente un exemple de transmission de cotations depuis MetaTrader 5 vers une application serveur développée en Delphi 7.

La communication s'effectue via le protocole TCP, ce qui permet de transférer des données non seulement en local, mais aussi à distance, par exemple vers un PC connecté au réseau local.

Pour la gestion des sockets, on utilise la bibliothèque Winsock2 (wsock32.dll). Cependant, il n’est pas possible d’utiliser directement les fonctions de cette bibliothèque en raison de l’absence, dans MQL5, d’un mécanisme permettant de gérer les pointeurs et de transmettre des types de données complexes en tant que paramètres aux fonctions appelées de la DLL.

La bibliothèque socket_mql5.dll, écrite en C++, sert d’intermédiaire entre le conseiller et la bibliothèque de sockets.

La figure 1 illustre le schéma d'interaction entre MetaTrader 5 et l'application serveur.

Figure 1. Schéma d'interaction entre MetaTrader 5 et l'application serveur

La bibliothèque socket_mql5.dll met en œuvre un ensemble minimal de fonctions pour le transfert unidirectionnel de données : SocketOpen, SocketWriteData, SocketWriteString, SocketClose. Les cotations peuvent être transmises sous deux formats : sous forme de données et sous forme de chaîne de caractères. Le choix du format s’effectue via la variable d’entrée « type de données transmises » du conseiller.

Le résultat du fonctionnement d'un expert qui implémente un client se connectant à l'application serveur et transmettant les données à chaque tick est illustré à la figure 2.

Figure 2. Transfert de données depuis MetaTrader 5 vers l’application serveur

L'archive contient :

• Un expert ;
• La bibliothèque socket_mql5.dll (code source écrit sous Visual Studio 2008) ;
• Un serveur TCP et un client TCP (code source écrit en Delphi 7).