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Soy un trader algorítmico con formación rigurosa en análisis cuantitativo y gestión de riesgo. Mi enfoque se basa en la búsqueda sistemática de ventajas estadísticas mediante minería de datos, ingeniería de características y validación robusta de hipótesis.
No confío en intuiciones ni en patrones anecdóticos. En cambio, diseño estrategias a partir de pruebas empíricas:
- Extracción y limpieza de grandes volúmenes de datos de mercado (precios, órdenes, volúmenes, macroindicadores).
- Selección de variables predictivas mediante técnicas de regularización, selección por información mutua y validación cruzada temporal.
- Backtesting riguroso con corrección por sobreajuste, costos de transacción y sesgos de supervivencia.
- Evaluación de robustez bajo múltiples regímenes de mercado (alta/baja volatilidad, tendencia/rango, shocks exógenos).
Mi objetivo no es “ganar siempre”, sino construir sistemas con expectativa positiva a largo plazo, controlando el drawdown y la correlación con factores de riesgo tradicionales. La disciplina, la reproducibilidad y la adaptabilidad son los pilares de mi proceso.
En un entorno donde la eficiencia del mercado es asintótica, la ventaja radica en la calidad del proceso, no en la suerte del resultado. Esa es mi filosofía.
No confío en intuiciones ni en patrones anecdóticos. En cambio, diseño estrategias a partir de pruebas empíricas:
- Extracción y limpieza de grandes volúmenes de datos de mercado (precios, órdenes, volúmenes, macroindicadores).
- Selección de variables predictivas mediante técnicas de regularización, selección por información mutua y validación cruzada temporal.
- Backtesting riguroso con corrección por sobreajuste, costos de transacción y sesgos de supervivencia.
- Evaluación de robustez bajo múltiples regímenes de mercado (alta/baja volatilidad, tendencia/rango, shocks exógenos).
Mi objetivo no es “ganar siempre”, sino construir sistemas con expectativa positiva a largo plazo, controlando el drawdown y la correlación con factores de riesgo tradicionales. La disciplina, la reproducibilidad y la adaptabilidad son los pilares de mi proceso.
En un entorno donde la eficiencia del mercado es asintótica, la ventaja radica en la calidad del proceso, no en la suerte del resultado. Esa es mi filosofía.
Francisco Javier Garzon Mendez
Ha publicado MetaTrader 4 señal
Cuentas de cualquier tipo de spread, entradas en H1, mínimo 500usd (No grid, No Martingala, Todas entradas con Stop Loss y Take Profit. Gestión con Trailing Stop) Como Algo Trader, he desarrollado estrategias algorítmicas de trading para Oro (XAU) y Nasdaq, con planes de expansión a pares de divisas. Mi metodología combina análisis estadístico riguroso con tecnología y minería de datos. Proceso de Desarrollo (4 meses de trabajo intensivo): Backtesting Exhaustivo - 10 años de datos
Francisco Javier Garzon Mendez
Ha publicado el producto
IMPORTANTE! Solo Opera en XAU/USD 30% Descuento a las primeras 5 compras Presentamos una estrategia de trading algorítmica sofisticada, meticulosamente diseñada para la operativa exclusiva del par de divisas Oro (XAU/USD). Este sistema experto se fundamenta en la confluencia de señales de confirmación horaria específica y la validación del indicador CCI, generando exclusivamente señales de compra de alta probabilidad. La ejecución de operaciones se realiza únicamente cuando se cumplen criterios