Francisco Javier Garzon Mendez / Профиль

Я — алгоритмический трейдер с глубокой подготовкой в области количественного анализа и управления рисками. Мой подход основан на систематическом поиске статистических преимуществ с использованием методов интеллектуального анализа данных (data mining), проектирования признаков (feature engineering) и строгой верификации гипотез.

Я не полагаюсь на интуицию или анекдотические паттерны. Вместо этого я разрабатываю стратегии на основе эмпирических тестов:

- Извлечение и очистка больших массивов рыночных данных (цены, поток заявок, объёмы, макроэкономические индикаторы).
- Отбор предиктивных переменных с применением методов регуляризации, отбора по взаимной информации (mutual information) и временной кросс-валидации.
- Тщательное бэктестирование с коррекцией на переобучение, транзакционные издержки и эффект выжившего (survivorship bias).
- Оценка устойчивости стратегий в различных рыночных режимах (высокая/низкая волатильность, тренд/флэт, экзогенные шоки).

Моя цель — не «выигрывать в каждой сделке», а создавать системы с положительным математическим ожиданием в долгосрочной перспективе, контролируя просадки и минимизируя корреляцию с традиционными факторами риска. Дисциплина, воспроизводимость и адаптивность — основы моего процесса.

В условиях, когда рыночная эффективность является асимптотической, преимущество определяется не удачей, а качеством самого процесса. Именно в этом заключается моя философия.