Francisco Javier Garzon Mendez / 프로필

저는 정량 분석(quantitative analysis)과 리스크 관리 분야에서 체계적인 훈련을 받은 알고리즘 트레이더입니다. 제 접근법은 데이터 마이닝, 특성 공학(feature engineering), 그리고 강건한 가설 검증을 통해 통계적 우위(statistical edge)를 체계적으로 탐색하는 데 기반합니다.

저는 직관이나 일화적인 패턴에 의존하지 않습니다. 대신, 다음과 같은 실증적 검증을 바탕으로 전략을 설계합니다:

시장 데이터(가격, 주문 흐름, 거래량, 거시지표 등)의 추출 및 정제
정규화(regularization), 상호정보량(mutual information) 기반 변수 선택, 시계열 교차검증(time-series cross-validation) 등을 활용한 예측 변수 선정
과적합(overfitting), 거래 비용, 생존 편향(survivorship bias)을 고려한 엄격한 백테스팅
다양한 시장 환경(고/저 변동성, 추세/횡보장, 외생적 충격 등) 하에서의 전략 견고성 평가
제 목표는 “모든 거래에서 이기는 것”이 아니라, 장기적으로 양의 기대값(positive expectancy)을 가지며 드로다운(drawdown)을 통제하고 전통적 리스크 요인과의 상관성을 최소화하는 시스템을 구축하는 것입니다. 제 프로세스의 핵심은 철저한 규율, 재현 가능성, 그리고 적응력입니다.

시장 효율성이 점근적(asymptotic)이라는 현실 속에서, 진정한 우위는 운이 아닌 프로세스의 품질에서 나옵니다. 이것이 바로 저의 철학입니다.