Portfolio Correlation Risk Engine MT5
- Utilidades
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Ameer Tamoor
Quantitative Developer & Algorithmic Trader. Filtering retail noise with multi-timeframe quantitative data. 👇 Dashboard & Tools: https://lnk.bio/Chartbasic - Versión: 1.0
- Activaciones: 5
¿Sabías que comprar EURUSD, comprar GBPUSD y vender USDJPY NO son tres operaciones distintas?
En realidad, se trata de una única apuesta bajista concentrada con un apalancamiento de 3x sobre el dólar estadounidense. Cuando se publican datos inesperados sobre la inflación en EE. UU. o la Reserva Federal emite un comunicado sorpresa, las tres posiciones se cierran simultáneamente por el stop. Lo que parecía una cartera diversificada se convierte en una pérdida catastrófica multiplicada por 3 que supera en cuestión de minutos los límites diarios de drawdown de la empresa de trading.
El «Portfolio Correlation Risk Engine MT5» es una herramienta de diagnóstico de carteras institucional diseñada para eliminar el riesgo de correlación oculto. Audita continuamente toda tu cuenta de MT5, desglosa todas las operaciones abiertas en un vector de exposición neta a divisas (en USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF y NZD) y calcula en tiempo real la puntuación patentada CBS Portfolio Exposure Score™ (0-100).
🛡️ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Descomposición de la exposición neta activa a divisas:
- Extrae automáticamente las divisas base y de cotización de todas las posiciones abiertas.
- Calcula la exposición neta real en lotes para cada divisa principal (por ejemplo, revelando si, sin saberlo, tienes una posición corta de 4,0 lotes de USD).
- Correlación de la cartera activa ponderada por dirección (r_w):
- Calcula la correlación de Pearson específicamente entre TUS operaciones activas, no entre listas de seguimiento pasivas.
- Reconoce la cobertura: si compras EURUSD y vendes GBPUSD, el sistema lo clasifica correctamente como una cobertura para reducir el riesgo, en lugar de una apuesta duplicada.
- Puntuación de exposición de la cartera CBS™ (0-100):
- Una puntuación única y objetiva del estado de la cartera.
- Resta puntos por una alta correlación positiva (hasta 60 puntos) y una concentración excesiva en una sola divisa (hasta 40 puntos).
- Pantalla de información en el gráfico (HUD):
- Elegante interfaz en modo oscuro que muestra los lotes brutos, las pérdidas y ganancias flotantes, la correlación ponderada, la exposición máxima a divisas, la tabla de desglose de divisas y la insignia de estado.
- Alertas de sobreexposición a una sola divisa:
- Notificaciones configurables en forma de ventanas emergentes, avisos de audio y notificaciones push en el móvil cuando la exposición neta a una sola divisa supere el umbral predefinido.
- Integración algorítmica de EA a través de variables globales de MT5:
- Publica CBS_PCRE_SCORE y CBS_PCRE_AVG_CORRELATION directamente en las variables globales de la terminal MT5, de modo que cualquier robot de trading pueda bloquear órdenes cuando la correlación de la cartera sea peligrosa.
👥 A QUIÉN VA DIRIGIDO:
- Operadores de empresas de inversión y de cuentas financiadas: que no pueden permitirse pérdidas acumuladas derivadas de la acumulación de operaciones correlacionadas.
- Operadores de swing y day trading con múltiples pares: que gestionan de 3 a 10 posiciones simultáneamente y necesitan una visibilidad instantánea del sesgo neto de las divisas.
- Operadores de carteras de EA: que ejecutan múltiples estrategias automatizadas y necesitan un «circuit breaker» maestro para la correlación de la cartera.
🚫 PARA QUIÉN NO ESTÁ DESTINADO:
- Operadores de scalping que solo operan con una única posición a la vez en un gráfico.
- Operadores que buscan señales automatizadas de compra/venta.
