Discusión sobre el artículo "LifeHack para tráders: Optimización "silenciosa" o Trazando la distribución de trades"
Bueno, un plug-in separado también es bueno)
¡Gracias!
No está claro por qué era necesario recalcular las posiciones a partir de las operaciones.
Suma los resultados de todas las operaciones para cada instrumento - al final obtendremos la distribución de beneficios/pérdidas para él.
¿Por qué es más cómodo el recuento por operaciones? Por ejemplo, una posición se mantuvo durante una semana, y hubo 100 operaciones durante este tiempo. La distribución por días y horas se rellenará mejor.
1. No está claro por qué era necesario volver a calcular a partir de operaciones - posiciones.
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2. ¿Cómo es más conveniente contar por operaciones? Por ejemplo, una posición se mantuvo durante una semana, y hubo 100 operaciones durante este tiempo. La distribución por días y horas se llenará mejor.
Una posición es una característica holística, mientras que una orden y una transacción son una parte de ella.
En el informe final no vemos posiciones individuales, vemos su suma. Y sumando los resultados por operaciones o los resultados por posiciones, obtendremos la misma suma al final de los cálculos. Pero sumar sólo las operaciones es más fácil y, como he mencionado antes, la distribución por días y horas se rellenará mejor.
De hecho, muy a menudo una posición consiste en sólo dos operaciones - la primera es una entrada y la segunda es una salida.
En la misma multidivisa, que ha tomado como ejemplo, cuando el beneficio de una posición crece, se le añaden operaciones adicionales. Y sólo si la posición no tiene éxito - cierre y reapertura. O puede haber una variante de este tipo - que tuvo éxito, un par de rellenos se hicieron, pero el precio se fue por el camino equivocado y sólo entonces cerró y revirtió la posición. Así que la variante con sólo 2 operaciones es un caso especial.
¿No se podría añadir el cálculo por operaciones como una opción? Yo, por ejemplo, lo utilizaría. ¿O no se pueden cambiar los artículos después de la publicación?
Gracias por su contribución,
Excelente material.
Aquí es donde a veces se produce la división por cero:
temp=(m_arr_struct_positions[j].prev_volume*m_arr_struct_positions[j].prev_price+volume*price)/
(m_arr_struct_positions[j].prev_volume+volume);
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Artículo publicado LifeHack para tráders: Optimización "silenciosa" o Trazando la distribución de trades:
Análisis de la historia comercial y la construcción de los gráficos HTML de distribuciónde de los resultados comerciales dependiendo de la hora de entrada en la posición. Los gráficos se representan en tres segmentos, por horas, días y meses.
El código de este ejemplo se ha guardado en el archivo bar_corechart_bar.html y está disponible para descargar al final del artículo. El propio ejemplo tiene el aspecto siguiente (la imagen ha sido reducida):
Autor: Karputov Vladimir