Discusión sobre el artículo "Asesores expertos basados en sistemas de trading populares y alquimia de la optimización de robots de trading (continuación)"
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Artículo publicado Asesores expertos basados en sistemas de trading populares y alquimia de la optimización de robots de trading (continuación):
En este artículo el autor continúa analizando los algoritmos de implementación de los sistemas de trading más simples e introduce la grabación de los resultados de la optimización en el backtesting (prueba en periodos pasados) en un archivo html en forma de tabla. El artículo será útil para los traders principiantes y para los escritores de asesores expertos.
En mis artículos anteriores números 2 y 3 describí los fundamentos del backtesting. En mi opinión, la finalidad principal del backtesting es el análisis cualitativo del comportamiento de un asesor experto dentro de un cierto periodo de tiempo siempre que los parámetros del asesor experto se modifiquen de vez en cuando. La estrategia de utilizar los resultados de la optimización en este proceso será una regla estricta de selección de la forma de los parámetros de todas las variantes recibidas como resultado de cada optimización. Por ejemplo, una variante con máxima rentabilidad y mínima reducción.
Dicha variante se selecciona entre todas las variantes de una optimización por separado, con independencia de lo que teníamos en optimizaciones anteriores. Si detectamos que dicha estrategia es rentable en algunos periodos y en otros periodos está cercada al nivel break-even, podemos concluir que nuestro sistema de trading con dicha estrategia de uso de parámetros optimizados es probable que sea rentable en el futuro en un cierto periodo de tiempo.
Este es el caso perfecto. Pero ¿qué debemos hacer si un asesor experto con una lógica operativa aparentemente muy racional parece generar pérdidas irremediablemente en la mitad de todos los casos de backtesting? En realidad, las estrategias basadas en la selección de los parámetros del asesor experto dentro de cada optimización por separado no es el único método posible. Es más interesante realizar análisis estadísticos y comparar los parámetros del asesor experto de distintas optimizaciones.
Además, las optimizaciones en el backtesting requieren mucho tiempo y no es razonable realizar estas optimizaciones solo para el backtesting. Por ejemplo, junto con las optimizaciones podemos guardar los resultados de todas las optimizaciones rentables en un archivo en forma de tabla que puede ser fácilmente procesado mediante el análisis estadístico de tablas disponibles en programas como Microsoft Excel. El terminal de MetaTrader 4 ofrece la posibilidad de guardar los resultados de la optimización en forma de tabla HTML:
Autor: Nikolay Kositsin