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SPREAD CALCULADORA (Script):
1. INTRODUCCIÓN Y UTILIDAD -------------------------------------------------------------------------------- En el trading cuantitativo y algorítmico (Expert Advisors), uno de los mayores factores de discrepancia entre los resultados teóricos de un backtest y los resultados reales en cuenta viva (live/forward testing) es el SPREAD FLOTANTE y el DESLIZAMIENTO (slippage) durante las fases de alta volatilidad. Eventos como la campana de apertura de Wall Street (09:30 NY), la apertura de Londres (08:00 Londres) o la publicación de noticias macroeconómicas provocan frecuentemente ensanchamientos extremos del spread (spread widening) que duran desde unas pocas décimas de segundo hasta varios minutos.
Autor: Juan Luis De Frutos Blanco