Discusión sobre el artículo "Arbitraje estadístico mediante acciones cointegradas (Parte 4): actualización del modelo en tiempo real"

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Artículo publicado Arbitraje estadístico mediante acciones cointegradas (Parte 4): actualización del modelo en tiempo real:

Este artículo describe un pipeline de arbitraje estadístico sencillo pero completo para operar con una cesta de acciones cointegradas. Incluye un script de Python totalmente funcional para la descarga y el almacenamiento de datos; pruebas de correlación, cointegración y estacionariedad, junto con una implementación de ejemplo de un Servicio de MetaTrader 5 para la actualización de la base de datos y el Asesor Experto correspondiente. Aquí se recogen algunas decisiones de diseño a modo de referencia y para facilitar la reproducción del experimento.

Es hora de empezar a actualizar nuestro modelo de cointegración en tiempo real. Más concretamente, es hora de empezar a actualizar la ponderación relativa de cada acción de nuestra cartera de trading con los cálculos más recientes, mientras el Asesor Experto está en funcionamiento. Hasta ahora, hemos utilizado las mismas ponderaciones de la cartera en nuestras explicaciones y pruebas retrospectivas. Resultaron útiles como simplificación para facilitar la comprensión del proceso, así como del significado y el funcionamiento de las pruebas estadísticas subyacentes. Pero en la vida real, estas ponderaciones de la cartera cambian prácticamente cada vez que llega un nuevo dato; es decir, en nuestro caso, con cada nueva barra cerrada.

Pero antes, un poco de contexto: un breve resumen para asegurarnos de que todos partimos de la misma base.

Estamos desarrollando una especie de marco de arbitraje estadístico para presupuestos modestos: un proceso de arbitraje estadístico diseñado para el operador minorista medio, con un portátil de consumo y un ancho de banda de red normal. En esta serie de artículos, documentamos y describimos las pruebas estadísticas utilizadas para identificar activos altamente correlacionados para el trading por pares, acciones cointegradas para la construcción de carteras, así como las pruebas empleadas para evaluar la estacionariedad de sus spreads relativos, algo imprescindible para estrategias de reversión a la media como la nuestra.

Autor: Jocimar Lopes