Discusión sobre el artículo "Un motor de riesgo adaptativo en MQL5: Ajustar el tamaño según racha, volatilidad y drawdown"
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Artículo publicado Un motor de riesgo adaptativo en MQL5: Ajustar el tamaño según racha, volatilidad y drawdown:
Presentamos una clase reutilizable de dimensionamiento adaptativo, CRiskEngine, que calcula el lote por riesgo y stop y lo reduce según tres factores medibles: racha de pérdidas, volatilidad actual frente a su promedio y caída de capital. Se incluye un asesor de prueba con modos conmutables para comparar seis esquemas (lote fijo, riesgo fijo, cada factor y combinados) sobre 842 operaciones de EURUSD, con métricas y curvas. El lector obtiene un motor listo para integrar y una medición clara del efecto de cada factor.
Casi todos los asesores que veo arriesgan un porcentaje fijo del balance en cada operación, el clásico uno o dos por ciento. Es una regla sana, mucho mejor que un lote fijo, y por eso se repite en todos lados. Pero tiene un punto ciego: arriesga lo mismo sin importar lo que esté pasando alrededor de la operación.
Arriesga lo mismo cuando el mercado está quieto que cuando está roto por una noticia. Arriesga lo mismo en la primera operación de una racha mala que en la quinta, cuando la cuenta ya viene golpeada. Y arriesga lo mismo con la cuenta en su punto más alto que en plena caída, que es justo cuando conviene bajar la exposición para no cavar más hondo. El tamaño fijo trata a todas las operaciones como si fueran iguales, y no lo son.
La idea de este artículo es simple: primero calcular el tamaño por riesgo y luego reducirlo según el contexto. Tres factores concretos y medibles recortan el lote cuando las condiciones empeoran y lo dejan intacto cuando todo está normal: la racha reciente de pérdidas, la volatilidad actual frente a su promedio y la caída de capital de la cuenta. Nunca lo agrandan por encima del riesgo base: solo lo protegen.
Al terminar tendrás una clase reutilizable que se integra en cualquier asesor. Además, tendrás la prueba de qué aporta cada factor y qué no. Una idea no vale hasta que se mide. Por eso, buena parte del artículo es un banco de pruebas: ejecuta la misma estrategia con seis formas de calcular el lote y compara los resultados numéricamente.
Autor: Martin Alejandro Bamonte