Apagar EAs ganadores: cómo aíslo la varianza fuera de MT5 sin freír la CPU

[Ivan Pavon]

Casi nadie quema cuentas por programar mal. Las quemamos por mirar el PnL a pelo. 

Pones a rodar un EA con ventaja comprobada, pilla un drawdown normal, entras en pánico al ver el flotante en rojo y lo apagas. A los pocos días el mercado gira y te pierdes la recuperación. Acabas de romper tu propio backtest por pura ceguera probabilística.

Un error muy común que veo por aquí es intentar meter matemáticas complejas de varianza dentro del propio EA. Se come la RAM y mete latencia a las órdenes.

Me harté de adivinar y saqué la lógica fuera. Ahora solo tengo un Servicio "tonto" en MT5 que lee la equidad en vivo y la manda fuera por WebRequest. Carga de CPU cero. 

Un servidor externo cruza ese dato con la probabilidad de mi backtest en tiempo real. Si el drawdown está en el percentil 33, es puro ruido estadístico y me quedo quieto. Si se dispara al percentil 95, el edge ha muerto de verdad y corto.

Acabé programando este radar en la nube para mis propias cuentas. Menos "psicología de trader" y más telemetría.

[Enrique Enguix]

Ivan Pavon:

Casi nadie quema cuentas por programar mal. Las quemamos por mirar el PnL a pelo. 

Pones a rodar un EA con ventaja comprobada, pilla un drawdown normal, entras en pánico al ver el flotante en rojo y lo apagas. A los pocos días el mercado gira y te pierdes la recuperación. Acabas de romper tu propio backtest por pura ceguera probabilística.

Un error muy común que veo por aquí es intentar meter matemáticas complejas de varianza dentro del propio EA. Se come la RAM y mete latencia a las órdenes.

Me harté de adivinar y saqué la lógica fuera. Ahora solo tengo un Servicio "tonto" en MT5 que lee la equidad en vivo y la manda fuera por WebRequest. Carga de CPU cero. 

Un servidor externo cruza ese dato con la probabilidad de mi backtest en tiempo real. Si el drawdown está en el percentil 33, es puro ruido estadístico y me quedo quieto. Si se dispara al percentil 95, el edge ha muerto de verdad y corto.

Acabé programando este radar en la nube para mis propias cuentas. Menos "psicología de trader" y más telemetría.

Gracias por compartir la idea. El enfoque puede ser interesante, sobre todo separar la medición estadística de la lógica de ejecución del EA.

Para que el hilo sea útil y no quede solo como reflexión general, convendría aterrizarlo un poco más:

- ¿qué parte concreta está resolviendo fuera de MT5?

- ¿usas un EA o un Service?

- ¿cada cuánto envías la equidad por WebRequest?

- ¿cómo controlas fallos de conexión o falta de respuesta del servidor?

Si puedes añadir un esquema simple o un fragmento de código con formato SRC/CODE, será más fácil comentar la parte técnica.

Así otros usuarios también podrán entender el planteamiento y aportar algo útil.

[Miguel Angel Vico Alba]

Ivan Pavon:

Interesante planteamiento, sobre todo por separar la lógica de ejecución del análisis estadístico externo.

Lo único que matizaría es que un drawdown en percentil 95 no implica necesariamente que el edge haya desaparecido. También puede indicar que el backtest no representa bien el régimen actual, que la muestra es insuficiente o que la distribución real no es tan estable como la estimada. Es decir, puedes cortar pensando que el edge ha muerto cuando en realidad solo estás fuera de muestra.

En ese sentido, el punto crítico no es solo medir la equidad en vivo, sino cómo se recalibran esos percentiles y bajo qué ventana de datos.

Si puedes explicar esa parte, creo que sería lo más interesante del enfoque.

[Ivan Pavon]

Os dejo una captura del radar por dentro para aterrizar esto visualmente con un caso real.

Este es el ejemplo exacto de una estrategia que yo apagaría hoy mismo sin que me tiemble el pulso.

El drawdown en dólares igual no te quema la cuenta de golpe, pero el percentil te avisa del peligro real: la caída ya es más extrema que el 96% de todo lo que el bot vivió en su backtest. Los días de estancamiento rozan el percentil 97.

El motor bayesiano cruza todo eso y me escupe la cruda realidad: hay un 61.8% de probabilidad de que la ventaja matemática se haya roto.

Aquí es donde el 99% de la gente entra en negación, reza, o le da "un poco de margen" al bot esperando un milagro para no asumir la pérdida. Yo veo el cartel de anomalía, asumo que el mercado me ha metido fuera de muestra y corto por lo sano. La amígdala no opina. Las matemáticas mandan.