Discusión sobre el artículo "Creación de un sistema personalizado de detección de regímenes de mercado en MQL5 (Parte 2): Asesor experto"
Creo que bymistake subido la misma imagen de parámetros para los parámetros refinados, ¿puede compartir lo que fueron los parámetros refinados después de la optimización de mt5?
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Artículo publicado Creación de un sistema personalizado de detección de regímenes de mercado en MQL5 (Parte 2): Asesor experto:
En la parte 1 de esta serie, sentamos las bases esenciales para abordar el reto que supone la dinámica cambiante del mercado. Establecimos una base estadística sólida, construimos una clase CMarketRegimeDetector capaz de clasificar objetivamente el comportamiento del mercado y desarrollamos un indicador personalizado (MarketRegimeIndicator) para visualizar estos regímenes directamente en nuestros gráficos. Pasamos de reconocer el problema (el deterioro del rendimiento de las estrategias estáticas en mercados dinámicos), a desarrollar un sistema capaz de identificar el estado predominante del mercado: tendencia (al alza/a la baja), rango o volatilidad (enlace a la parte 1 para referencia).
Sin embargo, identificar simplemente el régimen actual es sólo la mitad de la batalla. El verdadero poder reside en adaptar nuestro enfoque comercial basándonos en este conocimiento. Un detector, por sofisticado que sea, sigue siendo una herramienta analítica hasta que sus conocimientos se traduzcan en decisiones comerciales viables. ¿Qué pasaría si nuestro sistema de trading pudiera cambiar de marcha automáticamente, aplicando una lógica de seguimiento de tendencias cuando éstas son fuertes, pasando a tácticas de reversión a la media en mercados laterales y ajustando los parámetros de riesgo cuando aumenta la volatilidad?
El backtest que utiliza los parámetros optimizados demuestra una mejora marcada, mostrando una ganancia neta positiva y una curva de capital más favorable en comparación con la ejecución inicial.
Autor: Sahil Bagdi