Discusión sobre el artículo "Creación de un sistema personalizado de detección de regímenes de mercado en MQL5 (Parte 1): Indicador"

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Artículo publicado Creación de un sistema personalizado de detección de regímenes de mercado en MQL5 (Parte 1): Indicador:

Este artículo detalla la creación de un sistema de detección de regímenes de mercado MQL5 utilizando métodos estadísticos como la autocorrelación y la volatilidad. Se proporciona el código para que las clases clasifiquen las condiciones de tendencia, rango y volatilidad y un indicador personalizado.

Antes de profundizar en los detalles de implementación, es fundamental comprender qué son los regímenes de mercado y por qué son importantes para los comerciantes. Los mercados no se comportan de manera uniforme a lo largo del tiempo; más bien, transitan entre distintos estados de comportamiento o "regímenes". Estos regímenes influyen significativamente en la fluctuación de los precios y, en consecuencia, en el rendimiento de las estrategias de trading.

¿Qué son los regímenes de mercado?

Los regímenes de mercado son patrones distintos de comportamiento del mercado caracterizados por propiedades estadísticas específicas de los movimientos de precios. Si bien existen varias formas de clasificar los regímenes de mercado, nos centraremos en tres tipos principales que son los más relevantes para el desarrollo de estrategias comerciales:
  1. Regímenes de tendencia: Los mercados exhiben un fuerte movimiento direccional con una reversión a la media mínima. El precio tiende a realizar movimientos consistentes en una dirección con retrocesos superficiales. Estadísticamente, los mercados en tendencia muestran una autocorrelación positiva en los retornos, lo que significa que es probable que los movimientos de precios en una dirección sean seguidos por movimientos en la misma dirección.
  2. Regímenes de alcance: Los mercados oscilan entre niveles de soporte y resistencia con fuertes tendencias de reversión a la media. El precio tiende a rebotar entre límites definidos en lugar de dispararse en cualquier dirección. Estadísticamente, los mercados con rangos muestran una autocorrelación negativa en los retornos, lo que significa que es probable que los movimientos ascendentes sean seguidos por movimientos descendentes y viceversa.
  3. Regímenes volátiles: Los mercados experimentan movimientos de precios grandes y erráticos con una dirección poco clara. Estos regímenes suelen ocurrir durante períodos de incertidumbre, acontecimientos noticiosos o tensión en el mercado. Estadísticamente, los regímenes volátiles muestran una alta desviación estándar en los retornos con patrones de autocorrelación impredecibles.

Comprender en qué régimen se encuentra actualmente el mercado proporciona un contexto crucial para las decisiones comerciales. Una estrategia optimizada para mercados con tendencias probablemente tendrá un desempeño deficiente en condiciones de rango, mientras que las estrategias de reversión a la media diseñadas para mercados con tendencias pueden ser desastrosas durante tendencias fuertes.


Autor: Sahil Bagdi

 
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Robert Angers #:
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¿A qué archivo se refiere?

 

El indicador de régimen de mercado tiene 24 errores y 1 advertencia cuando intento compilar.:

'MarketRegimeIndicator.mq5' 1

file 'C:\Users\rauma\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\10CE948A1DFC9A8C27E56E827008EBD4\MQL5\IncludeMarketRegimeEnum.mqh' not found MarketRegimeIndicator.mq5 14 11

archivo 'C:\sers\rauma\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\10CE948A1DFC9A8C27E56E827008EBD4\MQL5\IncludeMarketRegimeDetector.mqh' no encontrado MarketRegimeIndicator.mq5 15 11

CMarketRegimeDetector' - token inesperado, probablemente falta el tipo MarketRegimeIndicator.mq5 29 1

'*' - punto y coma esperado MarketRegimeIndicator.mq5 29 23

Detector" - identificador no declarado MarketRegimeIndicator.mq5 64 5

CMarketRegimeDetector" - declaración sin tipo MarketRegimeIndicator.mq5 64 20

CMarketRegimeDetector' - tipo de clase esperado MarketRegimeIndicator.mq5 64 20

función no definida MarketRegimeIndicator.mq5 64 20

new' - expresión de tipo 'void' es ilegal MarketRegimeIndicator.mq5 64 16

'=' - uso de operación ilegal MarketRegimeIndicator.mq5 64 14

Detector' - identificador no declarado MarketRegimeIndicator.mq5 65 8

'==' - uso de operación ilegal MarketRegimeIndicator.mq5 65 17

Detector" - identificador no declarado MarketRegimeIndicator.mq5 72 5

Detector" - identificador no declarado MarketRegimeIndicator.mq5 73 5

Detector" - identificador no declarado MarketRegimeIndicator.mq5 74 5

Detector" - identificador no declarado MarketRegimeIndicator.mq5 101 9

';' - token inesperado MarketRegimeIndicator.mq5 103 68

'(' - paréntesis izquierdo desequilibrado MarketRegimeIndicator.mq5 101 7

declaración controlada vacía encontrada MarketRegimeIndicator.mq5 103 68

Detector' - identificador no declarado MarketRegimeIndicator.mq5 133 8

'!=' - uso de operación ilegal MarketRegimeIndicator.mq5 133 17

Detector' - identificador no declarado MarketRegimeIndicator.mq5 135 16

Detector' - puntero de objeto esperado MarketRegimeIndicator.mq5 135 16

Detector' - identificador no declarado MarketRegimeIndicator.mq5 136 9

'=' - uso de operación ilegal MarketRegimeIndicator.mq5 136 18

24 errores, 1 advertencias 25 2


 
Rau Heru #:

El indicador de régimen de mercado tiene 24 errores y 1 advertencia cuando intento compilar.:

'MarketRegimeIndicator.mq5' 1

archivo 'C:\sers\rauma\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\10CE948A1DFC9A8C27E56E827008EBD4\MQL5\IncludeMarketRegimeEnum.mqh' no encontrado MarketRegimeIndicator.mq5 14 11

archivo 'C:\sers\rauma\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\10CE948A1DFC9A8C27E56E827008EBD4\MQL5\IncludeMarketRegimeDetector.mqh' no encontrado MarketRegimeIndicator.mq5 15 11

El indicador busca estos archivos en la carpeta C:\Users\rauma\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\10CE948A1DFC9A8C27E56E827008EBD4\MQL5\Include\

#property copyright "Sahil Bagdi"
#property link      "https://www.mql5.com/es/users/sahilbagdi"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   3

// Incluir el detector de regímenes de mercado
#include <MarketRegimeEnum.mqh>
#include <MarketRegimeDetector.mqh>
 
Sahil Bagdi #:

¿A qué archivo se refiere?

MarketRegimeDetector.mqh

en la línea 472

Supongo que se refiere a

'IsStrongSignal' - identificador no declarado MarketRegimeDetector.mqh 472 16

'strategySignal' - algún operador esperado MarketRegimeDetector.mqh 472 31

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